18. Условия неопределенности и риска

Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Известно, по критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях: а) определенности, б) вероятностной определенности (риска), в) в условиях неопределенности (ненадежности). Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Преимущество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается возможность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предполагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбербанк, приобретение государственных ценных бумаг, когда известен доход, получаемый в результате этих действий (например, процентной ставки банка). Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности (Рj) наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки Рj. Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Существуют различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность: количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации; информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам; стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность; профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов); ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.); внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, то есть сведениям, составляющим его информационную структуру. Она включает:- цели и задачи объекта управления,- состояние объекта (техническое, экономическое и др.),- особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм функционирования),- прогноз изменения внешней среды,- альтернативные стратегии функционирования предприятия,- альтернативные варианты решения,- последствия реализации альтернатив,- критерии выбора лучшей альтернативы. Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации. Риск - это опасность возникновения ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, предприниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить выгоду, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, предметом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов. Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Типичные признаки рисковых ситуаций. Это: величина потенциального ущерба (или выигрыша); вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском); альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск; возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба); надежда на успех. Разновидностей рисков множество. Коммерческий риск может появиться в результате снижения уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевозку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров. Финансовый риск возникает во взаимоотношениях предприятий с банками. События последних лет в банковской системе нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприятия по отношению к собственным активам. Риски подразделяются на два типа - динамический и статический. По технологии проведения различают два взаимодополняющих вида анализа рисков: качественный и количественный.

По критерию определенности информации различают решения принятые в условиях: определенности, вероятностной определенности (риска), в условиях неопределенности.

Необходимо уменьшать неопределенность путем сведения ее к условиям риска. Значительную роль при этом играет постановка следующих вопросов: на сколько велика существующая неопределенность? Что следует сделать для ее уменьшения? Каковы затраты на ее уменьшение? Как изменить степень неопределенности при реализации выбранной альтернативы?

Виды неопределенности:

- количественная (она обусловлена большим количеством объектов);

- информационная (вызывается недостатком информации);

- стоимостная (с дорогой платой за информацию);

- профессиональная неопределенность;

- ограничительная неопределенность (установлены какие-либо ограничения);

- неопределенность внешней среды.

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы, по определенным признакам для достижения поставленной цели.

Признаки классификации риска:

1)по сфере возникновения: внешние и внутренние;

2)по возможным последствиям: Р. приводящие к убыткам, к упущенной выгоде, приводящие к прибыли;

3)по степени допустимости уровня потерь различают: допустимые, критические, катастрофические;

4)по масштабам: локальный или микроэкономический, отраслевой, региональный, национальный, международный;

5)по повторяемости различают: постоянный, повторяющийся, разовые;

6)в зависимости от этапа коммерческой деятельности: р. м/б на этапе принятия решения и на этапе стадии реализации;

7)в зависимости от природы возникновения р. может носить субъективный и объективный характер;

8)по виду деятельности р. м/б производственный, коммерческий, финансово-экономические риски;

9)по объекту возникновения: р. отдельной операции, р. отдельного направления деятельности и р. фирмы в целом;

10)по возможности предвидения и по точности оценки: прогнозируемые, трудно прогнозируемые, непрогнозируемые;

11)по возможности страхования: страхуемые и нестрахуемые;

12)по возможности детализации риска: простые.

В практике принятия рискованных решений придерживаются шкалы допустимого риска, отражающие вид риска и величину связанных с ним потерь.

Вид риска	Величина коэффициента риска
Незначительный Малый Средний Повышенный Азартный	До 5% 5 – 10% 11 – 20% 21 – 30% свыше 30%