2 Период.
|
Type |
Start |
Finish |
Size |
Mean |
Standard Deviation |
Skewness |
Excess Kurtosis |
Minimum |
Maximum |
|
Daily Simple |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
742 |
0.0775 |
4.1563 |
2.1542 |
27.2123 |
-24.0025 |
46.3035 |
|
Daily Log |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
742 |
-0.0054 |
4.0435 |
0.8704 |
18.1848 |
-27.4470 |
38.0513 |
|
Monthly Simple |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
36 |
1.8318 |
12.1016 |
-0.3831 |
-0.3098 |
-27.8838 |
24.0917 |
|
Monthly Log |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
36 |
1.0938 |
12.3521 |
-0.6768 |
0.1279 |
-32.6891 |
21.5851 |
Простые дневные доходности компании Роснефть во втором периоде.
Простые месячные доходности компании Роснефть во втором периоде.
|
Type |
h |
p-value |
jbstat |
critval |
|
Daily Simple Returns |
1 |
0.001 |
23468 |
5.9026 |
|
Daily Log Returns |
1 |
0.001 |
10317 |
5.9026 |
|
Month Simple Returns |
0 |
0.4729 |
1.0243 |
4.6303 |
|
Month Log Returns |
0 |
0.1079 |
2.7728 |
4.6303 |
3 Период.
|
Type |
Start |
Finish |
Size |
Mean |
Standard Deviation |
Skewness |
Excess Kurtosis |
Minimum |
Maximum |
|
Daily Simple |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
752 |
0.0290 |
1.6873 |
0.0461 |
1.6055 |
-7.6170 |
7.2295 |
|
Daily Log |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
752 |
0.0148 |
1.6871 |
-0.0458 |
1.6618 |
-7.9227 |
6.9801 |
|
Monthly Simple |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
36 |
0.0949 |
6.4947 |
0.0015 |
0.0548 |
-16.5439 |
14.4734 |
|
Monthly Log |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
36 |
-0.1111 |
6.5234 |
-0.2072 |
0.2952 |
-18.0849 |
13.5172 |
Простые дневные доходности компании Роснефть в третьем периоде.
Простые месячные доходности компании Роснефть в первом периоде.
|
Type |
h |
p-value |
jbstat |
critval |
|
Daily Simple Returns |
1 |
0.001 |
81.0281 |
5.9039 |
|
Daily Log Returns |
1 |
0.001 |
86.7872 |
5.9039 |
|
Month Simple Returns |
0 |
0.5 |
0.0045 |
4.6303 |
|
Month Log Returns |
0 |
0.5 |
0.3884 |
4.6303 |