2 Период.
|
Type |
Start |
Finish |
Size |
Mean |
Standard Deviation |
Skewness |
Excess Kurtosis |
Minimum |
Maximum |
|
Daily Simple |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
742 |
0.1417 |
3.7743 |
1.0760 |
13.0006 |
-15.7088 |
34.9440 |
|
Daily Log |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
742 |
0.0719 |
3.7252 |
0.3997 |
9.2890 |
-17.0893 |
29.9690 |
|
Monthly Simple |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
36 |
3.2765 |
16.6285 |
-0.2561 |
0.7233 |
-41.2222 |
37.6415 |
|
Monthly Log |
01.01.2008 |
31.12.2010 |
36 |
1.8566 |
17.2193 |
-0.9914 |
2.0620 |
-53.1406 |
31.9482 |
Простые дневные доходности компании НОВАТЭК во втором периоде.
Простые месячные доходности компании НОВАТЭК во втором периоде.
|
Type |
h |
p-value |
jbstat |
critval |
|
Daily Simple Returns |
1 |
0.001 |
5368.6 |
5.9026 |
|
Daily Log Returns |
1 |
0.001 |
2687.4 |
5.9026 |
|
Month Simple Returns |
0 |
0.4045 |
1.1784 |
4.6303 |
|
Month Log Returns |
1 |
0.0093 |
12.2754 |
4.6303 |
3 Период
|
Type |
Start |
Finish |
Size |
Mean |
Standard Deviation |
Skewness |
Excess Kurtosis |
Minimum |
Maximum |
|
Daily Simple |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
752 |
0.0461 |
2.0015 |
-0.0701 |
2.2891 |
-9.9868 |
8.1461 |
|
Daily Log |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
752 |
0.0261 |
2.0038 |
-0.2012 |
2.4751 |
-10.5214 |
7.8313 |
|
Monthly Simple |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
36 |
0.9696 |
8.0437 |
0.1270 |
2.0735 |
-23.3554 |
23.8022 |
|
Monthly Log |
01.01.2011 |
31.12.2013 |
36 |
0.6534 |
8.0415 |
-0.3924 |
2.7815 |
-26.5990 |
21.3515 |
Простые дневные доходности компании НОВАТЭК в третьем периоде.
Простые месячные доходности компании НОВАТЭК в третьем периоде.
|
Type |
h |
p-value |
jbstat |
critval |
|
Daily Simple Returns |
1 |
0.001 |
164.7989 |
5.9039 |
|
Daily Log Returns |
1 |
0.001 |
197.0220 |
5.9039 |
|
Month Simple Returns |
1 |
0.0290 |
6.5456 |
4.6303 |
|
Month Log Returns |
1 |
0.0089 |
12.5290 |
4.6303 |
2.Компания Роснефть
1 период.
|
Type |
Start |
Finish |
Size |
Mean |
Standard Deviation |
Skewness |
Excess Kurtosis |
Minimum |
Maximum |
|
Daily Simple |
19.07.2006 |
31.12.2007 |
364 |
0.0478 |
1.5985 |
0.1070 |
1.9565 |
-6.9009 |
6.3927 |
|
Daily Log |
19.07.2006 |
31.12.2007 |
364 |
0.0350 |
1.5973 |
0.0118 |
2.0039 |
-7.1506 |
6.1967 |
|
Monthly Simple |
19.07.2006 |
31.12.2007 |
18 |
-0.5939 |
7.6353 |
-2.0170 |
4.6695 |
-25.7661 |
8.4013 |
|
Monthly Log |
19.07.2006 |
31.12.2007 |
18 |
-0.9097 |
8.4111 |
-2.3268 |
5.8813 |
-29.7949 |
8.0670 |
Простые дневные доходности компании Роснефть в первом периоде.
Простые месячные доходности компании Роснефть в первом периоде.
|
Type |
h |
p-value |
jbstat |
critval |
|
Daily Simple Returns |
1 |
0.001 |
58.7521 |
5.8090 |
|
Daily Log Returns |
1 |
0.001 |
60.9133 |
5.8090 |
|
Month Simple Returns |
1 |
0.001 |
28.5581 |
3.6234 |
|
Month Log Returns |
1 |
0.001 |
42.1840 |
3.6234 |