- •Тема 1. Сущность и содержание риска как экономической категории
- •Тема 2. Риск-менеджмент в организации
- •Тема 3. 1. Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов
- •Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов
- •Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля
- •Тема 3. 4. Методы вероятностного анализа доходности портфеля
- •Тема 4. «Специализированные методы оценки рисков»
- •Тема 5. 1. Выбор рациональной стратегии в условиях неопределенности
- •Тема 5. 2 «Принятие решений в условиях риска на базе теории игр»
- •Тема 6. Особенности управления финансовыми рисками организации
- •Тема 7. Инвестиционные риски организации
- •Тема 7.1. Оценка систематического риска и доходности инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 7. 2. Оценка систематического риска портфельных инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 8. Управление рисками в коммерческих банках
- •Тема 9: Основные понятия рынка производных финансовых инструментов
- •Тема 10. Фьючерсные контракты как производные инструменты биржевого рынка
Тема 5. 1. Выбор рациональной стратегии в условиях неопределенности
Тест № 1
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Вальда.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,60 |
0,40 |
0,90 |
|
P2 |
0,50 |
0,90 |
0,70 |
|
P3 |
0,30 |
0,80 |
0,85 |
|
P4 |
0,80 |
0,55 |
0,90 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
@Четвертая стратегия.
Тест № 2
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Вальда.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,30 |
0,50 |
0,80 |
|
P2 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
|
P3 |
0,60 |
0,70 |
0,85 |
|
P4 |
0,80 |
0,75 |
0,90 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 3
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Сэвиджа.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,60 |
0,40 |
0,90 |
|
P2 |
0,50 |
0,90 |
0,70 |
|
P3 |
0,30 |
0,80 |
0,85 |
|
P4 |
0,80 |
0,55 |
0,90 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 4
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,2.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
|
P2 |
0,9 |
0,2 |
0,4 |
|
P3 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
|
P4 |
0,8 |
0,75 |
0,4 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 5
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,7.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,7 |
0,4 |
0,3 |
|
P2 |
0,9 |
0,6 |
0,1 |
|
P3 |
0,8 |
0,3 |
0,2 |
|
P4 |
0,8 |
0,5 |
0,4 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
@Четвертая стратегия.
Тест № 6
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,4.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,30 |
0,50 |
0,80 |
|
P2 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
|
P3 |
0,60 |
0,70 |
0,85 |
|
P4 |
0,80 |
0,75 |
0,90 |
@Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 7
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,9.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
0,6 |
0,8 |
0,4 |
|
P2 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
|
P3 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
|
P4 |
0,9 |
0,75 |
0,4 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 8
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Вальда.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
80 |
40 |
90 |
|
P2 |
110 |
90 |
70 |
|
P3 |
30 |
80 |
120 |
|
P4 |
110 |
60 |
90 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
@Четвертая стратегия.
Тест № 9
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Вальда.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
3 |
5 |
8 |
|
P2 |
5 |
7 |
6 |
|
P3 |
6 |
7 |
9 |
|
P4 |
8 |
6 |
5 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 10
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Сэвиджа.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
12 |
14 |
10 |
|
P2 |
15 |
9 |
14 |
|
P3 |
10 |
6 |
8 |
|
P4 |
7 |
16 |
8 |
@Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 11
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,3.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
20 |
14 |
10 |
|
P2 |
17 |
9 |
14 |
|
P3 |
19 |
16 |
13 |
|
P4 |
18 |
20 |
8 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
@Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 12
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,8.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
120 |
100 |
50 |
|
P2 |
170 |
90 |
120 |
|
P3 |
90 |
160 |
150 |
|
P4 |
180 |
120 |
80 |
Первая стратегия.
@Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 13
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,2.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
19 |
15 |
18 |
|
P2 |
21 |
16 |
14 |
|
P3 |
16 |
17 |
19 |
|
P4 |
14 |
20 |
15 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 14
Дана матрица затрат. Выберите рациональную стратегию по критерию Вальда.
Матрица затрат
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
31 |
25 |
18 |
|
P2 |
26 |
29 |
14 |
|
P3 |
26 |
37 |
29 |
|
P4 |
34 |
20 |
38 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.
Тест № 15
Дана матрица эффективности. Выберите рациональную стратегию по критерию Гурвица со значением коэффициента склонности к риску равным 0,1.
Матрица эффективности
|
Возможные активные стратегии |
Возможные состояния внешней среды | ||
|
П1 |
П2 |
П3 | |
|
P1 |
100 |
170 |
150 |
|
P2 |
170 |
90 |
120 |
|
P3 |
180 |
160 |
150 |
|
P4 |
210 |
120 |
180 |
Первая стратегия.
Вторая стратегия.
Третья стратегия.
Четвертая стратегия.