Voprosi_Fin.math.ekzamen(2)

Pleha.COMmunity желает успешной сдачи экзамена. http://www.pleha.com

Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовая математика».

Лектор: Чуйко А.С.

1 поток, финфак, 3 курс, 2007 год

1. Процент. Простой и сложный процент. Процентная ставка.

2. Дисконт. Простой и сложный дисконт Учетная (дисконтная) ставка.

3. Наращение простыми процентами по процентной ставке. Точный и банковский процент.

4. Переменная процентная ставка. Реинвестирование вкладов.

5. Математический и банковский учет простым процентом. Наращение простым процентом по учетной ставке.

6. Наращение сложным процентом. Капитализация процента. Переменная ставка.

7. Капитализация процента несколько раз в году.

8. Дисконтирование сложным процентом. Математический и банковский учет.

9. Наращение по учетной ставке сложным процентом.

10. Непрерывное наращение и дисконтирование. Дискретное и экспоненциальное изменение силы роста.

11. Сравнение эффективности наращения при использовании различных ставок.

12. Сравнение эффективности дисконтирования при использовании различных ставок.

13. Эквивалентные ставки. Эффективная ставка. Номинальная ставка.

14. Безубыточное изменение условий финансовых контрактов. Уравнение финансовой эквивалентности.

15. Учет инфляции в финансовых расчетах. Индекс цен, уровень, темп роста и прироста инфляции, брутто-ставка.

16. Наращенная сумма финансовой ренты при различных схемах начисления процента и различных потоках платежей.

17. Современная величина финансовой ренты при различных схемах дисконтирования процентов и различных потоках платежей.

18. Вычисление параметров финансовой ренты: величина платежа, срок, процентная ставка. Приближенные методы решения уравнений финансовой эквивалентности.

19. Рента с начислением смешанных процентов. Вечная рента.

20. Отложенная рента. Рента пренумерандо. Рента с периодом платежей большим периода применения процентной ставки.

21. Потоки с абсолютным и относительным изменением платежей.

22. Сравнительный анализ коэффициентов наращения и приведения финансовых рент.

23. Безубыточное изменение потоков платежей.

24. Финансовое страхование (имущественное страхование).

25. Основные виды страхования. Методы определения ставки страхования.

26. Схемы погашения кредитов с организацией накопительного фонда.

27. Внутренняя доходность инвестиций в облигацию, как решение уравнения финансовой эквивалентности. Существование и единственность этого решения. Свойство внутренней доходности облигации.

28. Годовая безрисковая процентная ставка для инвестиции на некоторый период времени. Временная структура безрисковых процентных ставок.

29. Оценка внутренней годовой доходности инвестиции в купонную облигацию, если до погашения облигации обещают произвести купонные выплаты. «Купеческая формула.

30. Стоимость инвестиции в купонную облигацию как функция ее внутренней доходности.

31. Зависимость величины изменения стоимости инвестиции в купонную облигацию от изменения ее внутренней доходности при различных купонных ставках.

32. Стоимость инвестиции в купонную облигацию в зависимости от соотношения между ее внутренней доходностью и купонной ставкой (премия и дисконт).

33. Размер и изменение размера премии и дисконта при инвестировании в купонную облигацию как функция величины срока до погашения облигации.

34. Стоимость инвестиции в купонную облигацию как функция величины срока до погашения облигации. «Котируемая» цена.