Технический анализ на рынке ценных бумаг
Как Вы думаете, куда вероятнее пойдет цена и почему?
К Вам на консультацию пришел клиент инвестиционной компании с вопросом о покупке акций. Что Вы ему посоветуете, если он хочет приобрести эти акции на 1-3 часа?
Определите рынки «быков» и «медведей». Покажите на графике сигналы на покупку и продажу.
4. Задача
- Нарисуйте на дневном графике уровень поддержки и сопротивления
- Найдите локальный минимум и максимум
- Скажите, где лучше купить и продать акции?
Ваши действия:
- Ближайший уровень сопротивления находится на уровне «_____»
- Ближайший уровень поддержки находится на уровне «_____»
-Мои прогнозы по движению акции «_____»
- По какой цене я буду покупать акцию «_______»
5. Задача
- Постройте уровни поддержки и сопротивления
- Найдите и нарисуйте локальные минимумы и максимумы
- Попробуйте показать, где лучше продавать, а где покупать, используя показания скользящей средней.
- Попробуйте показать, где лучше продавать, а где покупать, используя показания осциллятора.
- Как Вы считаете, какой индикатор эффективней и почему?
- Сделайте выводы относительно дальнейшего движения акции.
- Как Вы считаете, стоит ли сейчас купить акцию, если да или нет, то почему?
- Постройте несколько возможных сценариев развития ситуации.
- Если бы Вы сейчас решили купить эту акцию, то где бы Вы поставили защитный приказ?
6. Задача
- Как Вы считаете, куда вероятнее всего пойдут цены и почему?
- Какую позицию Вы бы сейчас отрыли?
- Где бы Вы выходили из вашей позиции в случае прибыли или убытка?
TrnFp (дневной)
7. Объяснить движение цен с точки зрения технического анализа по обыкновенным акциям компаний «Газпром», «Юкос» и «Сбербанк».
В этом задании необходимо взять статистику ценовых графиков за весь период существования компаний и, используя инструменты технического анализа, разбив графики движения цен по годам, подтвердить или опровергнуть постулаты технического анализа. Статистику по ценным бумагам можно найти в сети Интернет на сайтах российских бирж.
Портфель ценных бумаг
1. Инвестор рассчитывает создать портфель из трех видов ценных бумаг. В ценные бумаги эмитента А он собирается вложить 30 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента В - 50 тысяч рублей, в ценные бумаги эмитента С - 20 тысяч рублей. Значение рыночного риска (коэффициент β) для эмитента А – 0,3, для эмитента В – 1,8, для эмитента С – 3,1. рыночная ставка доходности по индексу РТС составляет 28%, безрисковая ставка (например по депозиту) составляет 14%.
Найти ожидаемую доходность всего портфеля. Налогообложение не учитывать.
2. Инвестор формирует портфель сроком на 3 года, состоящий из двух облигаций А и Б. Обе облигации имеют номинал 100 руб. и ежегодные купонные выплаты по 10% к номиналу, обе размещаются по номиналу. Облигация А погашается через 2 года, облигация Б - через 4 года. Сформировать оптимальный портфель, если инвестор имеет возможность вложить в облигации 1000 руб. и приемлемая норма прибыли для него 10% годовых.
3. У акций российского предприятия А коэффициент =0,8. Средняя доходность по российскому фондовому рынку равна 13,4% годовых, доходность государственных российских облигаций - 5,6% годовых. У акций бразильского предприятия Б коэффициент=1,8. Средняя доходность по бразильскому рынку равна 12% годовых, доходность государственных бразильских облигаций - 7,2% годовых.
Какие акции более выгодно включать в инвестиционный портфель и почему?