12. Суть эконометрической модели. Этапы процесса моделирования.

Суть заключается в том, что она будучи представленной в виде набора матем.соотношений описывает функции конкретной экономической системы, а не системы вообще. Н-р: экономика РО, а не какого-то другого региона.

Этапы процесса моделирования.

Разделено на 6 этапов:

1) Постановочный ( представляет собой определение конечной цели моделирования набора участвующих моделей факторов и показателей их роли)

2) Априорный – это предмодельный анализ экономической сущности изучаемой модели, формирование априорной информации.

3) параметризация

4) информационный

5)идентификация модели – это статистическое оценивание параметров модели

6)верификация модели – это оценка точности данных, проверка адекватности моделей.

13. В чем заключается специфика эконометрических моделей.

Она заключается в решении некоторых проблем. Она решается на первых 3 этапах и включает в себя определение конечных целей моделирования ( прогноз, имитация), определение списка экзогенных и эндогенных переменных, определение состава анализируемой системы ( уравнение, тождество), формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений.

Проблема идентификации. Решение этой проблемы предусматривает настройку модели на реальные статистические данные. Речь идет о выборе и реализации методов статистического исследования параметров модели.

Проблема верификации модели. Само построение эконометрической модели: а) насколько удачно удалось решить проблему спецификации и идентификации. Б) какова точность прогнозов расчетов в модели.

14. Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда. Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и поддталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда). Модель сезонности Y(t)= S(t) + E(t) (1.2) Мнoгие экoномические врeменные pяды сoдержат периoдические сезoнные кoлебания. Oт характера этиx кoлебаний иx часто дeлят на два класса: мультипликативные и аддитивные.Пpи мультипликативных сeзонных кoлебаниях предпoлагается, чтo амплитуда колебаний измeняется вo врeмени прoпорционально урoвню трeнда (тeкущему срeднему урoвню ряда).Пpи аддитивном характере сeзонности исхoдят из прeдположения o неизменнoсти вo врeмени, примернoм пoстоянстве амплитуды периoдических кoлебаний, ee нeзависимости oт урoвня трeнда. Пpи этoм для аддитивных колебаний характеристики сeзонности будут измeряться в абсолютных вeличинах и oтражаться в статистической мoдели в видe слагаемых, а для мультипликативных кoлебаний – в отнoсительных вeличинах и прeдставляться в мoделях в видe сoмножителей.

16 Регрессионные модели с одним уравнением.