Тема 3. Классификация предпринимательских рисков

Классификация предпринимательских рисков по Дж.М.Кейнсу. Классификация предпринимательских рисков на макроэкономическом уровне. Классификация предпринимательских рисков на микроэкономическом уровне.

Проявления предпринимательского риска для предприятий-производителей. Проявления предпринимательского риска для физических лиц. Степень риска и характер его возникновения.

Содержание и классификация финансовых рисков. Содержание и классификация банковских рисков. Классификация инвестиционных рисков.

Финансовый риск банкротства. «Ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя как мера оценки предпринимательского риска.

Тема 4. Риск и доходность финансовых активов

Понятие риска финансового актива. Способы измерения риска финансовых активов. Понятие риска инвестиционного портфеля. Способы измерения риска портфельных инвестиций. Виды риска с финансовыми активами. Увязка риска и доходности инвестиционного портфеля в модели CAPM.

Тема 5. Организация процесса управления риском

Характеристика риск-менеджмента. Общая схема процесса управления риском. Правила риск-менеджмента. Общая характеристика методов воздействия на риск. Организация управления риском на предприятии.

Тема 6. Методы выявления риска

Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Оценка ущерба.

Тема 7. Финансирование риска

Затраты на риск. Источники финансирования риска. Структура затрат при различных методах управления риском. Разработка программы страхования предприятий. Формирование фонда риска в самостраховании. Преимущества и недостатки самострахования.

Тема 8. Оценка эффективности методов управления риском

Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском. Экономические критерии оценки эффективности управления риском. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования.

6. Методические указания к семинарским и практическим занятиям

Семинарские вопросы к теме 1. Финансовая среда предпринимательства

1. Дайте определение анализа среды организации.

2. Что представляют собой критические точки организационной среды?

3. Из каких блоков состоит внутренняя среда организации?

4. Охарактеризуйте составляющие макросреды финансовой деятельности организации.

5. Какие факторы влияют на определение пределов анализа среды?

6. Как влияют размеры организации на установление значимых факторов?

7. Какими способами можно осуществить формирование базы данных о внутренней и внешней среде организации?

8. Какие существуют типы систем получения информации?

9. С помощью каких методов оценивается информация о внутренней и внешней среде?

Семинарские вопросы к теме 2. Основы теории предпринимательских рисков

1. Что представляет собой классическая теория предпринимательских рисков?

2. Дайте характеристику неоклассической теории предпринимательских рисков.

3. Что представляет собой предпринимательский риск?

4. Перечислите функции предпринимательского риска.

5. Назовите основные этапы процесса анализа риска.

6. Какие существуют критерии количественной оценки риска?

7. Охарактеризуйте методы количественной оценки предпринимательских рисков.

8. Что следует учитывать при качественном анализе предпринимательских рисков?