- •«Эконометрика»
- •Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики. 8
- •Цели и задачи курса
- •Виды занятий и методика обучения
- •Формы контроля
- •Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-5 лет обучения)
- •Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-3.5 года обучения)
- •Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-6 лет обучения)
- •Образовательная программа
- •Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.
- •Планы практических занятий
- •Глоссарий
- •Контрольные вопросы к итоговой аттестации
Планы практических занятий
№ |
Тема |
Содержание |
Часы |
Лит. источник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Тема 2.Построение моделей парной регрессии методом наименьших квадратов. |
Нахождение уравнений парной регрессии. Вычисление коэффициента корреляции между переменными Х и У. Оценка параметров парной регрессионной модели. Построение доверительных интервалов для функции регрессии и ее параметров. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Вычисление коэффициента детерминации. Проверка значимости полученного уравнения регрессии. Построение моделей множественной регрессии . |
3
|
[1], [2] |
2 |
Тема 3.Фиктивные переменные. Критерий Чоу. |
Построение линейной регрессионной модели с учетом фиктивных переменных и без учета их. Проверка значимости построенных моделей и сравнение их. |
2 |
[1], [2] |
3 |
Тема 4. Мультиколлинеарность. Тесты на наличие и устранения мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели. |
Построение матрицы парной корреляции между факторами (х i, х j) и (y, x i) . Анализ полученной матрицы и в случае обнаружения мультиколлинеарности использование процедуры пошагового отбора наиболее информативных переменных. |
2 |
[1], [2] |
4 |
Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты на наличие и устранения гетероскедастичности. |
Применение теста Голдфелда - Квандта с целью обнаружения гетероскедастичности и в случае наличия ее использование метода взвешенного метода наименьших квадратов. |
2 |
[1], [2] |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Тема 7. Временные ряды. Стационарные и нестационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда. |
Нахождение среднего значения, среднего квадратического отклонения для временного ряда, коэффициентов автокорреляции для различных лагов и частного коэффициента автокорреляции 1-го порядка. Нахождение уравнения неслучайной составляющей тренда для временного ряда. Проведения сглаживания временного ряда методом скользящих средних. Построение точечной интервальной оценки прогноза средней и индивидуального значений временного ряда. |
2 |
[1], [2] |
6 |
Тема 7. Тесты на наличие автокорреляции и ее устранение. |
Использование теста Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции и ее устранения. |
2 |
[1], [2] |
7 |
Тема 10. Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные). |
Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Вычисление коэффициента и индекса корреляции. Вычисление коэффициента устойчивости связи для оценки достоверности эконометрических расчетов. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов. |
2 |
[1], [2] |
8 |
Контрольная. работа |
|
2 |
|
Итого |
17 |
|