Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Филиал в г. Великий Новгород

Кафедра экономики и маркетинга

Специальность 080105 «Финансы и кредит»

Учебно-методический комплекс по курсу

«Эконометрика»

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры

протокол № __ от «___» __________ 2007 г.

Зав. кафедрой:

__________________ / О. Д. Притула /

Одобрено на заседании

совета филиала СЗАГС

от «___» __________ 2007 г.

Протокол № ___ Решение № ___

Председатель совета:

__________________ / А.В. Костюков /

Учебно-методический комплекс

подготовил:

Ф. В. Голик

__д. т. н., проф., проф. каф. «Экономика и маркетинг»

(ФИО, уч. степень, должность)

Великий Новгород

2007

Содержание

Выписка из государственного образовательного стандарта 3

Цели и задачи курса 3

Виды занятий и методика обучения 4

Формы контроля 4

Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-5 лет обучения) 5

Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-3.5 года обучения) 6

Учебно-тематический план . Специальность финансы и кредит 080105 (очная форма-6 лет обучения) 7

Образовательная программа 8

Список тем 8

Реферативное описание тем 8

Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики. 8

Тема 2. Модели парной и множественной регрессии. 8

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. 8

Тема 4. Мультиколлинеарность. 8

Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. 9

Тема 6. Нелинейные модели регрессии и линеаризация. 9

Тема 7. Временные ряды. 9

Тема 8 Модели нестационарных временных рядов. 9

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений. 9

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей. 9

Список основной литературы 9

Список дополнительной литературы 10

Планы практических занятий 10

Глоссарий 12

Контрольные вопросы к итоговой аттестации 17

Выписка из государственного образовательного стандарта

Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов».

Цели и задачи курса

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является развитие математического мышления и навыков использования математических методов и основ математического моделирования в макроэкономике

Дисциплина «Эконометрика» предназначена для выработки у студентов умения проводить строгий логический и количественный анализ процессов в области макроэкономики с построением моделей их описания для прогнозирования явлений;

В результате изучения дисциплины студент должен знать и уметь использовать:

• основы теории вероятностей и математической статистики;

• математические методы при изучении социально-экономических процессов в различных областях экономики;

• математические методы и модели при исследовании и решении задач управления экономическими системами с использованием различных средств информационного обеспечения.

Для выработки у современных специалистов по финансам и кредиту необходимой научной культуры программа по «Эконометрике» предусматривает реализацию следующей основной задачи: ориентация на обучение и выработку у студентов навыков и умения строить и использовать эконометрические модели для описания и прогнозирования различных процессов в области экономики.

Связь с другими дисциплинами.

Курс базируется на дисциплинах "Теория вероятностей" и "Математическая статистика", "Многомерные статистические методы", "Статистический анализ нечисловой информации". С другой стороны он является основой для дисциплины "Эконометрическое моделирование".