- •Задание №2_3
- •2. Проблемная ситуация
- •3. Цель работы
- •4. Математическая модель
- •3. Представление исходных данных в таблице excel (методический пример)
- •4. Алгоритм поиска оптимального портфеля с максимальной доходностью и ограниченным риском с помощью excel
- •5. Алгоритм поиска оптимального портфеля с заданной доходностью и минимальным риском с помощью excel
- •Задание для студентов Гр. 21-11
- •Гр. 21-12
- •Гр. 21-13
- •Гр. 21-14
- •Отчет должен содержать:
Гр. 21-13
Составить наилучший оптимальный портфель ценных бумаг с минимальным риском и максимальной доходностью.
Доходность без риска 0,03
Доходность рынка - 0,15
Дисперсия 0,03
|
|
|
А |
1.4 |
0.01 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.1 | |||
|
С |
1.0 |
0.22 |
0.4 | |||
|
В |
2.0 |
0.4 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.5 |
0.01 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.1 | |||
|
С |
1.0 |
0.22 |
0.4 | |||
|
В |
2.0 |
0.4 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.6 |
0,14 |
0,3 | |
|
В |
1.2 |
0,21 |
0,1 | |||
|
С |
2.08 |
0,02 |
0,2 | |||
|
В |
2,4 |
0,14 |
0,3 | |||
|
Е |
1 |
0.12 |
0,1 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.7 |
0.11 |
0.4 | |
|
В |
0.7 |
0.13 |
0.1 | |||
|
С |
1.2 |
0.20 |
0.3 | |||
|
В |
2.4 |
0.12 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.8 |
0,24 |
0,2 | |
|
В |
1.2 |
0,21 |
0,1 | |||
|
С |
1.08 |
0,02 |
0,2 | |||
|
В |
2,4 |
0,14 |
0,3 | |||
|
Е |
1 |
0.12 |
0,2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.9 |
0.19 |
0.3 | |
|
В |
0.17 |
0.13 |
0.2 | |||
|
С |
1.4 |
0.27 |
0.3 | |||
|
В |
2.6 |
0.12 |
0.2 | |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
А |
1.1 |
0.01 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.1 | |||
|
С |
1.0 |
0.22 |
0.4 | |||
|
В |
2.0 |
0.4 |
0.2 | |||
|
| ||||||
|
|
|
А |
1.2 |
0.01 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.1 | |||
|
С |
1.0 |
0.22 |
0.4 | |||
|
В |
2.0 |
0.4 |
0.2 | |||
|
| ||||||
|
|
|
А |
1,3 |
0,14 |
0,3 | |
|
В |
1.2 |
0,21 |
0,1 | |||
|
С |
2.08 |
0,02 |
0,2 | |||
|
В |
2,4 |
0,14 |
0,3 | |||
|
Е |
1 |
0.12 |
0,1 | |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
А |
0.4 |
0.19 |
0.3 | |
|
В |
0.18 |
0.13 |
0.6 | |||
|
С |
1.4 |
0.27 |
0.3 | |||
|
В |
2.6 |
0.13 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
0,5 |
0,04 |
0,2 | |
|
В |
1 |
0,2 |
0,3 | |||
|
С |
1.08 |
0,15 |
0,3 | |||
|
D |
2,1 |
0,4 |
0,3 | |||
|
Е |
0.1 |
0.2 |
0,1 | |||
|
F |
0.12 |
0.1 |
0.1 | |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
А |
0,6 |
0,04 |
0,4 | |
|
В |
1 |
0,2 |
0,6 | |||
|
С |
1.1 |
0,12 |
0,5 | |||
|
В |
2,2 |
0,35 |
0,2 | |||
|
Е |
0.1 |
0.2 |
0,1 | |||
|
F |
0.16 |
0.1 |
0.1 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.7 |
0.2 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.2 | |||
|
С |
1.1 |
0.22 |
0.3 | |||
|
В |
2.0 |
0.4 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.8 |
0.01 |
0.3 | |
|
В |
0.9 |
0.3 |
0.3 | |||
|
С |
1.0 |
0.23 |
0.4 | |||
|
В |
2.2 |
0.4 |
0.2 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1,9 |
0,14 |
0,3 | |
|
В |
1.2 |
0,21 |
0,2 | |||
|
С |
2.2 |
0,05 |
0,5 | |||
|
В |
2,4 |
0,16 |
0,3 | |||
|
Е |
1 |
0.17 |
0,5 | |||
|
|
| |||||
|
|
|
А |
1.0 |
0.11 |
0.4 | |