40.Сис-ма нормативов, ограничивающих крупные кред. Риски

Оценка кред риска предполаг оценку вероятности наступления события, приводящих к возникнов-ю риска и оценку размера потенциальных потерь. Вел-на активов, подвержен. кред риску, для расчета достат-ти нормат кап-лаопред путем умнож разницы межу ∑активов, подверж кред риску и вел-ну формированных по данным активам резервов.

Вел-на по уровню кред риска по условным обяз-вамопред сл образом: 1)оценив кред эквивалент условноых обяз-в путем умнож разницы между ∑условного обяз-ва и вел-ной сформированного спец резерва на покрытие возможн убытков на соотв коэф-т эквив-та кред риска; 2)полученная ∑кред эквив-та условного обяз-ва умнож на % степени риска контрагента.

Для расчета кред эквив-та условного обяз-ва устанавл след коэф эквив-та кред риска:1)по обяз-вам с высоким риском-1(относятся обяз-ва классиф-е по 4-5 гр риска); 2)со средним риском-0,5(относ обяз-ва остаточн срок действия кот сост 1 год и более); 3)с низком риском-0,2(относ обяз-ва остаточн срок действия кот сост менее 1 года); 4)без риска-0(относ условные обяз-ва от исполнения кот банк может отказаться).

∑взвешен. по уровню кред риска обяз-в по сделкам рассчит банкомв отнош-и обяз-в контрагентов, возникающих перед банком при осущ сделок с фин инструм-ми, исполнение кот осущ сторонами не ранее 3-го раб дня после дня их заключения. ∑взвешен по уровню кред риска обяз-вне рассчитпо проданным опционам и сделкам, заключ на биржах в случае, если они ежедневно выплачив-ся и получ-ся ден. маржа.

∑взвешен по уровню кред риска обяз-впо сделкам опред сл образом:1)оценив-ся кред эквивалент обяз-в по сделке путем умнож обяз-в контрагентов на соотв коэф эквив-та кред риска;2)полученная ∑кред эквив-та обяз-ва по сделке умнож на % степени риска контрагента.

41.Стресс-тестирование банковских рисков. Суть стресс-тестирования заключ в том чтобы понять что м случиться ,какие убытки м понести банк в той или иной ситуации.Межд-ый вал фонд определяет стресс-тестиров как методы оценки чувст-ти портфеля к сущ-м изм-ям макроэк показателям или к возможным событиям. Виды: 1. Однофакторные. 2. Многофакторные. 2.1. исторические. 2.2. Гипотетические. 2.2.. 1Не системные (Наихудшие и суб-ные). 2.2.2. Системные(корреляция, монте-карло, теория экст-х значений).Однофакторные стресс-тесты – при провед-и таких тестов рассм-ся влияние изм-я одного из факторов риска на стоим-ть портфеля(напр курса валют).Многофакторные стресс-тесты – бывают различн типа. Наиб распр-йисторический – подразумев рассм-е изм-я факторов риска, кот уже происх в прошлом. Недостаток такого мет закл втом, чтоон не учитыв хар-кирынка, кот мен-ся со временем.Стресс тесты на основегипотетических сценариев исп-ся если историч сценарий не отвечает хар-ам и не учитыв-ет какие-то факторы риска. С исп-ем наихудших сценариев суть в том, что все рассматрив-ые факторы риска приним наихудшее знач-е.Субъективные сценарии– масштаб изм-я факторов риска зависит от мнения экспертов, трейдеров и т.д. Корреляция м/ду факторами риска – то , когда нес-ко факторов риска подверг-ся стресс-тестиров-ю. Ост-е акторы изм-ся в соотв с историч знач0ми при нормальных условиях. Также сущАгрегирован-е стресс-тестиров-е– заключ в оценке чувствит-ти группы орг-й к опред стрессовым сит-ям. Сущ 2 мет агрегиров-х стресс-тестов:1)снизу вверх, заключ в том. Что банк самостоят оценивает свои убытки при стрессовом событии и передает получ мат-лы в ЦБ для агрегирования.2) сверху вниз – когда ЦБ сам осущ стресс-тестиров на основе агрегиров-х данных.

42.Сущность банковских рисков и их класс-я. Банк-й риск – присущаябанк-й деят-ти возм-ть потерь банка или ухудш ликв-ит вследствии наступл неблагоприятн событий, связ-х с внутр-ми или внешними факторами деят-ти банка.Классифик-я банк-х рисков.1. Риск индивид-го уровня(ур-нь струдника) 0 риски, вызываемыепоследствиями неправомерных и некомпетентных реш. 2. Риски микроуровня – риски ликв-ти и сниж капитала, формируемые реш-ми управленч-го аппарата. 3. Риск макроуровня – риски определ-ые внешними по отнош к банкам макроэк и нормативно-правовыми факторами.Кредитный риск– риск возникнов-я у банка потерь вследствии несвоевр-го либо неполного исполнения должником финн-х обяз-в перед банком в сотв с договором или законодат-вом.Страновой риск– риск возникнов у банка потерь в рез-те неисп-я ин контрагентами обязат-в из-за эх, политич, соц изм-й, а также в следствии того, что валюта ден обяз-ва мб недоступна контрагенту из-за особ-ей нац законодат-ва.Рыночный риск – риск возникнов потерь у банков от изм-я стоим-ти баланс-х и внебаланс-х позиций, относящихся к торг портфелю, . Рын риск вкл: %-й риск, фондовый риск, валютный, товарный риск.Риск потери ликв-ти– риск возникнов потерь вследствии неспос-ти банка обеспечить своевр исп-е своих обяз-в в полнV. Возник в рез-те несбаланс-ти финн активов и финн обяз-в банка и возникнов-я непредвид-й необх-ти невыявл-го исп-я банком своих финн обяз-в.Операционный риск– риск возникнов потерь всл-и несоотв-я установл-х внутр-ми док-ми банка порядка и процедур соверш-я банк-х опер-й, др сделок или их наруш сотр-ми банка.Риск потерь деловой репутации– риск возникнов потерь у банка в рез-те сниж клиентской базы из-за формиров в общ-ве негативн представл о финнанс устойчивости банка, кач-ве оказ-х услуг.Стратегич риск– риск возникнов у банка потерь в рез-те ошибок, допущ-х при принятии реш, опред-х стратегию деят-ти банка и выраж-ся в отсутствии учета возм-х опасностей, кот м угрожать банку при принятии реш.

43.Управление кредитным риском. Управл кредитн риском явл осн-м в банковском деле. Ключевыми элем-ми эф-го управл кредитами явл хорошо развитые кредитн политика и процедуры, хорошее управл портфелем,эф-й контроль за кредитами.Метод управл кредитн риском – совок-ть приемов и способов возд-я на кредитн риск. Осн целями управл явл:1)предупрежд рисков2)поддерж-е риска на опред уровне.3)минимизация риска. Осн методы управл кредитн риском:1)Предупрежд риска происх отбор и оценка кредитн спец-ов, оптимизация кредитн процесса, развитие персонала, изуч потенц-го клиента, постоянный мониторинг клиента.2)Оценка измерения и прогнозиров-я риска. Происх оценка кредитосп-ти заемщика,оценка кач-ва кредитн портфеля,измерение кредитн риска, прогнозиров кредитн риска. 3)Избежание кредитн риска.Идет отказ от кредитов-я ненадежн клиента. 4)Минимизация риска. Происх диверсификация кредитов, резервиров-е ср-в, структуриров кредитов, рационирование кредитов.5)страхование риска. Происх перераспред обязанностей возмещ кредитн потерь на страховую орг-ю, хиджирование на срочн рынке с помощью производн финн инстр-ов. 6)Удержание риска. Происх созд-е структурн подразд-й по работе с проблемн кридитами, приостановка кредитн деят в высокорисковых отраслях, поиски новых секторов кред риска и разработка новых кредитн прод-ов.

44.формир-ие и исп-ие рез-го и др.фондов банка,образуемых за счет прибыли.Резервный фонд птредназн для возмещ-ия убытков от актив операций,выплаты дивид-ов по привилиг-ым акциям в случае недостат-ти получ прибыли.Формир-ся за счет отчисл-ий от чистой прибыли.Размер фонда зависит от размера уст фонда и согл зак-ва он должен сост не менее 5% уст фонда.Банки могут созд-ть и др фонды,размеры и порядок их формир-ия д.б оговорены в учередит-ых док-ах или спец-ых внутрибанк положениях.Чаще всего формир-ся фонд развития банка,фонд матер-го поощрения,фонд дивид-ов,текущ расх-ов и т.д.Банк может созд-ть разл целевые фонды(для подгот-ки и переквалиф-я кадров).Кроме всех перечисл фондов банк ежегодно формир-ет фонд переоценки ОС,фонд переоценки курса ин вал-ты.

45.Форм-ие спец-го резерва на покрытие возм-х убытков по активам, подвер-ым кред-му риску. В целях обесп-я фин-й надеж-и бан-в, для компенсации финн-х потерь, возни-х в резуль-е деят-ти банка, банк обязан формировать резервы. Форми-е резервов осущ-ся на основании произвед-й банком классиф-и активов и условных обязательств. Порядок классиф-и активов и условных обязательств предусматр-ся в локальных нормативных правовых актах банка с учетом требований Инструкции «о порядке формиро-я и испол-я банками и небанковскими кредитно-финансовыми органи-и специальных рез-в на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», утвер-й Н.Б. РБ, №138. Общая величина резервов регулируется в целом по банку в зависимости от суммы задолж-и по активам и условных обязательств, а также от группы риска, к которой они отнесены. Активы, подверженные кредитному риску, подразделяются на 5 групп риска, из которых по 1-й группе риска резерв не создается; по 2-й - создается в размере 10% от общей суммы задолженности; по 3-й - в размере 30% от общей суммы задолженности; по 4-й - в размере 50% от общей суммы задолженности; по 5-й - в размере 100% от общей суммы задолженности.