Вопросы ФАМ

Вопросы к экзамену по ФАМ

1. Принцип временной не равноценности денег

2. Начисление по простым процентам

3. Начисление по сложным процентам

4. Удержание по простым процентам

5. Удержание по сложным процентам

6. Математическое дисконтирование

7. Номинальная и эффективная ставки процента

8. Множитель наращения и дисконтный множитель

9. Наращение процента с поправкой на инфляцию

10. Эквивалентные процентные ставки

11. Принципы финансовой эквивалентности обязательств

12. Потоки платежей, их виды и характеристики

13. Наращенная сумма общей ренты

14. Современная величина общей ренты

15. Типовые задачи определения параметров финансовых рент

16. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей

17. Ренты с постоянным относительным приростом платежей

18. Погасительный фонд в кредитных расчетах

19. Погашение долга произвольными суммами с начислением на остаток

20. Погашение долга равными срочными уплатами

21. Погашение долга равными срочными уплатами с начислением на остаток

22. Показатели эффективности инвестиционных проектов

23. Показатели доходности ценных бумаг

24. Курсовые стоимости ценных бумаг (первичные ценные бумаги, без опционов)

25. Финансовые риски и их измерители

26. Типовые функции полезности дохода

27. Квадратичные функции полезности дохода

28. Функции полезности, карта кривых безразличия

29. Проблема ограничения риска и методы его снижения (сказать про опционы)

30. Риск разорения

31. Однокритериальная модель эффективности рискового портфеля

32. Решение задачи о максимально полезном портфеле

33. Влияние корреляции на риск портфеля

34. Понятие траектории эффективных портфелей

35. Двухвидовый портфель с безрисковой составляющей

36. Модель расширенной задачи об эффективном портфеле

37. Теорема об инвестировании в два фонда

38. Определение рыночного портфеля

39. Основное уравнение равновесного рынка

40. Линия рынка ценных бумаг

41.  и  вклада ценных бумаг

42. Цены равновесия на идеальном рынке

43. Линия рынков капиталов

44. О статистическом направлении в САРМ

45. Хеджирование процентного риска с помощью облигаций

46. Дюрация и теорема об иммунитете

47. Основное понятие страхования

48. Методики построения ставок по рисковым видам страхования

49. Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни

50. Расчет нетто ставок в схемах страхования