Содержание
Введение
Теоретические аспекты проблемной ситуации
Анализ динамики экономических показателей и структурных особенностей экономики
Формулировка рабочей гипотезы
Функциональные связи и тождества макроэкономической модели
Идентификация и верификация эконометрической модели
Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде
Количественная оценка сценариев развития экономики
Литература
Приложения
Литература:
Гальперин В.М. Макроэкономика (учебник)., 1997 г.
Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов, 1997 г.
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование социально-экономического развития», 1997 г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ «Анализ временных рядов» и «Прогнозирование с использованием эконометрических моделей»., 1992 г.
Капитоненко В.В., Писарева О.М. Модели рыночной экономики и равновесия (учебное пособие)., 1995г.
Лебедев В.В. Математические модели макроэкономической теории (учебное пособие)., 1995г.
Идентификация и верификация экономической модели.
Выбор лучшей модели будем осуществлять на основе основных статистических показателей S,R2.
Простой метод наименьших квадратов. Этапы моделирования основных показателей.
Национальный доход.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99.9891 |
0.04 |
36566 |
Нет |
|
2 |
98.513 |
0.14 |
596 |
|
|
3 |
99.8158 |
1.69 |
2167 |
Нет |
|
4 |
99.9961 |
0.03 |
60050 |
Нет |
|
5 |
99.9511 |
0.03 |
8172 |
|
|
6 |
99.9924 |
0.03 |
52287 |
|
|
7 |
99.9927 |
0.03 |
54448 |
|
|
8 |
99.993 |
0.03 |
56913 |
|
|
9 |
99.9933 |
0.03 |
59736 |
|
|
10 |
99.9936 |
0.03 |
62979 |
|
|
11 |
99.994 |
0.03 |
66710 |
|
|
12 |
99.9944 |
0.03 |
70993 |
|
Выбор:
модель №12.
Совокупный потребительский спрос.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9724 |
0,4 |
32561 |
|
|
2 |
84,8853 |
0,42 |
20 |
Нет |
|
3 |
99,9695 |
0,42 |
29539 |
|
|
4 |
99,9738 |
0,41 |
15282 |
Нет |
|
5 |
99,9747 |
0,4 |
15781 |
Нет |
|
6 |
87,2329 |
1,67 |
62 |
|
|
7 |
84,2158 |
0,43 |
19 |
Нет |
|
8 |
99,9703 |
0,44 |
13458 |
Нет |
|
9 |
4,69957 |
0,38 |
0,39 |
нет |
Выбор:
1.
Инвестиции.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.3):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9787 |
0,02 |
2346 |
Нет |
|
2 |
99,9993 |
0,02 |
142539 |
Нет |
|
3 |
99,9993 |
0,02 |
208335 |
|
|
4 |
99,8201 |
0,3 |
1294 |
Нет |
|
5 |
99,9191 |
0,2 |
1852 |
Нет |
|
6 |
99,9941 |
0,06 |
25422 |
Нет |
|
7 |
99,9359 |
0,18 |
3635 |
|
|
8 |
99,3664 |
0,17 |
365 |
Нет |
Выбор:
3.
Численность рабочей силы.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
81,1903 |
2,34 |
15 |
Нет |
|
2 |
99,9639 |
2,19 |
11088 |
|
|
3 |
84,3553 |
2,14 |
19 |
Нет |
|
4 |
99,9591 |
2,34 |
9767 |
|
|
5 |
99,4922 |
7,76 |
1763 |
|
|
6 |
99,9278 |
2,93 |
12450 |
|
Выбор:
6.
Ставка почасовой оплаты труда.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
D-W Statistic |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
93,6088 |
0,001 |
51 |
2.07 |
Нет |
|
2 |
98,4935 |
0,018 |
262 |
0.95 |
Нет |
|
3 |
95,5695 |
0,03 |
86 |
0.2 |
Нет |
|
4 |
92,4404 |
0,001 |
98 |
1.87 |
|
|
5 |
95,3515 |
0,03 |
185 |
0.13 |
|
|
6 |
95,2396 |
0,03 |
180 |
0.12 |
|
Выбор:
4.
Спрос на деньги.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.8):
1.
2.
3.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9566 |
0,13 |
9206 |
Нет |
|
2 |
45,101 |
0,16 |
7 |
Нет |
|
3 |
99,9296 |
0,15 |
12774 |
|
Выбор:
3.
Индекс потребительских цен.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.10):
1.
2.
3.
4.
5.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
96,861 |
18,299 |
123 |
Нет |
|
2 |
96,4738 |
19,39 |
109 |
Нет |
|
3 |
99,9845 |
1,21 |
58077 |
|
|
4 |
99,9845 |
1,29 |
25813 |
Нет |
|
5 |
6,49769 |
99,87 |
0,28 |
Нет |
Выбор:
3.
Государственные расходы.
Экзогенная переменная, следовательно, строим ее как функцию от времени. (см. приложение 3.4)
1.
2.
3.
4.
Сравнительные характеристики трендов:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
80,2764 |
0,19 |
33 |
0,017 |
|
2 |
63,43 |
0,26 |
14 |
0,08 |
|
3 |
96,158 |
0,11 |
31 |
0,24 |
|
4 |
78,9622 |
0,004 |
30 |
0,097 |
Выбор:
1.
Процентная ставка налогообложения.
Построим следующие тренды (см. приложение 3.6):
Сравнение прогностических способностей:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
78,0123 |
11,4 |
32 |
0,53 |
|
2 |
82,1036 |
10,28 |
41 |
0,93 |
|
3 |
82,3828 |
1,39 |
42 |
0,28 |
|
4 |
97,0208 |
0,09 |
16 |
0,97 |
Выбор:
3.
Численность трудовых ресурсов.
Построим следующий тренд (см. приложение 3.9):
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
94,3845 |
0,01 |
134 |
0,02 |
Выбор:
Процентная ставка на капитал.
Построим следующие тренды (см. приложение 3.3.1):
Сравнение прогностических способностей:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
71,3911 |
3,45 |
20 |
0,486 |
|
2 |
75,8272 |
0,23 |
25 |
0,354 |
|
3 |
94,6528 |
0,02 |
159 |
0,32 |
Выбор:
3.
Капитал.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.2.1):
1.
2.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
99,946 |
1,5386 |
16651 |
0,01 |
|
2 |
99,9809 |
0,916 |
47018 |
0,01 |
Выбор:
2.
