10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Международный институт финансов, управления и бизнеса

Кафедра Ценных бумаг

Управление инвестиционным портфелем рабочая программа

для студентов специальности «Финансы и кредит»

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2003

Работа утверждена методической комиссией Международного института финансов, управления и бизнеса

Рабочая программа по курсу «Управление инвестиционным портфелем» для студентов специальности «Финансы и кредит» / Бородач Ю.В. Издательство Тюменского государственного университета, 2003. – с. 10

Рабочая программа предназначена для студентов специальности 04.06  Финансы и кредит.

Программа включает тематику лекций, список основной литературы, контрольные задания для студентов заочной формы обучения, вопросы к зачету.

Печатается по решению кафедры ценных бумаг МИФУБ.

зав. кафедрой ценных бумаг, к.э.н., доцент

Болдырева Н.Б.,

зав. кафедрой финансов, денежного обращения и кредита, к.э.н., доцент

Жукова С.С.

Рецензенты:

Тюменский государственный университет, 2003.

 Бородач Ю.В., 2003.

Введение

Логическим следствием перехода России к рыночным условиям хозяйствования стало создание отечественного рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Именно на этих сегментах финансового рынка происходит торговля капиталом. Однако эффективное использование такого сложного социального объекта как фондовый рынок требует высокой профессиональной подготовленности инвесторов.

По этой причине основной целью курса является изучение теоретических и прикладных основ принятия инвестиционных решений при осуществлении портфельных инвестиций в условиях риска. Для достижения поставленной цели необходимо изучить основы портфельной теории и теории рынка капитала, научиться оперировать основными понятиями инвестиционного менеджмента, освоить особенности управления портфелем рисковых ценных бумаг и облигационным портфелем, а также, изучив механизм хеджирования, научиться органично сочетать данный метод управления рисками с основной стратегией построения портфеля ценных бумаг.

Курс «Управление инвестиционным портфелем» построен, исходя из того, что студенты уже имеют необходимые знания по курсам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовые вычисления», «Статистика», «Информационные технологии».

Программа предназначена для студентов IV курса специальности 04.06  Финансы, денежное обращение и кредит специализации «Финансовый менеджмент» дневной и заочной форм обучения. Общее количество часов, на которые рассчитан этот курс, составляет 54 часа, из них 36 часов лекций и 18 часов практических занятий. Основные формы контроля  письменные контрольные работы по темам занятий, решение практических задач с использованием информационно-торговой системы QUIK, а также MS EXCEL, собеседование в процессе индивидуальной работы, зачет.

Учебно-тематический план изучения курса

№	Наименование темы	Количество часов
		лекции	семинары
1	Сущность и виды инвестиций	2	1
2	Понятие и классификация портфелей	2	1
3	Риски в инвестиционном процессе	2	1
4	Ценообразование на рынке рисковых финансовых инструментов	4	1
5	Управление портфелем рисковых ценных бумаг	6	4
6	Определение стоимости и доходности безрисковых ценных бумаг	4	1
7	Управление облигационным портфелем	6	4
8	Хеджирование портфеля	8	4
9	Мониторинг портфеля	2	1
	Всего	36	18

Содержание курса