Идея торговой системы.

Идея должна основываться на какой-либо известной трейдеру закономерности поведения цены. Например, если создается трендоследующая система, то должна быть сформулированы признаки начала и окончания тренда и определены инструменты, помогающие однозначно определить момент вхождения в рынок и выхода из него (индикаторы, линии тренда и т.д.).

Торговая система не может представлять собой случайный набор нескольких индикаторов, а должна быть основана на определенной гипотезе. Только в этом случае у нее есть шанс стать удачной.

Основной этап

Далее переходим к собственно построению торговой системы. Оно происходит в следующей последовательности:

1. Определение тренда

2. Определение момента вхождения

3. Задание остановки потерь

4. Сопровождение позиции

5. Задание выходов

6. Определение момента повторного вхождения

7. Варьирование лотов

8. Тестирование системы

9. Определение параметров эффективности торговой системы

10. Оптимизация

11. Вывод о пригодности системы или необходимости доработки

Правила управления капиталом

Самое главное при торговли на бирже – это не фундаментальный анализ, не технический или волновой и другие виды анализа, а именно правила управления капиталом.  И если правильно их использовать, то торговля на бирже будет приносить Вам стабильный и солидный доход при торговле на бирже.

Любой бизнес построен на правилах управления капиталом — мани менеджменте. Первый вопрос, который задает себе предприниматель, который собирается вести бизнес – это сколько средств необходимо вложить. И второй вопрос – это какой доход можно с этого получить.

Точно также и при торговле на бирже трейдер взвешивает возможные потери(stop loss) и ожидаемый доход(take profit).

И вот основные правила управления капиталом при торговле на бирже:

 

1. Соотношение возможных убытков(stop loss) и ожидаемого дохода(take profit). при осуществлении сделки должно быть в следующем соотношении:

stop loss : take profit = 1:2

То есть ожидаемая прибыль от сделки  должна превышать возможные убытки как минимум в 2 раза. Иначе торговля на бирже не будет приносить Вам доход.

Многие трейдеры выбирают соотношения 1:3 или 1:4. И мы понимаем, что чем выше данное соотношение – тем больше прибыль трейдера

Уровень убытка stop loss на каждую совершенную сделку не должен превышать % от размера депозита. Это значение условное так как трейдер сам определяет какой стоп сможет себе позволить

3. Сумма всех открытых позиций не должна превышать 30% от размера всего депозита.

4. Величина потерь за один день должна быть строго фиксирована. Это может быть денежная сумма, либо % от депозита. Это одно из главных правил трейдинга. Так как у трейдера должен всегда быть капитал для торговли на следующий день

Величина stop loss, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.

Уровень stop loss ставиться из следующих соображений:

1 За технический уровень

2 В соответствии с правилами управления капиталом.

3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера stop loss, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.

Самая главная ошибка всех торгующих трейдеров заключается в том, что они не умеют грамотно ставить ордера stop loss, поэтому и несут убытки.

Уровень take profitставится из следующих соображений:

1 Перед техническим уровнем

2 В соответствии с правилами управления капиталом

3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера take profit, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.