Metodichka_lab_Ekonometria

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИЯ» (с применением программы MS Excel)

Донецк 2013

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИЯ» (с применением программы MS Excel)

учебное пособие

для студентов экономических специальностей

Утверждено на заседании учёного совета университета. Протокол № 1 от 25.01.2013 г.

Донецк ДонНУ 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………7

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и математической статистики – математическая основа курса «Эконометрия». Функции программы MS Excel выполнения операций с матрицами и категории

«Статистические» ……………..…………………...…………................…....9

1.1Теоретические замечания ………………………………………......9

1.2Выполнение операций с матрицами с помощью функций

MS Excel …………………………..…………………………………………....9

1.3Обработка наблюдений статистических признаков ……...……..14

1.4Нахождение значений статистических критериев …..…………..18

1.5Вопросы для самопроверки по разделу 1 ……………….……......20

Раздел 2. Выявление взаимосвязи между статистическими

признаками …………….……………………………………….…….….......21

2.1Теоретические замечания ……………………………….…..…….21

2.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel …….…..….23

2.3Статистическая проверка значимости парных

коэффициентов корреляции …….………………………………………..….25

2.4Статистическая проверка значимости выборочных коэффициентов множественной корреляции показателей …….…...25

2.5Статистическая проверка значимости выборочных

3.1Теоретические замечания ……………………..….…….…..……..29

3.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel …….……...33

3.3Построение модели линейной парной регрессии ………….…….40

3.4Проверка качества модели ………………………….……………..40

3.5Экономический анализ и прогноз ………………….…….…….....41

3.6Построение нелинейной модели парной регрессии ………….….41

3.7Вопросы для самопроверки по разделу 3 .………………………..43

3

Раздел 4. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-МНК (отсутствия мультиколлинеарности между факторами-аргументами и гомоскедастичности возмущений). Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической модели ……....44

4.1 Модель множественной регрессии (задание 4.1) ………….…….44

4.1.1Теоретические замечания …………………………………….....44

4.1.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel …………..51

4.1.3Построение модели множественной регрессии методом исключения (включения) факторов в модель ………………………..……..53

4.2Проверка предпосылки отсутствия мультиколлинеарности между факторами-аргументами. Методы устранения мультиколлинеарности (задание 4.2) .............................................................56

4.2.1Теоретические замечания …………………………….............…56

4.2.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……….….58

4.2.3Выводы по результатам проверки наличия мультиколлинеарности между факторами-аргументами ……….....……....58

4.3Проверка предпосылки гомоскедастичности возмущений. Обобщенный метод наименьших квадратов оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками (задание 4.3) ………….……....60

4.3.1Теоретические замечания ………………………..…....………...60

4.3.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel ………......64

4.3.3Выводы по результатам проверки предпосылки гомоскедастичности возмущений. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической модели …………………...……………......…68

4.4Экономический анализ и прогноз по многофакторной

модели линейной регрессии (задание 4.4) .………..………..…………........71

4.4.1Теоретические замечания ……………………...…...…………...71

4.4.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel ………......73

4.4.3Выводы по результатам экономического анализа

ипрогноз о многофакторной модели линейной регрессии ………………..77 4.5 Вопросы для самопроверки по разделу 4 ……..……….……........77

4

Раздел 5. Проверка предпосылки отсутствия корреляции возмущений. Оценка параметров модели с

автокоррелированными остатками ………………………….……….…..79

5.1Теоретические замечания …………………………………………79

5.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel ………….....81

5.3Проверка предпосылки отсутствия корреляции возмущений ….83

5.4Обобщенный метод наименьших квадратов оценки

параметров модели с автокоррелированными остатками …….……86

5.5Вопросы для самопроверки по разделу 5 …………....…....……...89

Раздел 6. Фиктивные (индикативные) переменные

вэконометрических моделях ………..………..…………….……..…..…..90

6.1Теоретические замечания …………………………………………90

6.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel …………….90

6.3Построение регрессионной модели с фиктивными

(индикативными) переменными ………..……………………….…………..93

6.4Вопросы для самопроверки по разделу 6 ………………..............95

Раздел 7. Экономический анализ деятельности предприятия

спомощью производственной функции ………..……………...…...……96

7.1Теоретические замечания ……………….……...…….…………...96

7.2Организация данных и расчетов на листе MS Excel …..…...…...96

7.3Оценка параметров производственной функции …………...…...97

7.4Экономический анализ деятельности предприятия ….…….……97

7.5Вопросы для самопроверки по разделу 7 ……………..….....…..101

Раздел 8. Системы эконометрических уравнений ……...…........102

8.1Теоретические замечания ………………………………...……...102

8.2Проверка идентифицируемости системы

эконометрических уравнений ………..………...…………………………..105

8.3Организация данных и расчетов на листе MS Excel ……….…..108

8.4Результаты оценивания параметров уравнений системы двухшаговым МНК ……………………………………………………........110

8.5.Вопросы для самопроверки по разделу 8 ………………...….....113

5

Раздел 9. Эконометрические модели динамики ……..….............114

9.1Теоретические замечания ……………………………………......114

9.2Методы сглаживания временных рядов ………………….……..119

9.3Выявление тренда во временном ряде и построение кривых

9.4Анализ сезонных колебаний во временном ряде. Построение аддитивной и мультипликативной модели временного ряда

ссезонными колебаниями ………...……………………………..….…...…127

9.5Адаптивные модели временных рядов …………..….....…..……138

9.6Вопросы для самопроверки по разделу 9 …………………....….142

Раздел 10. Задания лабораторных работ …………...…….............143

10.1Требования к выполнению и оформлению лабораторных

10.2Задания лабораторной работы 1 ……...….………….…….…...143

10.3Задания лабораторной работы 2 ………….………………..…..145

10.4Задания лабораторной работы 3 ………….………..……….….150

10.5Задания лабораторной работы 4 …….….……………………...159

10.6Задания лабораторной работы 5 ………….……….…….….….159

10.7Задания лабораторной работы 6 ………….………….…….…..155

10.8Задания лабораторной работы 7 ………….………….………...165

10.9Задания лабораторной работы 8 ………….….………………...166

10.10Задания лабораторной работы 9 ………….….………..……...172

Раздел 11. Задания контрольной работы для студентов заочного отделения ……...............................................................................181

Список рекомендованной литературы …………………....…......182

Приложение А. Задания и требования к выполнению самостоятельных работ и творческих заданий .......................…..….....183

Приложение Б. Статистические таблицы …………...….….....…184

Приложение В. Справочник «Формулы «Эконометрии» ……..193

6

Введение

Эконометрия – наука, которая изучает количественные закономерности и взаимосвязи экономических процессов и явлений методами экономико-математического моделирования и статистики.

Предмет исследования эконометрии – экономико-математические,

статистические методы и модели количественного анализа закономерностей и взаимосвязей экономических процессов и явлений.

Цель дисциплины – формирование знаний о методологии и инструментарии построения и адекватного использования различных типов эконометрических моделей при исследовании количественных взаимосвязей экономических процессов и явлений.

Задачей дисциплины является овладение методикой постановки и моделирования задач, основными методами их решения и анализа с целью использования в экономике и предпринимательстве.

Лабораторный практикум по курсу «Эконометрия» – элемент учебного процесса, в ходе изучения которого студенты приобретают умения и навыки построения различных типов эконометрических моделей и использования их для экономического анализа и прогноза.

Лабораторные занятия, являются средним звеном между углубленной теоретической работой студентов на лекциях и применением полученных знаний при решении практических экономических задач. В них удачно сочетаются элементы теоретического исследования и практической работы.

Лабораторные работы базируются на теоретических положениях обосновывающих построение эконометрических моделей, которые детально описаны в учебном пособии разработанном на кафедре математики и математических методов в экономике проф., д-р экон. наук Христиановским В. В. и доц., канд. физ.-мат. наук Щербиной В. П. [3].

Тематика лабораторных работ соответствует теоретическим темам изучаемым в курсе «Эконометрия», а также рабочей программе курса.

Для каждой лабораторной работы разработаны методические указания, которые содержат следующие пункты: краткие теоретические сведения по теме лабораторной работы, описание методики выполнения заданий лабораторных работ основанных на конкретных примерах, выводы и экономическую интерпретацию полученных результатов, вопросы для самоконтроля.

Особенностью данного учебного пособия является то, что в нем уделено внимание организации данных и особенностям применения функций программы MS Excel при построении и анализе эконометрических моделей. Также следует отметить, что в условиях большинства заданий были использованы реальные статистические данные, что позволяет не только проиллюстрировать изучаемые теоретические положения курса, но и подготовить студентов к решению

7

реальных практических задач.

Таким образом, выполняя задания лабораторного практикума студенты достигают следующие цели:

−углубление и закрепление знаний теоретического курса путем практического изучения в лабораторных условиях изложенных в лекциях положений;

−формирование навыков организации, планирования и проведения научных исследований и анализа полученных результатов.

При разработке и организации лабораторных занятий принимались во внимание не только предметные задачи курса «Эконометрия», но и учебные задачи специальностей «Экономика предприятий», «Маркетинг», «Управления персоналом и экономика труда», «Менеджмент организаций»

ив целом деятельность студентов как будущих специалистов экономического профиля. Таким образом, само построение лабораторного практикума способствует установлению логических связей курса «Эконометрия» с другими учебными дисциплинами экономического цикла с тем, чтобы студенты усвоили его как целостную систему, отражающую данную науку.

Данное учебное пособие позволяет организовать лабораторные работы по трем уровням, в зависимости от степени подготовленности студентов, которая определяется по результатам выполнения лабораторной работы 1 и теоретического опроса по темам повторения:

−с жесткой регламентацией деятельности для студентов среднего уровня подготовки (при выполнении заданий лабораторной работы студенты строго следуют инструкциям данного учебного пособия);

−с ослабленной регламентацией деятельности, с использованием частично-поискового метода для студентов достаточного уровня подготовки (при выполнении заданий лабораторной работы студент решает задания, используя собственные приемы и способы выполнения);

−лабораторные работы исследовательского характера (выполнение самостоятельных работ и творческих заданий, приложение А данного учебного пособия) с соблюдением самостоятельности, и косвенном контроле преподавателя, для студентов высокого уровня подготовки.

Для выполнения лабораторной работы студенты должны знать теоретический материал по теме; цель, содержание и методику ее проведения, сроки выполнения и сдачи отчета. Официальным допуском студента к занятию является сдача теоретического тестирования, для проведения которого могут быть использованы тестовые задания [7].

Также примеры выполнения лабораторных работ представлены в табличном редакторе MS Excel – файлы «Образец выполнения (лаб. №№).exl», которые могут быть использованы при организации лабораторных занятий и в наполнении дистанционного курса «Эконометрия».

8