49. Межбанковские кредиты, их виды, особенности предоставления

Получение займа у другого коммерческого банка или у Центрального банка является одним из методов мобилизации средств на кредитном рынке.

Межбанковский кредитотличается от других привлеченных источников тем, что инициатива привлечения средств принадлежит не вкладчику-клиенту, а самому банку. Он может выступать очень гибким инструментом, т.к. этот кредит можно быстро взять. Еще одно достоинство этого источника, что привлеченные с его помощью средства не требуют резервирования.

Но межбанковский кредит как источник имеет и недостатки, главный из которых его дороговизна.

Как правило, межбанковские кредиты привлекаются КБ главным образом для поддержания своей ликвидности при временном существующем или потенциальном недостатке собственных и других привлеченных средств. Эти займы выступают составной частью работы по управлению пассивами и ликвидностью банка через управление пассивами.

Выдача и получение межбанковского кредита может производиться в различных формах. Банки могут иметь 2-3 постоянных партнеров, заключая с ними кредитные договоры, срочные и бессрочные. В бессрочном договоре указывается минимальный срок, а далее банк-кредитор может потребовать возврата кредита в любой момент.

Вообще рынок межбанковских кредитов делится на определенные сегменты по срочности выдаваемых ссуд: но преобладает рынок коротких денег, вплоть до 1-2 дней.

Межбанковский кредит можно получить через различных посредников. (банков и небанков).Межбанковские кредиты можно купить на аукционах кредитных ресурсов на фондовых биржах, кредитных площадках, межбанковских финансовых домах и т.д. (В Ростове фондовая биржа, Южный финансовый дом).

Ставки межбанковских кредитов формируются по законам рыночных отношений. На них влияют такие основные факторы как учетная ставка Центробанка, спрос и предложение на эти кредиты, общая экономическая ситуация, срок кредита и др.

Необходимым атрибутом рынка межбанковских кредитов выступают так называемые средние ставки межбанковского кредитного рынка.

С 1993 года подобные ставки стали рассчитываться и на нашем кредитном рынке. Расчеты производятся Центробанком совместно с информационным консорциумом, в который входят крупнейшие московские банки. Рассчитываются ставки:

MI BOR - московская ставка по предоставлению кредитов (предложения)

MI BID - московская ставка по привлечению кредитов (спроса)

MI AKR - средняя фактическая ставка по предоставленным кредитам.

Эти ставки выполняют роль ориентира для коммерческих банков.

Особой группой МБК являются займы у Центрального банка. Рефинансирование коммерческих банков ЦБ является одним из инструментов денежно-кредитной политики.

50. Активы коммерческого банка, их классификация. Показатели качества активов. Проблемы управления банковскими активами в современных условиях

Сформировав собственный капитал и мобилизовав свободные ресурсы предприятий, населения, коммерческие банки должны обеспечить эффективное их размещение посредством активных операций.

Структура активов – это соотношение между отдельными группами активов, различающихся по различным классификационным признакам, в частности, по сфере размещения и назначению, по степени ликвидности, рисковости, уровню доходности.

Наиболее распространенной является классификация активов, в основе которой лежит сфера их размещения и назначение. Выделяют пять основных группы активов:

- кассовая наличность, приравненные к ней средства, остатки средств на корреспондентских и депозитных счетах в Центральном банке РФ. Эти средства составляют так называемые первичные резервы.

- портфель банковских ссуд, т.е. кредитный портфель. Он включает все выданные банком кредиты. Это, как правило, наиболее важная и весомая часть активов коммерческого банка. Первоочередная цель этих вложений – получение доходов, прибыли:

- портфель ценных бумаг и прочее участие в уставных капиталах других коммерческих структур. Эти активы призваны приносить банку доходы и в то же время могут служить оперативным источником обеспечения его ликвидности;

- капитальные активы и материальные запасы.

- прочие активы.

Основные показатели качества активов: доходность, рискованность, ликвидность..

Классификация активов по степени доходности:

- активы, приносящие доход (работающие активы) – банковские ссуды, значительная часть вложений в ценные бумаги;

- активы, не приносящие доход (неработающие) – кассовая наличность, остатки средств на корреспондентских и резервном счетах в ЦБ, вложения в основные фонды банка.

Важное значение для банка имеет классификация его активов по степени ликвидности. Активы банка по степени ликвидности можно подразделить на несколько групп:

• высоколиквидные средства, находящиеся в немедленной готовности к погашению обязательств. бумаги, первоклассные коммерческие векселя, которые можно переучесть в Банке России. Это, так называемые, активы мгновенной ликвидности;

• ликвидные средства, которые могут быть превращены в денежные средства и направлены на погашение обязательств в течение ближайших 30 дней. В совокупности с активами мгновенной ликвидности эти средства составляют активы текущей ликвидности;

• активы среднесрочной ликвидности. Это активы, которые могут быть использованы на выполнение обязательств с оставшимся сроком погашения до одного года;

• активы долгосрочной ликвидности. трудноликвидные и неликвидные активы. К ним можно отнести здания, сооружения, другие капитальные активы, а также безнадежные просроченные кредиты.

При формировании структуры активов банку необходимо учитывать проблему рисковости и доходности активов, возникающее противоречие между ними, находить способы рационального решения этого противоречия.

Практически все банковские активы подвержены риску, однако степень их рисковости различна. В соответствии с Инструкцией Банка России № 110- и . "Об обязательных нормативах банков" активы банка по степени риска подразделяются на 5 групп, для каждой из которых установлен свой коэффициент риска:

1 группа: степень риска от 0 до 2% ; 2 группа: степень риска - 10% ;

3 группа: степень риска 20% ; 4 группа: степень риска - 50% ; 5 группа: степень риска - 100%

Классификация активов по доходности. При этом выделяются недоходные и доходные активы, последние, в свою очередь, можно подразделить по уровню доходности: низкодоходные, среднедоходные и высокодоходные.

В состав недоходных и низкодоходных активов включаются средства в кассах банка, на корреспондентском счете и счете обязательных резервов в Центральном банке РФ, капитальные активы, значительная часть прочих активов. Вложения в кассовую наличность, хотя и не приносят доход банку, однако выступают неотъемлемым условием нормального функционирования банка.

Наличие кассовых активов необходимо банку для бесперебойного кассового обслуживания клиентов, возврата вкладов, выдачу средств на заработную плату и другие цели, размена денег, покрытия собственных операционных расходов, включая оплату труда персонала и т.д.

Кроме кассовой наличности к недоходным активам относятся средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в Центральном банке. Они необходимы банкам для бесперебойного осуществления безналичных расчетов.

Одна из центральных проблем, которую решают банки при размещении средств - это разрешение противоречия между ликвидностью и прибыльностью.