- •§ 5 Моделирование колебаний
- •§ 5.1 Основные элементы временного ряда
- •§ 5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
- •§ 5.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели
- •Расчет выровненных значений и ошибокв аддитивной модели
- •Прибыль компании, тыс. Долл. Сша
- •Расчет оценок сезонной компоненты в мультипликативной модели
- •Расчет сезонной компоненты в мультипликативной модели
- •I квартал: II квартал:
- •III квартал: IV квартал:
- •§ 5.4. Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона
Прибыль компании, тыс. Долл. Сша
Квартал |
I |
II |
III |
IV |
Год | ||||
1 |
72 |
100 |
90 |
64 |
2 |
70 |
92 |
80 |
58 |
3 |
62 |
80 |
68 |
48 |
4 |
52 |
60 |
50 |
30 |
График данного временного ряда свидетельствует о наличии сезонных колебаний (с периодом 4) и общей убывающей тенденции ряда. Прибыль компании в весенне-летний период выше, чем в осенне-зимний период. Поскольку амплитуда сезонных колебаний уменьшается, можно предположить существование мультипликативной модели. Определим ее компоненты.
Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Методика, применяемая на этом шаге, полно совпадает с методикой аддитивной модели. Результаты расчетов оценок сезонной компоненты представлены в табл. 9.
Таблица 9
Расчет оценок сезонной компоненты в мультипликативной модели
-
№ квартала,
Прибыль компании,
Центрированная скользящая средняя
Оценка сезонной компоненты
1
2
3
4
1
72
2
100
3
90
81,25
1,108
4
64
80,00
0,800
5
70
77,75
0,900
6
92
75,75
1,215
7
80
74,00
1,081
8
58
71,50
0,811
9
62
68,50
0,905
10
80
65,75
1,217
11
68
63,25
1,075
12
48
59,50
0,807
13
52
54,75
0,950
14
60
50,25
1,194
15
50
16
30
Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как частное от деления фактических уровней ряда на центрированные скользящие средние (гр. 4 табл. 9). Используем эти оценки для расчета значений сезонной компоненты S (табл. 4.10). Для этого найдем средние за каждый квартал оценки сезонной компоненты . Взаимопогашаемость сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле. В нашем случае число периодов одного цикла (год) равно 4 (четыре квартала).
Таблица 10
Расчет сезонной компоненты в мультипликативной модели
Показатели |
Год |
№ квартала, | |||
I |
II |
III |
IV | ||
Полученные оценки сезонной компоненты |
1 |
|
|
1,108 |
0,800 |
2 |
0,900 |
1,215 |
1,081 |
0,811 | |
3 |
0,905 |
1,217 |
1,075 |
0,807 | |
4 |
0,950 |
1,194 |
|
| |
Итого за -ый квартал (за все годы) |
|
2,755 |
3,625 |
3,264 |
2,418 |
Средняя ошибка сезонной компоненты для-го квартала, |
|
0,918 |
1,208 |
1,088 |
0,806 |
Скорректированная сезонная компонента, |
|
0,914 |
1,202 |
1,082 |
0,802 |
Имеем:
.
Определим корректирующий коэффициент:
.
Определим скорректированные значения сезонной компоненты, умножив ее средние оценки на корректирующий коэффициент.
Проверим условие равенства 4 суммы значений сезонной компоненты:
.
Получим следующие значения сезонной компоненты: