- •2. Частные произв. И диф. Ф-ии 2-ух перем.
- •12. Интегралы с переменным верхним пределом.
- •33. Двойной интеграл. Основные понятия и определения.
- •34. Двойной интеграл и его геометрический и физический смыслы.
- •35. Основные свойства двойного интеграла.
- •45.Приложение кри-1 рода
- •46.Условия независимости кри-2 от пути интегрирования. Потенциал
- •47. Приложения кри II рода
- •48. Основные понятия теории поля. Потенциальные векторные поля. Циркуляция
- •49. Ротор и дивергенция векторного поля, их физ.Смысл и вычисление.
- •54. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признаки сравнения.
- •59. Функциональные ряды. Основные понятия
- •60. Теорема Абеля
- •61. Свойства степенных рядов
- •62. Ряды Тейлора и Маклорена. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора.
- •63) Разложение некоторых элементарных ф-ций в ряде Маклорена
- •64) Применение рядов к приближенным вычислениям значений ф-ции, определённых интегралов
- •65) Приближенное решение ду
- •66) Дискретное вероятностное пространство
- •67) Классическое вероятностное пространство
- •68) Теоремы сложения, умножения вероятностей. Несовместные, независимые события
- •69) Формулы полной вероятности и Байеса. Примеры
- •70)Аксиоматическое построение теории вероятностей. Следствия из аксиом
- •Теорема Пуассона
- •Теоремы Муавра-Лапласа
- •84. Ковариация X* и h* называется коэффициентом корреляции случайных величин X и h (обозначается rxh).
Теорема Пуассона
Пусть есть Пусть также дана последовательность такая, что
Тогда
Теоремы Муавра-Лапласа
Если в схеме Бернулли число n велико,а число p отлично от 0 и 1,тогда:
81. Функция распределения двумерной случайной величины и ее свойства.
Функцией распределения Fxy (x,y) двумерной случайной величины (X,Y) называется вероятность произведения событий X<x и Y<y, определенная для любых вещественных x,y: F(x,y)=P(X<x,Y<y)
Функция F(x,y) для краткости называется двумерной функцией распределения.
Свойства:
1
2
3
4
5 F(x,y) неубывающая функция по каждому из своих аргументов при фиксированном другом аргументе
83. условие независимости и имеет вид:
84. Ковариация X* и h* называется коэффициентом корреляции случайных величин X и h (обозначается rxh).
Свойства коэффициента корреляции.
–1£rxh£1
Если rxh=1, то h=kx+b, где k и b—константы, k>0.
Если rxh= –1, то h= kx+b, где k<0.
Если h=kx+b, (k¹0) или x=k1h+b1, то
rxh=1 при k>0
rxh= – 1 при k<0.
85.Закон больших чисел
Под законом больших чисел не следует понимать какой-то один общий закон, связанный с большими числами. Закон больших чисел - это обобщенное название нескольких теорем, из которых следует, что при неограниченном увеличении числа испытаний средние величины стремятся к некоторым постоянным.
К ним относятся теоремы Чебышева и Бернулли. Теорема Чебышева является наиболее общим законом больших чисел, теорема Бернулли - простейшим.
В основе доказательства теорем, объединенных термином "закон больших чисел", лежит неравенство Чебышева, по которому устанавливается вероятность отклонения от ее математического ожидания:
86. Пусть – последовательность независимых с.в. и выполнено условие:. Тогда
2)Хинчин
Пусть – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, у которых существует математическое ожидание:. Тогда
3)Понятие о центральной предельной теореме
Если случайные величины Xi независимы и , то при достаточно большомn закон распределения суммы будет сколь угодно близок к нормальному закону распределения
Так как в условиях теоремы случайные величины независимы, то