52. Место рисков в банковской деятельности и их классификация.

Банковская деятельность является одной из форм предпринимательства. Занятие бизнесом всегда происходит в рискованных условиях. Целью любого банка являются деньги, и это означает высокую вероятность их как заработать, так и потерять.

Банковским риском называется потенциальная вероятность кредитного учреждения нести собственные потери в результате внутренних и внешних факторов.

Существует разная классификация банковских рисков. Однако, зачастую, их делят на пять групп: кредитные, рыночные, концентрации портфеля, ликвидности, предпринимательские и операционные. Основными видами опасностей являются:

Кредитный риск. Возникает у банка в следствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства.

Рыночный риск. Угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов.

Фондовый риск. Влияет на рыночную стоимость активов, которые оказывают существенное влияние на показатели банковской деятельности.

Валютный риск. Может быть вызван резким колебанием курсов денежных единиц. Если стоимость денег резко падает, то банк и клиенты несут потери.

Процентный риск. Приводит к убыткам по причине изменения процентных ставок финансовых инструментов кредитной организации.

Юридический риск. Вероятность того, что государство может изменить правила работы банков на более негативные, и поэтому они понесут финансовые потери.

Репутационный риск. Заключается в том, что из-за ошибок сотрудников учреждения клиенты могут потерять доверие к банку — а это приведёт к снижению прибыли или банкротству.

Стратегический риск. Основан на недальновидной или неграмотной политике банка, который принял ошибочное решение.

Системный риск. Вероятность потерять деньги из-за ошибки в вычислительных процессах, по причине вирусов или механических сбоев.

Эта классификация банковских рисков не конечна – с развитием технологий их число увеличивается. Какими бы ни были риски, существует множество способов избежать ненужных потерь. Одним из них является страхование финансовых рисков. Этот инструмент позволяет максимально снизить ущерб от материальных потерь банков и их клиентов.

53.Кредитный риск.

Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.

Основные причины возникновения риска невозврата ссуды:

• снижение (утрата) кредитоспособности заемщика;

• ухудшение деловой репутации заемщика.

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.

Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

• доходность и риск отдельных ссуд;

• спрос заёмщика на отдельные виды кредитов;

• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

• структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов.

Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого являются:

• оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга;

• проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщиков);

• страхование кредитов и депозитов;

• формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам;

• формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации кредитного риска.

В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать развитие внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный опыт корпоративного управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных банковских клиентов.