04-12-2014_10-25-06 / Задачи Ликвидность, Риски
.docxЗадача 1.
Проанализировать соблюдение банком нормативов ликвидности Центрального банка РФ по данным, приведенным в таблице.
|
Показатель |
Период |
Отклонение |
||
|
Активи |
Первый |
Второй |
абсолютное |
относительное, % |
|
1. Касса и корсчета |
19 135 |
20 240 |
|
|
|
2. Требования с конечными сроками погашения 30 дней |
90 176 |
101 900 |
|
|
|
3. Требования с начальным сроком погашения до одного года |
498 050 |
609 050 |
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
4. Обязательства по текущим счетам |
98 740 |
112 200 |
|
|
|
5. Обязательства с конечными сроками погашения 30 дней |
210 440 |
274 150 |
|
|
|
6. Обязательства с начальным сроком погашения до одного года |
2 100 150 |
2 680 470 |
|
|
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ АКТИВОВ ТА ПАСИВОВ БАНКА, тыс. руб.
АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
|
Норматив |
1-й период |
2-й период |
Норматив |
Отклонение от норматива |
|||
|
Методика расчета |
Значение |
Методика расчета |
Значение |
1 -й период |
2-й период |
||
|
1. Мгновенной ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Текущей ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Краткосрочной ликвидности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.
Проанализировать процентный риск банка (активы и обязательства банка приведены в таблице). Определить, придерживается ли банк лимита индекса процентного риска, предельное значение которого в банке установлено на уровне 15%.
Как повлияет снижение процентных ставок на 4% на величину процентного риска банка?
|
Показатель |
Активы |
Пассивы |
|||
|
Сумма |
Ставка, % |
Сумма |
Ставка, % |
||
|
1. Сбалансированные по строкам |
285 |
18 |
185 |
16 |
|
|
2. Чувствительные к изменению ставки |
980 |
16 |
690 |
13 |
|
|
3. Нечувствительные к изменению ставки |
560 |
15 |
720 |
12 |
|
|
4. Нерабочие активы |
95 |
— |
— |
— |
|
|
5. Капитал |
— |
— |
325 |
— |
|
|
6. Всего |
1920 |
1920 |
|||
Задача 3.
Проанализировать кредитный риск банка со стороны диверсифицированности кредитных вложений.
АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
|
Показатель |
Базисный период |
Отчетный период |
Отклонение |
|
1. Общее количество больших кредитов, шт. |
9 |
12 |
|
|
2. Общая сумма всех больших кредитов, тыс. руб. |
35 860 |
47 390 |
|
|
3. Общий объем кредитного портфеля банка, тыс. руб. |
135 240 |
162 350 |
|
|
4. Средняя величина большого кредита, тыс. руб. |
|
|
|
|
5. Удельный вес крупных кредитов,% |
|
|
|
|
6. Собственный капитал банка, тыс. руб. |
43 500 |
51 100 |
|
Задача 4.
Проанализировать рискованность финансовой структуры банка с помощью показателя мультипликатора капитала (данные приведены в таблице).
1. Как влияет динамика рискованности на показатели банковской деятельности: доходность активов и прибыльность собственного капитала?
2. Перед банком поставлена задача достичь доходности капитала 20%. Как это повлияет на рискованность банка (показатель мультипликатора капитала) при условии, что другие показатели останутся неизменными?
АНАЛИЗ РИСКОВАННОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
|
Показатель |
Период 1 |
Период 2 |
Отклонение |
|
1. Собственный капитал банка |
302 520 |
354 170 |
|
|
2. Средние активы банка, тыс. руб. |
3947 100 |
4 407 290 |
|
|
3. Чистая прибыль, тыс. руб. |
23 605 |
32 942 |
|
|
4. Мультипликатор капитала, раз |
|
|
|
|
5. Доходность активов (RОА),% |
|
|
|
|
6. Доходность капитала (RОЕ),% |
|
|
|