Аналитика будущего Как предсказывать тренды на крипторынке. Трач Р.И

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Аллигатор Билла Вильямса – индикатор, который показывает направление тренда либо указывает, что рынок находится во флэте, когда все его скользящие двигаются горизонтально.

RSI — «Индекс относительной силы» основан на положительной либо отрицательной сумме сделок за определённое время. Расхождение графика и индикатора называют дивергенцией либо конвергенцией, что обычно говорит о приближении смены тренда.

21

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

7. Анализ японских свечей в теханализе криптовалют

Криптовалютные японские свечи являются инструментом технического анализа, которые позволяют трейдерам наблюдать за движением цены криптовалюты за определённый период времени. Это визуальное представление этих движений цены и позволяет трейдерам сразу же узнать текущие тренды и определить имеются ли паттерны.

Конечно, криптовалюта известна своей волатильностью. Внезапные изменения в движении цены могут проявляться очень быстро. По этой причине японские свечи используются для представления определённого периода времени и произошедших за него изменений. Разные люди предпочитают использовать различные временные периоды.

Японские свечи имеют два цвета. Зелёный и красный.

Красные японские свечи означают, что цена криптовалюта уменьшилась за установленный период торговли. Если точнее, то это показывает, что цена закрытия была ниже цены открытия.

Зелёные японские свечи означают, что цена увеличилась во время установленного периода торговли. Похожим образом, это показывает, что цена закрытия коинов была выше, чем цена открытия.

Японская свеча — показывает поведение цены актива за конкретный промежуток времени — таймфрейм. По ее внешнему виду определяется: цена открытия и закрытия, минимумы и максимумы. Часто даже одна свеча может указывать на определенные грядущие изменения в поведении котировки. Более того, структура свечи показывает настроения участников рынка: силу продавцов или покупателей. Не существует более простого и информационно емкого базового фрагмента графика.

Информация, которую показывает японская свеча.

Каждая свеча равна выбранному таймфрейму и содержит информацию именно в рамках данного временного интервала: если таймфрейм равен 1-му дню, то одна свеча будет отображать информацию за 1 день, если таймфрейм 1 час — свеча будет отображать

22

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

информацию за 1 час и т.д. Внутри 1-й месячной свечи находится около 4-х недельных свечи, 30 дневных, 720 часовых и т.д.

Свеча показывает отпечаток совершенных сделок. Совокупность сделок, в рамках выбранного таймфрейма и формирует свечу, с ее помощью можно визуально увидеть какой сейчас настроение и кто сейчас доминирует: покупатели или продавцы.

Место открытия свечи становится началом формирования тела. В зависимости от того, где будет котировка в момент закрытия свечи относительно ее открытия, меняется цвет

– на зеленый или красный. Красный и зеленый цвета – это классика по умолчанию, но ограничений на кастомизацию нет.

«Фитили», «тени» или «сквизы» сверху и снизу обозначают минимумы и максимумы цены, которые были зафиксированы в момент формирования свечи на данном, конкретном временном интервале. Фитили образуются после того как одна группа трейдеров утрачивает инициативу и ее перехватывает противоборствующий лагерь — борьба продавцов и покупателей.

Резюмируя – тело – это прямоугольник, интервал между открытием и закрытием свечи, тени – это экстремумы, максимумы и минимумы. Каждая свеча равна определенному временному интервалу, который равен выбранному на графике таймфрейму.

При работе со свечным графиком больше внимание следует уделять именно «телу» свечи, «тени» также важны, но они вторичны. Также значение имеет размер свечи относительно среднего значения за рассматриваемый период. Длинней свеча — сильней сигнал.

Важно: Чем больше тело, тем сильнее в этот период было давление покупателей (бычья свеча) или продавцов (медвежья свеча), это позволяет понять главенствующую в моменте тенденцию.

Короткие тела сигнализируют о равенстве покупателей и продавцов, они часто образуются во время «зажатия» цены, в моменты рыночной неопределенности. Это может служить к сигналу о скорой смене направления движения, либо о боковом движении.

Свечи на крупных таймфреймах показывают продолжительные периоды. Важно понимать как именно формировалась свеча, было ли это планомерное, доминирующее движение продавцов или покупателей, от открытия до закрытия или импульсы в обе стороны. Чтобы понять, как именно происходило формирование, следует обращаться к более мелким таймфреймам.

Простота внешнего вида японской свечи обманчива, помимо вышеперечисленных параметров, которые она позволяет считывать, по особенностям ее строения, можно определить еще ряд косвенных признаков, указывающих на возможные тенденции в движении цены актива.

Любой технический анализ, в том числе свечной это работа с вероятностями, чем больше факторов указывающих на определенное движение, тем больше шансов получить с этого выгоду, соответственно свечной анализ может служить дополнительным фактором для входа в сделку. Результат дает совокупность факторов, свечной анализ лишь один из них.

23

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Анализируя японские свечи на графике, можно понять силу движения рынка криптовалют, находить сильные уровни поддержки и сопротивления, а главное — видеть некоторые модели продолжения тренда либо разворотные паттерны, которые указывают на смену тренда. Преимуществом этого метода является высокая точность сигналов. Но запомнить все модели и научится их определять на графике не так просто, поэтому полное понимание данного метода приходит с опытом.

24

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

8. Анализ Криптовалюты: Лучшие Индикаторы

Универсальность индикаторов для анализа криптовалют может быть доступна за счет использования математических методов расчета показаний. В качестве исходных данных обычно используются – цена актива или информация об объемах торгов. Любые криптоинструменты для анализа работают с котировками криптовалютного рынка, где применяются те же принципы ценообразования, что и на классических торговых площадках.

Существует ряд особенностей, которые отличают рынок альткойнов от классических инвестиционных инструментов. В первую очередь, речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также о гэпах (наличии тенденции к формированию ценовых гэпов). По этой причине не каждый индикатор, который эффективно предсказывает направление движения цены в фиатных инструментах может справиться со своей задачей на криптовалютных парах.

Что Такое Торговые Индикаторы?

Торговые индикаторы — это инструменты, которые используют набор математических вычислений и графических моделей, помогая трейдерам определить торговые возможности на крипторынке, используя данные о цене и/или объеме актива. Эти индикаторы помогают трейдерам принимать обоснованные торговые решения о покупке или продаже активов, определяя рыночные тренды, импульсы и вероятные развороты цен.

Торговые индикаторы используют различные формулы и алгоритмы для оценки рыночных данных и формирования сигналов. Эти индикаторы помогают определить будущие ценовые развороты, рыночные тренды и обеспечить лучшие моменты для входа и выхода из позиций. Для принятия обоснованных решений и для более глубокого понимания ситуации на крипторынке трейдеры часто комбинируют индикаторы.

Виды индикаторов для криптотрейдинга

Трейдеры часто используют различные виды торговых индикаторов:

Индикаторы тренда. Эти индикаторы помогают определить направление рыночного тренда. Облако Ишимоку, линии тренда и скользящие средние — вот несколько примеров индикаторов тренда.

Индикаторы моментума — это инструменты для оценки силы рыночных изменений и выявления вероятных разворотов цен. Например, индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор (SO) и дивергенция / ковергенция скользящих средних (MACD).

Индикаторы волатильности: эти индикаторы помогают трейдерам определить степень волатильности рынка, например, полосы Боллинджера.

Индикаторы объема. Они помогают трейдерам определить количество сделок, происходящих на рынке. В этом может помочь индикатор балансового объема (OnBalance Volume).

Осцилляторы: эти индикаторы колеблются взад и вперед между двумя крайними значениями, предоставляя информацию об ожидаемых колебаниях рынка. Средний индекс направленности (ADX) является отличным примером такого осциллятора.

25

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Классические Индикаторы: Скользящие Средние, Осцилляторы, Облако Ишимоку

Последние несколько лет, рынок криптовалют находится в длинном боковом канале. Именно поэтому начало новой тенденции, которая может сохраниться в долгосрочной перспективе, все еще находится под вопросом. Но для получения прибыли, например, торгуя на колебаниях или занимаясь дневной торговлей, подойдут менее значительные колебания цен. А для определения начала таких движений с успехом можно использовать классические индикаторы.

Скользящая Средняя

Конечно, сначала стоит вспомнить об этом индикаторе. Скользящие средние (MA) считаются наиболее популярными и часто используемыми. Это основа, на которой строится список других индикаторов и стратегий. В этом пункте мы узнаем больше об индикаторе.

На валютном рынке скользящие средние первым начал использовать Ричард Донче в 1950-х годах. Вы знаете, если бы многие трейдеры знали обо всех преимуществах скользящей средней, они бы начали зарабатывать больше и гораздо раньше.

MA – это средняя цена валютной пары за определенный период времени. Индикатор позволяет трейдеру увидеть плавное движение рынка. Скользящая средняя повторяет движение цены, но делает это более плавно, без резких скачков.

Этот индикатор динамичен и используется для прогнозирования направления движения рынка, а также настроения большинства трейдеров. Таким образом, это инструмент, который помогает вам видеть сквозь хаос, чтобы понять, в каком направлении движется большинство трейдеров.

Скользящая средняя не поможет вам в определении нового тренда. Однако у вас получится найти уже сформировавшиеся тренды. Вид скользящей средней, которую следует использовать, обычно определяется таймфреймом на которым вы работаете. На коротких таймфреймах (для дейтрейдеров) нужны более быстрые скользящие средние, например MA

26

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

9, а на более высоких таймфреймах (для свинг-трейдеров) — более медленные скользящие средние, например MA 200.

Как Использовать Индикатор Скользящая Средняя?

Как уже упоминалось выше, скользящая средняя используется для подтверждения уже установленного тренда. Это должно быть первым шагом в вашем крипто анализе. Поэтому, когда цена определенного актива находится выше скользящей средней, от вас как от трейдера ожидается, что вы будете искать возможности купить этот актив. Напротив, когда цена находится ниже линии скользящей средней, вы ищете возможности для его продажи.

Скользящая средняя похожа на рекламный щит, который приветствует вас в городе, прежде чем вы начнете искать уличные указатели, которые приведут вас к конечному пункту назначения. Скользящая средняя может также служить поддержкой при восходящем тренде или сопротивлением при нисходящем тренде. Поэтому вы можете использовать точки, где цена касается скользящей средней, как хорошее место для покупки или продажи, в зависимости от направления движения рынка.

Есть еще одна важная информация: наиболее часто используемый кейс для MA – это обнаружение тренда.

Как Начать Работу с МА?

200 МА — красная линия на графике, а 50 МА — синяя

Первое, что нужно сделать, – это нарисовать на графике цены скользящую линию.

Во время выбора первой точки, не забывайте, что линия цены должна пересекать кривую снизу и оставаться на ней. Он генерирует бычий сигнал – восходящий тренд.

Не забывайте, что при использовании этого индикатора важна сила тренда. Это видно по углу наклона графика цены относительно горизонтали. То есть, чем меньше

этот угол, тем слабее тренд – и наоборот.

27

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Создайте свою комбинацию индикаторов. Не ищите идеального варианта, его просто не существует.

Используйте короткие кривые для торговли по краткосрочным трендам и длинные скользящие средние для долгосрочной торговли.

Основные Типы Скользящих Средних

Существует четыре основных типа МА:

простая (SMA),

сглаженная (SMMA),

экспоненциальная (EMA),

линейно-взвешенная (LWMA).

Наиболее распространенные – первый вариант и третий. Типы скользящих средних отличаются способом их расчета и подходят для разных таймфреймов, но они наиболее эффективны, когда используются в комбинации.

Но что на самом деле мы о них знаем?

SMA Индикатор

Одним из упомянутых типов скользящих средних является простая скользящая средняя – SMA (Simple Moving Average) – простые изогнутые линии на ценовом графике, основная задача которых сглаживать или фильтровать колебания цены отображаемых валютных пар. Задача SMA – помочь вам определить вектор дальнейшего движения.

Как формируется SMA?

Подсчетом средней цены за определенный период времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на количество рассматриваемых периодов. Например, торговую стратегию простой скользящей средней можно развернуть на 4-часовом графике, суммируя цены закрытия 24 часовых свечей и деля их на число 20. Простая скользящая средняя является наиболее часто используемым инструментом для определения тренда.

Что дает SMA?

Благодаря SMA вы можете увидеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать то, каким будет следующий вектор в краткосрочной перспективе.

Краткосрочные риски SMA

К сожалению, такие индикаторы часто плохо фильтруют «шум». Из-за этого, решение трейдера может быть излишне поспешным. Например, «шумы» могут возникать из-за появления неподтвержденных, но достаточно важных новостей, вызывающих FOMO или FUD. За этим, конечно, следует реакция – всплеск. В результате позиция может быть закрыта или открыта досрочно с потерей значительной части прибыли.

NB (Обратите внимание): используйте простые скользящие средние только при сильном тренде на рынке. В любом другом случае не рискуйте.

28

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Индикатор SMA абсолютно неэффективен в моменты флета, когда цена не растет и не падает. Основная причина в том, что генерируется большое количество ложных сигналов, игнорировать которые обычно очень сложно.

Еще одним заметным недостатком SMA является то, что он оценивает все данные единообразно, независимо от того, старые они или новые.

SMMA Индикатор

Сглаженная скользящая средняя (SMMA) — более сложный инструмент, чем SMA. Этот криптоиндикатор делает анализ тренда немного более узким. Если SMA суммирует только цены закрытия за последний период, то индикатор SMMA идет дальше и включает больше исторических данных. Это дополнение помогает отфильтровать рыночный шум, тем самым устраняя краткосрочные колебания, которые могут привести к ложным сигналам.

20 SMA — синяя линия на теле графика, а 20 SMMA — фиолетовая

EMA Индикатор

Теперь поговорим еще об одном типе скользящей средней: EMA скользящая средняя. Этот быстрый режим реагирует на текущие изменения. Реакция экспоненциальных скользящих средних на изменение цены криптовалют происходит только один раз.

Как рассчитывается EMA?

Некоторая часть окончательной цены закрытия добавляется к предыдущему значению скользящей средней. Вес, придаваемый новыми данными за длительные периоды, естественно, ниже в сравнении с более короткими периодами.

Что это означает?

Чем меньше рассматриваемый интервал (цена актива), тем точнее выполняется отображение реальных изменений на ценовом графике. Если вы дей трейдер, то

29

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

экспоненциальная скользящая средняя может стать идеальным инструментом для анализа рынка. Расчет лучшей ЕМА для включает в себя суммирование как последних, так и исторических данных, точно так же, как и SMMA. Разница здесь в том, что приоритет отдается последним данным в рамках рассматриваемого временного интервала. Поэтому линия EMA полезна, когда необходимо принимать быстрые торговые решения.

Возможные риски и побочные эффекты при работе с EMA

1.Повышенная восприимчивость к ложным сигналам.

2.Используя EMA, вы не можете предсказать на 100%, как поведет себя рынок будущем.

Вам решать, какой из вариантов скользящей средней выбрать. Главное – детально изучить каждый из них. Понятно, что SMA можно назвать ленивым вариантом, экспоненциальные кривые более динамичны. Проанализируйте свои торговые привычки и стиль – и не стесняйтесь выбирать.

Есть еще одна важная информация: наиболее часто используемый кейс для MA – это обнаружение тренда.

WMA Индикатор

Последний тип скользящей средней — взвешенная скользящая средняя (WMA). Это еще один криптоиндикатор, который подходит для краткосрочной торговли. Прогноз взвешенной скользящей средней можно использовать для принятия решений о том, когда входить в сделку. Как рассчитать взвешенную скользящую среднюю? Она подразумевает использование как последних, так и исторических данных. Однако множитель, введенный в формулу взвешенного скользящего среднего, делает постепенный приоритет данных от исторических до самых последних периодов. Это еще один идеальный инструмент для дейтрейдеров, который можно использовать в сочетании с другими скользящими средними.

20 SMA — синяя линия на графике, а 20 WMA — фиолетовая

30