Аналитика будущего Как предсказывать тренды на крипторынке. Трач Р.И

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Простая и Экспоненциальная Скользящая Средняя (SMA vs EMA)

Из 13 лучших крипто индикаторов SMA и EMA образуют наиболее популярную комбинацию для крипто трейдеров. SMA обеспечивает более широкий спектр, который можно использовать для определения доминирующего настроения на рынке, в то время как EMA можно использовать для определения того, сколько импульса осталось в тренде. Это одна из самых классических пар криптоиндикаторов и она служит отправной точкой для многих трейдеров, прежде чем они начинают добавлять новые инструменты для анализа в свой арсенал.

20 SMA — синяя линия на теле графика, а 20 EMA — фиолетовая

Другие индикаторы скользящей средней, которые можно использовать в поддержку вышеупомянутых, это линия тренда скользящей средней и лента скользящей средней.

Линия тренда скользящей средней устраняет шум, сглаживая колебания данных, тем самым более четко показывая рыночный тренд. Вы можете использовать ее для определения силы тренда, учитывая расстояние между скользящими средними, или для определения ключевых зон поддержки, глядя на цену относительно ленты.

Лента скользящей средней — это серия скользящих средних (MA) разной длины, которые наносятся на один график, чтобы создать индикатор, похожий на ленту.

Подведем итоги по первому индикатору – MA. Это один из самых популярных индикаторов среди трейдеров и самый простой. MA также обеспечивает более агрегированное представление данных, которое может помочь трейдеру принять решение о будущих тенденциях.

В любом случае, скользящие средние продолжают оставаться одними из самых популярных технических торговых индикаторов и важнейшим инструментом для криптотрейдинга. Трейдеры могут продолжать экспериментировать с различными

31

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

скользящими средними и их комбинациями по мере появления новых криптовалют и изменения рынка, чтобы определить наилучшую стратегию для анализа рынка.

MACD Индикатор

Индикатор MACD — это более сложный криптоиндикатор, который можно интерпретировать по-разному. Он полезен для всех типов трейдеров, который можно применять на любом временном интервале. Давайте узнаем, как работает индикатор MACD.

Что означает MACD?

Moving Average Convergence / Divergence или MACD — это скользящая средняя конвергенция/дивергенция, которая состоит из 3х компонентов: осциллятор MACD, сигнальная линия и гистограмма MACD.

Как Читать Индикатор MACD?

Когда линия MACD (более быстрая линия) пересекает сигнальную линию MACD (более медленную линию), это указывает на начало нового тренда. В точке пересечения гистограмма находится на отметке «0», что является ее средней точкой. По мере того как тренд становится более устойчивым, разрыв между линиями увеличивается, и линии гистограммы тоже. Разрыв между линиями становится меньше, а высота гистограммы уменьшается, когда тренд начинает терять импульс, что указывает на близость разворота.

Когда линии MACD пересекаются друг с другом, значение гистограммы равно «0».

Как Использовать MACD в Своей Торговой Стратегии?

Интересная стратегия использования MACD, заключается в оценке расхождения между графическим изображением MACD и барами на ценовом графике. Таким образом, вместо того, чтобы ждать пересечения MACD, который обычно является запаздывающим индикатором, эта стратегия дивергенци дает трейдерам ранние сигналы, позволяющие вовремя определить тренд.

32

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Цена движется вверх, а гистограмма MACD движется вниз, демонстрируя дивергенцию, которая указывает на то, что тренд скоро развернется.

Дивергенция между MACD и ценой в основном возникает при повышенной волатильности на рынке. При восходящем тренде, когда цена последовательно формирует более высокие максимумы, а осциллятор MACD в тот же период формирует более низкие максимумы, это говорит о том, что тренд скоро развернется, и пора продавать. Напротив, когда цена быстро движется вниз и формирует более низкие минимумы, а осциллятор MACD за тот же период формирует более высокие минимумы, ожидается разворот вверх, что является сигналом к покупке. Это одно из самых эффективных применений индикатора MACD в криптотрейдинге. Это расхождение может быть либо между ценовыми свечами и линиями MACD, либо между ценовыми свечами и гистограммой MACD.

33

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Помните, что трейдеры часто проверяют свои торговые решения, комбинируя индикатор MACD с другими инструментами технического анализа. Например, они могут использовать MACD для определения перспективных трендов и использовать дополнительные индикаторы, такие как скользящая средняя (MA) или индекс относительной силы (RSI), для проверки тренда перед принятием торгового решения. Кроме того, не стоит недооценивать важность управления рисками и установки подходящих стоп-лосс ордеров.

Осцилляторы (SO)

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)

Следующим по популярности техническим индикатором является Stochastic Oscillator. SO сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный трейдером период времени. Stochastic индикатор используется для измерения силы импульса тренда. С помощью SO можно определить, продолжится ли установившийся тренд, или он выдыхается. Скорость реакции этого индикатора зависит от его настроек.

Индикатор представляет собой график с двумя линиями: %K (сплошная линия – выделена зеленым и красным цветом на картинке) и %D (пунктирная линия – выделена черным цветом). Обе линии движутся в диапазоне от 0 до 100. Традиционно область ниже 20 считается областью перепроданности, а выше 80 — перекупленности. Точки пересечения линий быстрого стохастического осциллятора и медленного считаются точками разворота тренда, но фактическая реализация стохастического осциллятора обычно носит более технический характер. Это один из лучших осцилляторов для трейдинга.

Варианты интерпретации SO

Прежде всего, вы должны покупать криптоактив, когда осциллятор опускается ниже определенного уровня, а затем поднимается выше него.

Когда сплошная линия поднимется над второй линией, тогда нужно совершать покупку. Но если она будет ниже пунктирной линии – стоит перейти к продаже.

34

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Не забывайте следить за расхождениями.

Как работает этот индикатор?

1.В индикаторе используются четыре переменные. Без этого расчет по SO был бы невозможен.

2.Осуществляется сглаживание моментов сплошными линиями:

а) % K – величина, основная роль которой – определение уровня внутренней гладкости линии;

б) Пунктирная линия – количество единичных периодов, которые используются для вычисления %K;

в) %D – это метод сглаживания, используемый при расчете пунктирной линии.

Для расчета Сплошной линии существует специальная формула:

Формула

Расшифровка:

При сильном восходящем тренде стохастический индикатор падает, а цена движется лишь вбок в консолидации

Вот несколько советов по использованию Стохастического осциллятора:

35

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Чтобы получить представление о краткосрочных и долгосрочных рыночных паттернах, трейдеры могут использовать различные таймфреймы: Стохастический осциллятор применим в различных временных масштабах, от минут до недель.

Изменение настроек стохастического осциллятора: Настройки стохастического осциллятора по умолчанию, хотя часто бывают эффективными, могут быть не лучшим выбором для всех активов или методов торговли. Полезно поэкспериментировать с несколькими настройками, чтобы понять, какая из них лучше всего соответствует вашим торговым потребностям.

Используйте его в сочетании с другими индикаторами, поскольку он помогает подтвердить сигналы и дает более полное представление о состоянии рынка.

Облако Ишимоку (IC)

Индикатор Облако Ишимоку, также называемый Ichimoku Kinko Hyo, – популярный и гибкий индикатор, который помогает:

определять уровни поддержки и сопротивления;

задать направление тренда;

измерить темп;

создать торговые сигналы для обеспечения максимальной безопасности.

Индикатор облака Ишимоку дает более прозрачную и наглядную картину движения цены. Отображение облака Ишимоку накладывается на цену в виде динамических горизонтальных линий и областей облака. Эти сигналы помогают трейдерам найти лучшие точки входа и выхода. Ишимоку — это крипто-инструмент с пятью линиями, каждая из которых отображает данные на основе опережающих и запаздывающих индикаторов. Когда две линии пересекаются, область между ними становится облаком.

36

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Запомните: если цена выше облака – тенденция растет, а когда цена ниже модели – она идет вниз. Если облако движется в сторону стоимости, то конструкцию следует считать надежной.

Звучит просто, правда?

Но самое сложное – это выбрать точку входа или выхода для вашей сделки.

Как Работает Данный Индикатор?

Вы можете заметить 5 линий, которые представляют важные данные для трейдера на графике Облака Ишимоку. Информация, отображаемая на графике, собирается на основе опережающих и запаздывающих индикаторов.

37

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Линии, составляющие график: линия разворота, стандартная, скользящая средняя – Senkou Span A (SSA), дневная скользящая средняя – Senkou Span B (SSB), сумма закрытия текущей цены – Senkou Span (CS).

Первая линия – 9-дневная скользящая средняя,

вторая и третья – 26-дневная скользящая средняя,

четвертая – 52-дневная скользящая средняя (с прогнозом на будущие 26-дневные периоды),

пятая линия основана на прошедшем 26-дневном периоде.

Пространство между Senkou А (3) и Senkou В (4) называется облаком (Кумо), которое является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Две линии предсказывают будущее 26-дневного периода и, как таковые, считаются опережающими индикаторами, в то время как Senkou Span (5) является запаздывающим индикатором и предоставляет данные, основанные на прошлом 26-дневном периоде.

Облака выделены зеленым и красным для того, чтобы трейдеру было проще читать показатели. Зеленое облако создается, когда Senkou А находится выше Senkou В (нижняя линия красного облака), красное облако образуется в результате противоположного взаимодействия тех же линий.

Как Анализировать График Цены по Ichimoku Cloud?

Облако Ишимоку, состоящее из множества элементов, генерирует различные типы сигналов. Мы можем разделить их на сигналы для определения направления импульса и сигналы для следования за трендом.

Сигналы для определения направления импульса генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями стандартной линии и линии разворота.

Сигнал бычьего импульса генерируется, когда одна или обе линии перемещаются выше стандартной. Сигнал медвежьего импульса прямо противоположен, когда одна или обе линии опускаются ниже стандартной.

Сигналы следования за трендом генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось ранее: цвет облаков отражает разницу между Senkou А и Б.

Когда цена постоянно находится выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже нее, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд.

За исключением некоторых факторов, тренд может измениться на флет, когда цена движется в сторону внутри облака.

Вот некоторые советы, как лучше использовать индикатор Ишимоку:

Линии Ишимоку имеют быстрое и медленное среднее значение, поэтому следите за их пересечением. Пересечение этих линий друг с другом может указывать на изменение тренда. Если быстро движущаяся средняя пересекается с медленно

38

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

движущейся средней вверх, в то время как цена находится ниже облака, это будет положительным сигналом.

Настройте параметры индикатора для использования на различных таймфреймах, чтобы лучше понять рыночные паттерны. Например, если вы хотите найти краткосрочные торговые возможности, вы можете выбрать более короткий таймфрейм. Если же вы хотите подтвердить общий рыночный трендрынка, вы можете использовать более высокий таймфрейм.

Обращайте внимание на толщину облака, поскольку она может дать информацию о том, насколько сильным является уровень поддержки или сопротивления. Более сильные уровни поддержки или сопротивления обозначаются более толстыми облаками, в то время как слабые уровни обозначаются более тонкими облаками.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Линии Боллинджера — это еще один криптоиндикатор, который используется для измерения импульса рынка. Он дает нам информацию о том, находится ли цена в состоянии перекупленности или перепроданности.

Индикатор полосы Боллинджера составляют три линии: положительная и отрицательная линии стандартного отклонения, каждая по обе стороны от цены, и простая скользящая средняя между ними.

Наиболее важной характеристикой индикатора полос Боллинджера является «Сжатие». Когда линии сжимаются, это говорит о том, что волатильность низкая, поэтому трейдеры ожидают пробой. В противном случае, когда линии расходятся, это говорит о том, что волатильность высока, а тренд исчерпывает свой импульс.

Диаграмма, иллюстрирующая, как определить сжатие полос Боллинджера в преддверии волатильности рынка

По сути, полосы Боллинджера не обязательно сигнализируют о том, в каком направлении может двигаться рынок. Скорее, они используются для интерпретации того,

39

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

когда тренд только начинается или близок к исчерпанию. Вы можете использовать его, чтобы знать, когда ожидать значительного движения цены или когда выйти из сделки. Лучше всего использовать этот индикатор в сочетании с индикатором MACD или Stochastic Oscillator.

RSI Индикатор

Индекс относительной силы (RSI) — это еще один индикатор импульса, который используется для определения перекупленности или перепроданности конкретного актива на определенном временном интервале. Давайте рассмотрим подробнее, что такое rsi индикатор.

Индикатор RSI представлен одной линией, которая движется вбок между двумя параллельными линиями. Индекс относительной силы имеет диапазон от 0 до 100. Ниже 30 рынок считается перепроданным, а выше 70 — перекупленным. Однако во время устойчивых трендов индекс относительной силы может оставаться в области перекупленности или перепроданности в течении длительного времени.

Всегда полезно использовать индекс относительной силы в сочетании с другими индикаторами, которые дают сигналы на вход и выход во время трейдинга. В такой ситуации индикатор RSI подскажет, стоит ли продолжать торговые операции или готовиться к выходу из сделки. Этот индикатор также можно использовать для обнаружения сигналов дивергенции, подобно тому, как мы объясняли это на примере индикатора MACD.

Индикатор RSI может давать ошибочные показания в периоды низкой волатильности или бурной рыночной активности, что является важным аспектом, о котором следует помнить. Это означает, что даже если на рынке нет четкого тренда, RSI все равно может показывать состояние перекупленности или перепроданности. Чтобы убедиться в точности его показаний, крайне важно сочетать с другими, например индикатор MACD+RSI, и исследовать движения цены.

При изучении индикатора RSI криптотрейдерам также необходимо обращать внимание на используемый таймфрейм. Сигнал, возникающий на более коротком

40