Аналитика будущего Как предсказывать тренды на крипторынке. Трач Р.И

Трач Роксолана Игоревна

Аналитика будущего:

Как предсказывать тренды на крипторынке

Киев – 2020 год

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Трач Роксолана Игоревна

Аналитика будущего:

Как предсказывать тренды на крипторынке Р.И. Трач - ИД “Еко-Информ”, 2020

Многие специалисты не советуют заниматься прогнозированием, считая рынок криптовалют диким и непредсказуемым, где не работают известные методы анализа. Но надо помнить, что крипторынок весьма эмоционален. Эмоциональны инвесторы, трейдеры и те же самые специалисты.

Разные причины могут вызывать падение стоимости криптовалют. Цифровые активы чувствительны к проблемам крупных экономик, их кризисы и рецессии снижают стоимость криптовалют. При высокой инфляции растут процентные ставки для

реальных денег, поднимая их популярность и вызывая отток средств с рынка криптовалют. Государственное регулирование размывает принцип децентрализации многих цифровых активов за счет ограничений на майнинг и торговлю. Законодательный контроль над криптобиржами снижает их активность, запреты вызывают массовые распродажи, все это ведет к падению цены. Налоги на криптовалютные операции не нравятся инвесторам, что негативно влияет на курс.

На криптоактивы действуют и законы рынка. При падении спроса и стабильном предложении стоимость снижается. Потеря интереса к криптовалютам, переключение инвесторов на иные проекты вызывают снижение цены. Уход с рынка крупных фондов и корпораций может снизить спрос и заметно понизить курс. Для крипторынка характерна сильная эмоциональность, когда многое зависит от настроения инвесторов. Плохие новости способны вызвать панику на рынке, массовые распродажи и обвальное падение курсов. Когда курс растет, криптоактив привлекает новых участников. Во время снижения курса многие инвесторы уходят с рынка.

Однако развитие ситуации на рынке цифровых активов можно и нужно прогнозировать. Всегда можно попробовать предсказать изменение стоимости криптовалюты. Для этого у аналитиков и трейдеров имеется специальный инструментарий. Главным инструментом в этом наборе станет понимание того, как на цены криптовалют влияют рыночные процессы и внешние силы, называемые катализаторами рынка.

Поэтому всегда нужно тщательно планировать свои сделки, чтобы минимизировать риски потери средств на высоко волатильном рынке.

В данной книге мною описано тренды крипторынка, их аналитику и возможность предугадать те изменения что будут ожидать нас в ближайшем будущем.

И, не забывайте, что никакая аналитика не поможет спрогнозировать 100% реальную прибыль. Это лишь означает, что, покупая криптовалюту, вы принимаете более осознанное решение с помощью крипто-инструментов, чем без них. Будьте разумными и ответственными трейдерами, и никогда не ставьте под угрозу свое финансовое благополучие, вкладывая деньги, которые вы не можете себе позволить потерять.

2

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

1.Медвежий и бычий тренд.

Направленное движение цены трейдеры называют трендом (рыночной тенденцией).

Взависимости от своего направления тренды могут быть восходящими (бычьими) при росте цены или нисходящими (медвежьими) при ее снижении. Отсутствие явно выраженной направленности динамики цены называют боковиком, флетом или движением в рейндже.

Медвежий тренд (bear market) на финансовых рынках обозначает период, когда цены активов систематически падают. Такой тренд обычно сопровождается пессимистическими настроениями среди инвесторов. Его вызывают экономический спад, повышение процентных ставок или другие негативные экономические новости. Медведи символизируют преобладание продавцов и всеобщее бегство инвесторов из рисковых активов.

Бычий тренд (bull market) противоположен медвежьему. Это период, когда цены на активы (например, акции) продолжают расти в течение длительного времени. При этом локальные краткосрочные спады не меняют общей направленности восходящего тренда. Бычий рынок свидетельствует о повышении уверенности инвесторов, экономическом росте и положительных ожиданиях на будущее.

Определение, какой вид тренда сейчас наблюдается на рынке, очень важно для принятия решений. В условиях медвежьего тренда выгоден шорт, а бычья динамика благоприятствует покупкам в расчёте на дальнейший рост.

Названия "медвежий" и "бычий" тренд пришли в мир финансов с бирж. Они обозначают две противоположные тенденции на рынке.

Медвежий тренд (от англ. bear — медведь) — нисходящее движение цены, когда рынок находится внизу. Этот термин происходит от поведения медведя, нападающего сверху вниз. Инвесторы и трейдеры пессимистично настроены и распродаю свои активы.

Бычий тренд (от англ. bull — бык) — восходящее движение цены, когда рынок растёт. Название произошло от поведения быка, атакующего снизу вверх. Участники оптимистичны, активно вкладывают деньги в активы, ожидая рост их стоимости.

Эти сравнения с медведями и быками прижились из-за визуального сходства со способами их атак. Такие ассоциативные аналогии помогают быстро определить текущее состояние рынка.

Хотя эти названия берут своё начало на традиционных биржах (фондовой, валютной и т.д.), со временем они перекочевали и в криптоиндустрию. Теперь "медведи" и "быки" - это неотъемлемая часть сленга криптотрейдеров и инвесторов.

Криптозима: что это и как появился термин?

Криптозима — это длительный период застоя или снижения на криптовалютном рынке, когда активность замедляется. Этот период характеризуется падением цен на криптовалюты, сокращением инвестиций и интереса к блокчейн-проектам. Термин стал популярен после бума криптовалют в 2017-2018 годах, когда после резкого роста последовал значительный спад. Это может происходить по разным причинам: изменения в законодательстве, хакерские атаки на криптобиржи или общее недоверие к цифровым валютам.

Что же такое криптозима? Это продолжительная медвежья фаза на рынке, когда цены на основные криптоактивы (биткоин, эфириум) опускаются ниже уровня предыдущих локальных минимумов. Происходит сильнейшая распродажа монет, многие трейдеры фиксируют убытки. На рынке царят пессимизм и паника.

Почему этот период назвали именно "криптозимой"? Потому что зима ассоциируется с холодом, спячкой, замедлением всех процессов. Так и во время длительного медвежьего тренда в криптовалютах будто наступает "зима" - резко сокращается активность, замирает развитие отрасли, всё как бы "засыпает" в ожидании лучших времён.

4

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

“Хай” и “дно” в криптовалютах и их значение для трейдеров.

В криптовалютах, как и на любом спекулятивном рынке, периодически возникает состояние эйфории - "хай" (от англ. high - "высокий") и тяжёлая депрессия, которую называют "дно". Обычно "хай" бывает вблизи исторических максимумов курса, когда массовая жадность и бурный интерес притягивают в индустрию новых игроков. А "дно" наступает после глубоких и болезненных просадок, когда паника охватывает рынок и многие спешат избавиться от крипты.

Что это значит для трейдеров? Торговля вблизи эмоциональных экстремумов - "хая" и "дна" - всегда сопряжена с повышенным риском, поскольку рынок в такие моменты непредсказуем. Многие открывают сделки, руководствуясь чувствами и инстинктами вместо холодного анализа. Например, в районе "хая" большинство поддаётся жадности и скупает активы даже по сильно завышенной цене в надежде на дальнейший скорый рост. А вблизи "дна" преобладает стадное чувство паники и стремление поскорее выйти в фиат, часто даже с убытком.

Поэтому трейдеры, ориентирующиеся на холодный технический анализ, рекомендуют с особой осторожностью подходить к открытию позиций в периоды "хая" и "дна", когда большинство "торгует эмоциями", и лучше дождаться ситуации, когда иррациональный ажиотаж на рынке спадёт.

“Туземун”: как в криптовалютном сообществе понимают этот термин?

Туземун — это сленговое слово, которое используют трейдеры криптовалют. Оно означает резкое повышение курса криптовалюты или всего рынка. Слово туземун появилось из английского to the moon, что в переводе значит «на луну». Это выражение символизирует очень высокий рост цены, как будто криптовалюта летит на луну.

Термин "туземун" пришёл в криптосообщество из игровой индустрии и первоначально обозначал ситуацию, когда игрок продолжительное время не может пройти какое-то препятствие в игре. В крипте "туземун" стал использоваться для описания длительного "застревания" курса в определённом ценовом коридоре.

"Туземун" в криптовалютах — это продолжительный период (от нескольких недель до месяцев), когда цена колеблется в очень узком диапазоне, будто "застряв" между уровнями поддержки и сопротивления. Попытки вырваться как вверх, так и вниз жёстко блокируются. Торговый диапазон может составлять 5-15% от текущего курса. Внешне график напоминает горизонтальный коридор.

Для трейдеров и инвесторов "туземун" обычно означает период вынужденного бездействия. Совершать сделки в такие "застойные" периоды крайне рискованно, поскольку рынок не даёт чётких направленных сигналов. Лучше выждать, когда цена вырвется из "туземуна" и начнёт уверенное движение вверх или вниз, и уже тогда открывать позиции в соответствии с новым трендом.

Как отличить тренд от коррекции?

На рынке криптовалют часто возникает вопрос: движение цены, которое мы видим, это разворот тренда или всего лишь кратковременная коррекция в рамках текущего тренда? Ведь от правильной интерпретации зависят торговые решения участников рынка.

Коррекцией называют среднесрочное движение цены против главного тренда. Цель коррекции - частично "сбросить" перекупленность или перепроданность рынка, после чего основной тренд продолжается. Коррекции длятся от нескольких дней до 2-3 недель и не меняют общее направление рынка.

А вот разворот тренда - это уже долгосрочное явление, когда вектор движения цены кардинально меняется на противоположный. Если раньше росло - теперь падает. И наоборот. Когда на рынке происходит разворот тренда, это означает, что направление рынка меняется на длительное время.

5

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

Чтобы отличить коррекцию от смены тренда, аналитики используют разные инструменты - объёмы, волатильность, графический анализ. Главное - не спешить с выводами, а собрать достаточно данных, чтобы понять - перед нами временное откат или что-то большее.

Показатель Алл тайм хай (All time high): какую роль он играет в анализе трендов? Алл тайм хай (All time high, ATH) - это максимальное значение цены за всю историю

существования актива.

Показатель All time high играет важнейшую роль при анализе криптовалютных трендов. Во-первых, достижение очередного ATH является мощнейшим подтверждением развивающегося бычьего тренда, сигналом растущего спроса на криптовалюту со стороны инвесторов. Когда растущие котировки пробивают все предыдущие исторические максимумы, это означает, что рынок вышел на новый ценовой уровень под воздействием бычьих факторов.

Во-вторых, каждый из предыдущих пиковых уровней ATH в дальнейшем часто выступает в роли сильного сопротивления цене. Если стоимость актива во время очередного роста вплотную приближается к одному из исторически топов, здесь возникают значительные объемы продаж со стороны тех участников рынка, которые ранее купили монеты в районе этих максимумов. Так реализуется отложенный спрос.

Таким образом, детально анализируя график движения цены относительно всех предыдущих ATH, можно делать взвешенные выводы о текущей рыночной конъюнктуре, силе сложившегося тренда, перспективах роста выше уровней исторических максимумов или возможном развороте нисходящего тренда от этих важных ценовых отметок. Показатель All time high играет ключевую роль при идентификации трендов.

Теория цикличности курса Биткоин.

Многие аналитики криптовалютного рынка придерживаются теории, что курс Биткоина носит циклический характер. Согласно этой концепции, на графике BTC с заданной периодичностью повторяются модели достижения "дна" (минимумов) и пиковой фазы активности, разделённые примерно одинаковыми по длительности этапами роста и падения котировок.

Классический цикл Биткоина начинается после достижения очередных исторических минимумов цены. Этот момент сопровождается пессимизмом и разочарованием участников рынка, массовым выходом слабых рук, что ведёт к дальнейшему снижению и сильному падению торговых оборотов.

Однако по мере приближения к нижним границам диапазона происходит постепенная аккумуляция Биткоина со стороны крупных инвесторов и компаний, которые видят в текущих ценах хорошую возможность для покупки. Это подготавливает базу для разворота восходящего тренда и новой бычьей фазы рынка.

Далее обычно следует продолжительный этап роста курса BTC с периодическими локальными откатами вниз, не меняющими общей направленности восходящего тренда. Эта фаза длится от нескольких месяцев до 1-2 лет и в итоге завершается мощным взлётом цены, который сопровождается эйфорией и бурным ажиотажем вокруг криптовалюты. Этот момент и становится пиком очередного цикла. За ним следует крах курса BTC до новых исторических минимумов - и цикл повторяется.

Исходя из этой теории цикличности, аналитики пытаются делать прогнозы относительно смены фаз бычьего и медвежьего рынка Биткоина. Однако на практике эта периодичность зависит от текущей экономической конъюнктуры. Поэтому она может меняться достаточно сильно.

6

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

2. История создания теорий и инструментов технического анализа криптовалют.

Какая была первая децентрализованная валюта? Во всем мире было несколько культур, которые отказались от централизованной денежной системы. Хотя очень сложно сказать, какая из них была самой большой или первой, но идею блокчейна и децентрализованной валюты очень хорошо передают камни Раи на острове Яп1. У островитян не было золота в достаточном количестве, поэтому, чтобы иметь хоть какую-то валюту, доступную каждому, они вырезали огромные круглые камни из известняка, которые потом использовали в качестве валюты. Теоретически, каждый островитянин мог бы это делать, но добыча камней стала узкоспециализированной задачей, которую выполняли несколько человек, в то время как другие предпочли продавать товары или услуги, чтобы получить такие камни взамен. Система была децентрализованной, поскольку она была полностью открыта для всех, кто хотел присоединиться, и у всех участников были одинаковые права. Однако если вы посмотрите на критерии хорошей валюты, о которых мы говорили ранее, то видна одна большая проблема: транспортировка. Перевозка этих камней из одного места в другое превращалась в кошмар. И какое же было решение? Вместо того чтобы физически транспортировать камни, островитяне хранили их в определенных местах, например, перед церковью, домом и т. д., а затем передавали их в виртуальную собственность. Это срабатывало благодаря тому, что островитяне информировали всех остальных членов сообщества, кому они только что дали в собственность один из камней Раи. Камни стали не только отличным средством сохранения стоимости и мерой стоимости, но и хорошим методом транспортировки – без их фактического перемещения из одного места в другое. Он был основан на децентрализованной системе, где каждый островитянин знал, кому принадлежит конкретный камень.

Со временем рынки в трейдинге начали основывается на техническом анализе с использованием исторических данных, позволяющих определить вероятное будущее поведение торгового актива, с учетом предыдущих периодов. Этот метод может быть применен для оценки криптовалют и большинства биржевых активов, а данные, полученные в результате анализа, нужны для прогнозирования изменения котировок в будущем.

Технический анализ на рынках – это исторически сложившаяся практика, которая помогает инвесторам и трейдерам принимать решения на основе анализа графиков и данных о производительности активов. Это направление началось еще в 17 веке, когда голландский торговец бриллиантами Джозеф де ла Вега стал использовать графики для анализа движения цен на рынках. С того времени технический анализ продолжил развиваться, пополняясь новыми методиками и технологиями, такими как “японские свечи”, “волновой анализ” и другие.

Многие известные финансисты внесли свой вклад в развитие технического анализа. Например, пособиями Чарльза Доу и Питера Гамильтона Wall Street пользуется на протяжении многих лет. Они разработали научные труды и индикаторы, которые широко используются и сегодня. Другими известными фигурами являются Эдвард Гленн Нейман и Ральф Нельсон Эллиот, которые разработали свой метод, также широко используемый специалистами по техническому анализу.

Хотя инструменты и методы технического анализа криптовалют могут быть сложными, они оказывают огромное влияние на решения, принимаемые на рынках, и

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Камни_Раи

7

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

играют важную роль в инвестировании в финансовые инструменты. Технический анализ трендов стал одним из главных инструментов на фондовом рынке. С конца XIX века инвесторы и ученые начали разрабатывать теорию, основываясь на статистических данных. В этом процессе принимали участие Чарльз Доу, Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн и Ричард Викофф. Современные технологии позволяют инвесторам точно прогнозировать рынок, что повышает вероятность успешных сделок. Практически все техники, разработанные столетия назад, продолжают использоваться сегодня.

В 1986 году создана Международная федерация технических аналитиков (IFTA), председателем которой некоторое время был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (MTA) и Американская ассоциация профессиональных технических аналитиков (AAPTA). Аналогичные организации есть в Гонконге, Германии, Франции и других странах.

8

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

3. Методы технического анализа криптовалют. Аналитика криптовалют

Технический анализ криптовалют является одним из самых распространенных методов анализа рынка. Его основная задача — определить будущие изменения цен в валютной паре, на ценные бумаги или другие активы.

Графический анализ используется для изучения графической картины изменений цен в прошлом на графике активов, поиска закономерностей, для прогнозирования будущей стоимости.

Индикаторный анализ использует математические функции для предсказания будущих изменений цен. Этот метод основывается на использовании индикаторов, которые могут быть применены к стоимости и объему торговли при техническом анализе криптовалют.

Анализ объемов используется для понимания интереса инвесторов к активу и того, является ли резкое изменение цены настоящим, либо вызвано манипуляционным движением спекулянтов.

Свечной анализ используется для изучения движения цены и моделей японских свечей на графике.

Анализ рынка криптовалют и ценных бумаг крайне полезен для трейдеров, для определения будущей цены активов. Однако, независимо от метода, существуют три главных правила, которые трейдеры должны учитывать: необходимо контролировать риски, следить за трендом и принимать решения только на основе фактов. Соблюдение этих правил поможет трейдерам принимать лучшие решения и успешно торговать на рынке.

9

“Аналитика будущего: Как предсказывать тренды на крипторынке” Трач Роксолана Игоревна

4. Основы графического анализа в теханализе криптовалют

Таймфрейм – период времени, за который происходит движение, что впоследствии отображается на графике. Промежуток может состоять как из больших отрезков (1 год, 1 месяц, 1 неделя), так из маленьких (1 секунда, 1 минута, 1 час).

Виды графиков в техническом анализе криптовалют

Линия – самый простой, но самый информативный вид графика. Каждая точка линии обозначает стоимость, которая была на рынке криптовалют в конце заданного периода. Для примера, если выбран таймфрейм 1 день, то каждая точка на графике показывает, где закрылась цена в конце каждого дня.

Бар – вид графика, который похож на японские свечи, но визуально имеет отличие. У бара “тело свечи” представлено в виде вертикальной линии, а вертикальные линии показывают начало и конец торгового периода.

10