пр 8,Гізетдінов (екон)
.docxНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра економетрики
Практичне заняття 8
«Моделі розподіленого лагу»
Виконав студент 3 курсу 1 групи
Економічного факультету
Гізетдінов Едуарт Рафікович
Київ - 2023
Варіант 3.
рік |
Yt |
Xt |
Yt 2 |
Xt 2 |
Xt Yt |
Yt Xt+1 |
Yt Xt+2 |
Yt Xt+3 |
Yt Xt+4 |
Yt Xt+5 |
Yt Xt+6 |
Yt Xt+7 |
Yt Xt+8 |
Yt Xt+9 |
Yt Xt+10 |
|
1 |
2 |
12 |
4 |
144 |
24 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
x |
|
2 |
|
13 |
9 |
169 |
39 |
26 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
x |
|
3 |
2 |
|
4 |
196 |
28 |
42 |
28 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
x |
|
4 |
4 |
16 |
16 |
256 |
64 |
32 |
48 |
32 |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
x |
|
5 |
4 |
18 |
16 |
324 |
72 |
72 |
36 |
54 |
36 |
× |
× |
× |
× |
x |
x |
|
6 |
5 |
20 |
25 |
400 |
100 |
80 |
80 |
40 |
60 |
40 |
× |
× |
× |
x |
x |
|
7 |
6 |
20 |
36 |
400 |
120 |
100 |
80 |
80 |
40 |
60 |
40 |
× |
× |
x |
x |
|
8 |
7 |
24 |
49 |
576 |
168 |
144 |
120 |
96 |
96 |
48 |
72 |
48 |
× |
x |
x |
|
9 |
5 |
25 |
25 |
625 |
125 |
175 |
150 |
125 |
100 |
100 |
50 |
75 |
50 |
x |
x |
|
10 |
8 |
27 |
64 |
729 |
216 |
135 |
189 |
162 |
135 |
108 |
108 |
54 |
81 |
54 |
x |
|
11 |
9 |
30 |
81 |
900 |
270 |
240 |
150 |
210 |
180 |
150 |
120 |
120 |
60 |
90 |
64 |
|
12 |
7 |
32 |
49 |
1024 |
224 |
288 |
256 |
160 |
224 |
192 |
160 |
128 |
128 |
64 |
96 |
|
∑ |
62 |
251 |
378 |
5743 |
1450 |
1334 |
1137 |
959 |
871 |
698 |
550 |
425 |
319 |
208 |
160 |
3
Далі
аналогічно знаходимо
Зрушення, якому відповідає найбільший
коефіцієнт взаємної кореляційної
функції формує лаг. У нашому випадку
лаг буде дорівнювати 9,
тому модель розподіленого лагу має
вигляд
Завдання. На основі двох взаємопов’язаних часових рядів, що характеризують чистий дохід (У) і обсяг капітальних вкладень (Х) необхідно побудувати економетричну модель розподеленого лагу.
X̄2 = (4+3+2+1+0)/5 = 2;
X̄1 = (-7+(-6)+(-4)+(-2)+(-1)/6 = -3,3;
Ȳ2 = (7+9+8+5+7)/5 = 7,2;
Ȳ1 = (2+3+2+4+4+5+6)/7 = 3,7.
â1 = (7,2-3,7)/(2+3,3) = 0,66;
â0 = 5,16-0,66*20,92 = -8,65;
Ŷ = -8,65+0,66*Х.
