пр 8, Касяненко (екон)
.docxНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра економетрики
Практичне заняття 8
«Моделі розподіленого лагу»
Виконав студент 3 курсу 1 групи
Економічного факультету
Касяненко Максим Андрійович
Київ - 2023
Варіант 9.
рік |
Yt |
Xt |
Yt 2 |
Xt 2 |
Xt Yt |
Yt Xt+1 |
Yt Xt+2 |
Yt Xt+3 |
Yt Xt+4 |
Yt Xt+5 |
Yt Xt+6 |
Yt Xt+7 |
Yt Xt+8 |
Yt Xt+9 |
|
1 |
7 |
12 |
49 |
144 |
84 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
|
2 |
|
1 |
64 |
169 |
104 |
91 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
|
3 |
9 |
|
81 |
196 |
126 |
112 |
98 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
|
4 |
10 |
16 |
100 |
256 |
160 |
144 |
128 |
112 |
× |
× |
× |
× |
× |
x |
|
5 |
11 |
18 |
121 |
324 |
198 |
180 |
162 |
144 |
126 |
× |
× |
× |
× |
x |
|
6 |
13 |
20 |
169 |
400 |
260 |
220 |
200 |
180 |
160 |
140 |
× |
× |
× |
x |
|
7 |
14 |
22 |
196 |
484 |
308 |
286 |
242 |
220 |
198 |
176 |
154 |
× |
× |
x |
|
8 |
16 |
24 |
256 |
576 |
384 |
336 |
312 |
264 |
240 |
216 |
192 |
168 |
× |
x |
|
9 |
16 |
25 |
256 |
625 |
400 |
400 |
350 |
325 |
275 |
250 |
225 |
200 |
175 |
x |
|
10 |
17 |
27 |
289 |
729 |
459 |
432 |
432 |
378 |
351 |
297 |
270 |
243 |
216 |
189 |
|
11 |
18 |
30 |
324 |
900 |
540 |
510 |
480 |
480 |
420 |
390 |
330 |
300 |
270 |
240 |
|
∑ |
139 |
221 |
1905 |
4803 |
3023 |
2711 |
2404 |
2103 |
1770 |
1469 |
1171 |
911 |
661 |
429 |
3
Далі
аналогічно знаходимо
Зрушення, якому відповідає найбільший
коефіцієнт взаємної кореляційної
функції формує лаг. У нашому випадку
лаг буде дорівнювати 9,
тому модель розподіленого лагу має
вигляд
Завдання. На основі двох взаємопов’язаних часових рядів, що характеризують чистий дохід (У) і обсяг капітальних вкладень (Х) необхідно побудувати економетричну модель розподеленого лагу.
X̄2 = (4+3+2+1+0)/5 = 2;
X̄1 = (-6+(-5)+(-4)+(-2)+(-1)/6 = -3;
Ȳ2 = (18+17+16+16+14)/5 = 16,2;
Ȳ1 = (7+8+9+10+11+13)/6 = 9,6.
â1 = (16,2-9,6)/(2+3) = 1,32;
â0 = 12,64-1,32*20,1 = -13,892;
Ŷ = -13,892+1,32*Х.
