- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
Настройка осуществляется из пункта меню программыЛимиты/Корректировать с учетом сделок.
«Файл с данными о коррекциях лимитов с учетом сделок» – укажите путь к файлу с изменениями лимитов. Нажатие кнопки «Очистить» удаляет ранее введенный путь к файлу.
«Обрабатывать через .. секунд» – задайте интервал обращения системы QUIK к файлу с корректировками лимитов.
«Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» – при установленном флажке при каждом считывании файла программа издает звуковой сигнал.
Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к запуску процедуры динамической корректировки лимитов с учетом сделок. Окно настройки при этом остается открытым и может быть убрано с экрана нажатием кнопки «Закрыть». Нажатие кнопки «Прекратить обработку» останавливает процесс корректировки лимитов.
Для контроля за обращением программы к файлу с корректировками лимитов предназначены следующие информационные поля окна:
«Число обращений, сделанных к файлу» – количество обращений к текстовому файлу с момента запуска процесса. При прекращении обработки устанавливается нулевое значение.
«Число прочитанных из файла строк» – количество строк, прочитанных из файла при последнем обращении к нему.
«Число отправленных коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, сформированных в результате последнего обращения к файлу. Значение может отличаться от числа прочитанных строк, если были обнаружены ошибки или какая-либо корректировка для какой-либо транзакции уже была передана серверу.
«Всего отправлено коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, переданных с момента запуска процесса.
Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
В отличие от операций на фондовом рынке, функции контроля достаточности средств клиента для совершения операций выполняет не сервер системы QUIK, а непосредственно торговая система биржи.
Создание и редактирование лимитов на срочном рынке осуществляются вводом соответствующей транзакции в торговую систему. Если транзакции недоступны, то операции с лимитами невозможны.
Брокер устанавливает ограничения на счет клиента, отражающие максимальные значения собственных и заемных средств, дальнейший контроль параметров осуществляется торговой системой.
В связи с этим, также не предусмотрены функции динамической корректировки лимитов на срочном рынке.
Таблица «Позиции по клиентским счетам»
меню Торговля / Фьючерсы / Позиции по клиентским счетам
Таблица предназначена для просмотра информации о текущих открытых позициях клиентов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов по бумагам при операциях на фондовом рынке.
В одной таблице могут быть объединены счета клиентов на срочном рынке FORTSи в Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).
Просмотр значений параметров таблицы
В строках таблицы отображаются позиции по инструментам на счетах клиентов. В столбцах отображаются параметры, имеющие следующие значения:
Параметр |
Значение |
Фирма |
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе |
Торговый счет |
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001». |
Код инструмента |
Идентификатор инструмента в торговой системе |
Краткое название |
Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента |
Дата погашения |
Дата погашения контракта |
* Тип |
Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента – значение <пусто>. |
* Вход. длин. поз. |
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения сделок в текущей сессии |
* Вход. кор. поз. |
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения сделок в текущей сессии |
Вход. чист. поз. |
Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов. «Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» - «Короткие позиции на начало торгов» |
Тек. длин. поз. |
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях на текущий момент, с учетом проведенных сделок |
Тек. кор. поз. |
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях на текущий момент, с учетом сделок |
Тек. чист. поз. |
Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок «Текущие чистые позиции» = «Текущие открытые длинные позиции» - «Текущие открытые короткие позиции» |
* Акт. покупка |
Количество контрактов в активных заявках на покупку |
* Акт. продажа |
Количество контрактов в активных заявках на продажу |
* Оценка тек. чист. поз. |
Стоимостная оценка текущих чистых позиций. |
* План. чист. поз. |
Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций |
* Вариац. маржа |
Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), рублей |
* Тек. доля в % |
Доля текущих чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в % |
* План. доля в % |
Планируемая (с учетом исполнения заявок) доля чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в % |
* Эффект. цена поз. |
Цена, при закрытии по которой позиций вариационная маржа будет равна нулю |
* - параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).