практикум ч2_2011 распечатать

О_к - остаток на конец периода;

О_н - остаток на начало периода;

П - поступление во вклады до востребования в течение периода.

2. Средний срок хранения депозитов до востребования

С = О_ср * Д / В, (2)

где: С - средний срок хранения;

О_ср - средний остаток в течение периода;

Д - количество дней в рассматриваемом периоде;

В - изъятие или перевод средств в течение периода.

3. Неснижаемый остаток депозитов до востребования

Н₀ = О_ср / П, (3)

где: Н₀ - неснижаемый остаток.

4

S_n=S₀*(1 + n*i),

. Проценты простые

(4)

где: S₀ - первоначальная сумма долга,

S_n - наращенная сумма долга,

i - процентная ставка,

n - период начисления (месяц, квартал, год и т.д.).

5

S_n=S₀*(l+i)ⁿ ,

. Проценты сложные

(5)

6. Сопоставление эффективности простых процентов со сложными:

(6)

где: I - эффективная ставка процента (сложный процент);

n - число периодов реинвестирования в год;

Т - число лет.

7. Ценообразование по методу общего фонда средств

Ya > Σ(Wdi * Ydi) / (l - Rdi), (7)

где: Ya - ставка размещения средств;

Wdi - удельный вес i-гo депозита в общей сумме привлеченных средств;

Ydi - расходы по i-тому депозиту (%);

Rdi - резервные отчисления по i-тому депозиту.

8. Ценообразование по методу предельных издержек

N = ΔQ / ΔV, (8)

(Ya - N) > 0, (9)

где: N - норма предельных издержек;

Q - процентные затраты по депозиту;

ΔQ - изменение затрат по депозиту;

V - объем привлеченных средств;

ΔV - прирост объема привлечения средств;

Ya - ставка размещения.

9. Гэп абсолютный

Гэп_абс = ДА - ПП, (10)

где: ДА - активы, чувствительные к изменению процентной;

ПП - пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки пассивы.

10. Гэп относительный

Гэп_отн = ГЭП_абс / ВББ * 100%, (11)

где: Гэп_отн - относительный гэп;

ВББ - валюта баланса банка.

11. Чистый процентный доход

ЧПД = ПД - ПР, (12)

где: ЧПД - чистый процентный доход банка;

ПД - процентные доходы;

ПР - процентные расходы.

12. Спред

Спред = ДхРА - СтПП, (13)

где: ДхРА - доходность работающих активов, %;

СтПП - стоимость платных пассивов, %.

13. Чистая процентная маржа

ЧПМ = ЧПД / СрДА * 100%, (14)

где: ЧПМ – чистая процентная маржа;

СрДА - средний размер доходных активов.

14. Коэффициент безубыточности (мертвая точка маржи)

К_б/уб = (НПР - НПД) / СрДА * 100%, (15)

где: К_б/уб – коэффициент безубыточности;

НПР - непроцентные расходы банка;

НПД - непроцентные доходы банка.

15. Отрезок доходности

О_I = ЧПМ - К_б/уб, (16)

где: О_I - отрезок доходности банка.

10