эконометрика

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Кафедра «Статистика и анализ хозяйственной деятельности»

ЭКОНОМЕТРИКА

задания для контрольной работы и методические указания к их выполнению

студентам – заочникам экономического факультета для специальностей

080109 - “ Бухгалтерский учет, анализ и аудит” 080105 – «Финансы и кредит»

Ульяновск - 2006

УДК 330.115 (075.5)

Дозорова Т.А., Багманова Ф.М. Эконометрика: Задания для контрольной работы и методические указания к их выполнению студентам-заочникам экономического факультета по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит»– Ульяновск, 2006. - 30с.

Учебное пособие предназначено для студентов экономического факультетов

(специальность 080109, 080105) заочного обучения. Содержит программу

курса «Эконометрика», задания для контрольной работы, методические ука-

зания по их выполнению и список рекомендованной литературы.

Табл. 13, библ. 18. .

Рецензент: Зотова Г.Г., доцент кафедры

«Экономика сельского хозяйства»

Печатается по решению методической комиссии

экономического факультета УГСХА

Протокол № 3 от 23.10.2003г.

©Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, 2003, 2006

©Дозорова Т.А, Багманова Ф.М., 2003, 2006

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным Министерством образования РФ 13 марта 2000г., студенты экономического факультета специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучают дисциплину «Эконометрика» в объеме 90 часов, выполняют контрольную работу и сдают зачет.

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединившая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, статистики и математико-статистического инструментария дать количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Эконометрика входит в число базовых дисциплин экономического образования современного специалиста сельского хозяйства, изучение которой предполагает получение студентами опыта построения регрессионных и динамических эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку зависимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В связи с этим курс эконометрики обязательно включает решение контрольных заданий.

Основной формой обучения студента-заочника является самостоятельная работа над учебным материалом: изучение учебной литературы, решение задач, выполнение контрольных заданий.

Программа эконометрики включает в себя изучение следующих тем:

1.Предмет эконометрики: эконометрика как наука; ее задачи, критерии и принципы; возможности статистических и математических методов в эконометрических расчетах.

2.Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях:

модель парной линейной регрессии, метод наименьших квадратов (МНК), свойства оценок МНК, доверительные интервалы для коэффициентов рег-

рессии, анализ вариации зависимой переменной в регрессии, коэффициент детерминации R2, оценка качества построенной модели.

3.Множественная регрессия и корреляция: отбор факторов и выбор фор-

мы уравнения регрессии, анализ вариации зависимой переменной в регрессии, показатели качества регрессии, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные), нелинейные модели регрессии и их линеаризация, обобщенный метод наименьших квадратов.

4.Системы эконометрических уравнений: системы линейных одновре-

менных уравнений, их идентификация; косвенный, двухшаговый и трехшаговый МНК.

5.Моделирование временных рядов: основные элементы временного ряда, моделирование тенденции временного ряда, моделирование сезонных и циклических колебаний.

6.Изучение взаимосвязей по временным рядам: специфика статистиче-

ской оценки взаимосвязи двух временных рядов, методы исключения тенденции, автокорреляция в остатках, критерий Дарбина-Уотсона, коинтеграция временных рядов, модели с распределенным лагом, динамические модели.

Библиографический список.

Основная

1.Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

2.Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – М.:

Финансы и статистика, 2001. – 192 с.

Дополнительная

3.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998. - 457 с.

4.Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2001.

5.Грицан В.Н. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: «Дашков и Кº», 2002. – 80 с.

6.Джонстон Д. Экономические методы. – М.: Статистика, 1980. – 350 с.

7.Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 402 с.

8.Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.

9.Кремер Н.Ш., Путько Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

10.Кулинич Е.И. Эконометрия. М.: Финансы и статистика, 2000.- 304 с. 11.Ланге О. Введение в эконометрику. – М.: Прогресс, 1964. 12.Ларионова И.А. Статистический анализ данных с помощью пакета

STATISTIKA: Учеб. пособие. – М.: МИСиС, 2002. – 59 с.

13.Лизер С. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1971. – 289 с. 14.Магнус Я.Р., Катышева П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Началь-

ный курс. – М.: Дело, 2001.- 400 с.

15.Маленво Э. Статистические методы эконометрии. – М.: Статистика, 1976.

16.Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001. – 144 с. 17.Тинтнер Г. Введение в эконометрию. – М.: Статистика, 1965.

18.Фунберг Л.А. Эконометрика: Лекции по курсу. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 148 с.

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

Контрольное задание для каждого студента является индивидуальным, выполняется письменно и включает пять задач. Работа должна выполняться в отдельной тетради или на листах формата А 4, на внешней обложке которых должны быть ясно указаны фамилия студента, его инициалы, полный шифр. Решение задач следует излагать подробно, делая соответствующие ссылки на вопросы теории с указанием необходимых формул. В конце работы необходимо привести список литературы, которой пользовался студент при выполнении контрольного задания, поставить подпись и указать дату.

Для решения задач студент выбирает тот вариант, который совпадает с двумя последними цифрами шифра (таблица 1).

Таблица 1

Задачи для выполнения контрольной работы

На пересечении строк и столбцов предпоследней и последней цифр шифра указаны номера задач. В скобках стоит номер варианта указанной задачи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ Задача 1

По территориям Волго – Вятского, Центрально – Черноземного и Поволжского районов известны данные о потребительских расходах в расчете на душу населения, о средней заработной плате и выплатах социального характера (табл. 2 и 3).

Таблица 3

Средняя заработная плата и выплаты социального характера, руб.

1.Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.

2.Рассчитайте параметры уравнений линейной парной регрессии.

3.Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4.Дайте с помощью среднего ( общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи факторов с результатом.

5.Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.

6.Оцените с помощью F- критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп.4,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.

7.Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 7 % от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости а = 0,05.

8.Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

Задача 2

Исследуя спрос на телевизоры марки N, аналитический отдел компании АВС по данным, собранным по 19 торговым точкам компании выявил следующую зависимость:

ln y = 10,5 – 0,8 ln x + e

уравнения регрессии.

Задание:

До проведения этого исследования администрация компании предлагала, что эластичность спроса по цене для телевизоров N составляет – 0,9. Подтвердилось ли предположение администрации результатами исследования ?

Задача 3

Для трех видов продукции А,В и С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядит следующим образом:

УА = 600,

УВ = 80 + 0,7х, УС = 40х0,5.

Задание:

1.Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл.

1.Сравните при х = 1000 эластичность затрат для продукции В и С.

2.Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции В и С были равны.

Задача 4

Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость у от х:

У = 8 – 7 х + е

Известно также, что rxy = - 0,5; n =20.

Зависимость объема производства у (тыс. ед.) от численности занятых х (чел.) по заводам концерна характеризуется следующим образом:

Задание:

Определите:

а) индекс корреляции; б) значимость уравнения регрессии;

в) коэффициент эластичности, предполагая, что численность занятых составляет 30 человек.

Задача 8

По группе 10 заводов, производящих однородную продукцию, получено уравнение регрессии себестоимости единицы продукции у (тыс. руб.) от уровня технической оснащенности х (тыс. руб.):

у = 20 + 700 . Доля остаточной дисперсии в общей составила 0,19

х

Задание:

Определите:

а) коэффициент эластичности, предполагая, что стоимость активных производственных фондов составляет 200 тыс. руб.

Зависимость спроса на товар К от его цены характеризуется по 20 наблюдениям уравнением: lg y = 1.75 – 0.35 lg x. Доля остаточной дисперсии в общей составила 18 %.

Задание:

1.Запишите данное уравнение в виде степенной функции.

2.Оцените эластичность спроса на товар в зависимости от его цены.

3.Определите индекс корреляции.

4.Определите значимость уровня регрессии через F- критерий Фи-

шера. Сделайте выводы.

Задача 10

По 20 фермам области получена информация, представленная в таб-

лице:

Фактическое значение F-критерия Фишера составило 45.

Задание:

1.Определите линейные коэффициенты детерминации.

2.Постройте уравнение линейной регрессии.

3.Найдите обобщающий коэффициент эластичности.