Календарний план

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Розробка плану дипломної роботи, ознайомлення з літературними джерелами за темою	11.02.2014
2.	Написання теоретичної частини дипломної роботи	15.04.2014
3.	Написання аналітичної частини дипломної роботи	20.05.2014
4.	Написання проектної частини дипломної роботи	30.05.2014
5.	Перевірка чернетки дипломної роботи та внесення змін до неї керівником	3.06.2014
6.	Перевірка якості дипломної роботи у системі «Антиплагіат»	5.06.2014
7.	Представлення дипломної роботи на кафедру	08.06.2014
8.	Подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи пакету документів	10.06.2014

	Студент	___________	Демиденко В.В.
	Керівник роботи	___________	Ястребова Г.С

Реферат

Звіт про дипломну роботу: 94 сторінки, 4 розділи, 31 рисунок, 9 таблиць, 3 додатку, 60 джерел.

Об'єктом дослідження є моделі динаміки фінансових потоків комерційного банку.

Мета дипломної роботи – розробка економіко-математичних моделей, що дозволяють наочно продемонструвати динаміку фінансових потоків та ліквідність комерційного банку.

У роботі проаналізовано поняття фінансових потоків комерційних банків та їх класифікації, розглянуті основні підходи до аналізу та оптимізації фінансових потоків. Побудована імітаційна модель на основі економетричних моделей регресії та тренду, які дозволяють спрогнозувати динаміку фінансових потоків та ліквідності. Розроблена модель позволяє проводити експерименти задля вироблення оптимального управлінського рішення. Усі моделі є адекватними та досить точні, що дозволяє використовувати їх на практиці для оптимізації фінансових потоків реального комерційного банку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФІНАНСОВІ ПОТОКИ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, МЕТОДИКИ.

Реферат

Отчет о дипломной работе: 94 страницы, 4 раздела, 31 рисунок, 9 таблиц, 3 приложения, 60 источников.

Объектом исследования являются модели динамики финансовых потоков коммерческого банка.

Цель дипломной работы - разработка экономико-математических моделей, позволяющих наглядно продемонстрировать динамику финансовых потоков и ликвидность коммерческого банка.

В работе проанализированы понятия финансовых потоков коммерческих банков и их классификации, рассмотрены основные подходы к анализу и оптимизации финансовых потоков. Построена имитационная модель на основе эконометрических моделей регрессии и тренда, которые позволяют спрогнозировать динамику финансовых потоков и ликвидности. Разработанная модель позволяе проводить эксперименты для выработки оптимального управленческого решения. Все модели являются адекватными и достаточно точны, что позволяет использовать их на практике для оптимизации финансовых потоков реального коммерческого банка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ, ОПТИМИЗАЦИЯ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, МЕТОДИКИ.

ABSTRACT

Report on the research paper: 94 pages, 4 sections, 31 figures, 9 tables, 3 application, 60 sources.

The object of the study is a model the dynamics of financial flows commercial banks.

The aim of the thesis - Development of mathematical economic models to illustrate the dynamics of financial flows and liquidity of commercial banks.

In this paper, the notion of financial flows from commercial banks and their classification, the basic approach to the analysis and optimization of financial flows. Built a simulation model based on econometric models and regression trend line, which allow to predict the dynamics of cash flows and liquidity. The developed model allows the conduct experiments in order to develop optimal management decisions. All models are adequate and accurate enough, they can be used in practice to optimize cash flow real commercial bank.

KEY WORDS: FINANCIAL FLOWS, OPTIMIZATION, ECENOMETRIC MODELS, SIMULATION, CONTROL, TECHNIQUE.

ЗМІСТ

Вступ	9
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими потоками комерційного банку	11
1.1 Поняття, класифікація фінансових потоків комерційних банків та їх динаміка в Україні	11
1.2 Аналіз руху фінансових потоків	20
1.3 Оптимізація фінансових потоків	31
Розділ 2. Методи і моделі управління фінансовими потоками комерційного банку	37
2.1. Аналіз основних методів та схема моделей фінансових потоків комерційного банку	37
2.2. Імітаційне моделювання фінансових потоків комерційного банку	43
2.3. Економетричні моделі на базі регресійного аналізу та аналізу часових рядів.	48
Розділ 3. Моделювання фінансових потоків комерційного банку на прикладі ПАТ "Приватбанк".	54
3.1. Імітаційна модель фінансових потоків ПАТ "Приватбанк".	54
3.2. Економетричне моделювання фінансових потоків ПАТ "Приватбанк".	59
3.3. Аналіз та оптимізація фінансових потоків комерційного банку на базі економіко-математичних моделей.	68
Розділ 4. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті фінансового відділу ПАТ «Приватбанк»	76
4.1. Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в приміщенні фінансового відділу ПАТ «Приватбанк»	76
4.2. Техніка безпеки в приміщенні фінансового відділу ПАТ «Приватбанк»	82
4.3. Пожежна безпека у фінансовому відділу ПАТ «Приватбанк»	84
Висновки	86
Список використаних джерел	87
Додаток А. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за I квартал 2014 року	88
Додаток Б. Інформація про змінні у Vensim	90
Додаток В. Метод характеристик	93