Diplom / Доклад

Уважаемые члены государственной. экзаменационной комиссии, ув. слушатели, разрешите представить вам мою дипломную работу на тему Моделі фінансових потоків комерційного банку..

1слайд: Тема дипломної роботи: «моделі фінансових потоков комерційного банку»

Задачі, предмет і об`єкт дослідження представлені на слайді.

Цель работы разработка экономико-математических моделей, позволяющих наглядно продемонстрировать динамику финансовых потоков и ликвидность коммерческого банка.

2 слайд: В 2014 году основными угрозами банковской системы Украины стали политический и экономический кризис, угроза внешней интервенции, события в регионах. Именно это вызвало панику среди населения, что привело к резкому изъятию депозитов из банковской системы в первую очередь физическими лицами.

Это подтверждает тот факт, что следует привлечь особое внимание к управлению финансовыми потоками коммерческого банка в Украине для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы и ее безопасность.

Фінансовий потік - це фінансові кошти, під якими розуміються депозитні (або поточні) рахунки та готівкові гроші, одержувані банком від усіх видів діяльності і витрачаються на забезпечення подальшої діяльності.

Слайд 3

В ходе исследования были рассмотрены основные подходы к моделированию финансовых потоков комерческих банков:

1. Имитационное моделирование финансовых потоков в системе - эргономика-эвристический подход Вожжова А.П., Жежель Ю.В.

2. Модель - А.Р. Горбунова. Иллюстративная схема основных финансовых потоков банка, построенная на базе его структурной модели.

Указанные модели имеют определенные недостатки:

1) они не позволяют моделировать банковскую деятельность именно украинских банков;

2) они не используют все факторы, важные для моделирования;

3) они решают отдельные задачи, но не позволяют решить задачу полностью для банка как сложной системы;

Слайд 4

На следующем слайде вы можете ознайомиться с составленой мною схемой моделирования фінансових потоков банка.

Слайд 5

Диаграмма причинно следственных свіязей, она выполнена в виде баланса, который состоит из актива и пассива. В свою очередь из актива было выделено наличные и кредиты необходимые для подсчета ликвидности банка. Пассив состоит из капитала и обязательств, также депозит влияет на создание кредита.

Слайд 6

Я провел регрессионный анализ показателей, и нашел регрессию между кредитом и депозитом с учетом переменной t. Это объясняется тем, что депозиты это единственный источник выдачи кредитов. И количество депозитов непосредственно влияет на ограничения по кредитам.

Як видно з моделі R – коефіцієнт кореляції рівний 0,8394 що говорить про досить високий лінійний зв'язок між залежною змінною – кредитом та незалежними – депозит та t. Коефіцієнт детермінації також досить великий та говорить про те що на 70,473% варіація кредиту пояснюється депозитом та часом. Критерій Фішера показує, що модель адекватна і може використовуватись у прогнозі. Mape - 4%.

Слайд 7

На основе ДПСС я построил имитационную модель баланса.

Я аппроксимировал показатели: наличности, др..фин. активов, др. Обязательств.

Слайд 8

На основе метода характеристик было выбранно степенная и показательные функция для создания моделей тренда

показникові функція: _{степенная}

Слайд 9 - Динамика основных показателей

Слайд 10 - Характер експериментів:

Base – зняття та поповнення депозиту відбувається за допомоги функції RANDOM UNIFORM (m, x) – рівномірний розподіл на інтервалі від m до x, змінні вкладення та зняття рахуються як RANDOM UNIFORM (1, 133551) де 133551 – данні по депозиту за останній квартал та початкове значення для змінної рівня – Deposit.

Current – змінна вкладення депозиту рахується як RANDOM UNIFORM (1, 66776), де 66776 – половина від вихідних даних, що дозволяє подивитися на динаміку депозиту при рівні вкладень зниженому у 2 рази, змінна зняття незмінна.

Current1 – змінна зняття депозиту рахується як RANDOM UNIFORM (1, 66776), що дозволяє подивитися на динаміку депозиту при рівні зняття зниженому у 2 рази, змінна вкладення – RANDOM UNIFORM (1, 133551).

Слайд 11 - Эксперементы

Слайд 12 - Выводы

• Проведено дослідження існуючих моделей методів та основних підходів до аналізу та оптимізації фінансових потоків комерційних банків в Україні. Проаналізовано застосування імітаційного моделювання та статистичних методів до управління фінансовими потоками.

• На основі аналізу було побудовано моделі регресії показників фінансових потоків ПАТ «Приватбанк» та моделі тренду за допомоги методу характеристик. Створені моделі були вбудовані у імітаційну модель у середовищі Vensim, що дало змогу прослідкувати динаміку фінансових потоків та ліквідності. Також, було проведено декілька експериментів задля оптимізації фінансових потоків комерційного банку.

• Розроблена імітаційна модель фінансових потоків та поточної ліквідності на основі моделі балансу комерційного банку у середовищі Vensim є адекватною для реальних даних, що дала змогу сформулювати декілька управлінських рішень які можуть бути використані у майбутньому на практиці в ПАТ «Приватбанк».

Можна зробити висновок, що оптимізуючи фінансові потоки ПАТ «ПРИВАТБАНК» за всіма основними критеріями такі як: кількість депозитних вкладень, взятих кредитів, рівень поточної ліквідності, отримано певні управлінські рішення. Управління «Приватбанк» повинно приділяти більш уваги до збереженню довіри до банку та існуючих клієнтів вводячи всілякі акції та систему заохочення постійних клієнтів, ніж проведенню реклами та розробки маркетингових стратегій задля залучення нових резидентів. Це призведе до збереження більшої частини поточних резидентів, з невеликими втратами у вигляді зменшення відсотка появи нових клієнтів.

Финансовий поток - это финансовые средства, под которыми понимаются депозитные (или текущие) счета и наличные деньги, получаемые банком от всех видов деятельности и расходуются на обеспечение дальнейшей деятельности.

Анализ движения финансовых потоков - это по сути определение моментов и величин притоков и оттоков наличных.

Анализ финансовых потоков в бизнес плане является одним из ключевых моментов в анализе финансового состояния банка, поскольку при этом удается выяснить, смог банк организовать управление финансовыми потоками так, чтобы в любой момент в распоряжении фирмы было достаточное количество наличных средств.

Средний украинский банк стал меньше рисковать, и, следовательно, улучшилась его готовность к возможным рыночным столкновений. Однако чем более ликвидными и надежный финансовый институт, тем менее прибыльное его деятельность.