Тема 6. ПРАВОВОЙ И РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСКИ

Основные вопросы

1.Понятие и факторы рисков.

2.Методы управления правовым риском.

3.Особенности управления риском потери деловой репутации.

Основные понятия

(необходимо изучить содержание понятий перед выполнением заданий)

Правовой риск. Комплаенс-риск. Риск потери деловой репутации. Внутренние и внешние факторы возникновения риска. Деловая репутация, её структура. Гудвилл. Имидж банка. Этапы и органы управления правовым риском и риском потери деловой репутации. Принцип «Знай своего клиента». Принцип «Знай своего служащего».

Задания

Задание 1. Изучите приведённые условия кредитного договора с физическим лицом. Выявите спорные моменты. Какой риск имеет место? Каким образом его минимизировать?

а) банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредиту при изменении конъюнктуры рынка, уведомив заёмщика за 1 рабочий день по телефону;

б) заёмщик обязуется не производить досрочное погашение кредита до истечения срока, предусмотренного кредитным договором.

Задание 2. Изучите приведённые условия депозитного договора с физическим лицом. Выявите спорные моменты. Какой риск имеет место? Каким образом его минимизировать?

а) банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по депозиту при изменении конъюнктуры рынка, уведомив клиента за 1 рабочий день по телефону;

б) клиент обязуется не изымать денежные средства со вклада до истечения срока, предусмотренного депозитным договором.

22

Задание 3. Сформулируйте условия кредитного договора в целях предотвращения правового риска в случаях:

а) требуется ежеквартальная оценка качества ссуды;

б) требуется недопущение просроченных платежей по ссуде;

в) контроль целевого использования;

г) контроль обеспечения;

д) досрочное погашение;

е) наступление форс-мажорных обстоятельств.

Задание 4. Укажите, какой вид риска был реализован. Изучите данные в сети Интернет по указанной ситуации и поясните инструменты, применяемые банком для управления риском, последствия реализации риска.

В 2008 г. ОАО «Далькомбанк» подвергся рейдерской атаке. Среди вкладчиков банка была распространена информация о проблемах в банке, что повлекло массовый отток вкладов. За 5 дней 3,9 тысяч вкладчиков или 10 % всех вкладчиков изъяли со своих счетов в банке более 2,4 млрд руб. Однако банк не приостановил работу и рассчитался со всеми обратившимися вкладчиками.

Задание 5. Изучите сайт и иные информационные материалы любого банка.

а) оцените имиджа банка по основным элементам;

б) оцените уровень выполнения банком письма Банка России от

23.10.2009 г. № 128-Т.

Библиографический список

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Ст. 44, 45.

2.О Рекомендациях по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет : письмо Банка России от 23.10.2009 г. № 128-Т // Вестник Банка России. 2009. № 61.

23

3.Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах: письмо Банка России от 30.06.2005 г. № 92-т // Вестник Банка России. 2005. № 34.

4.О рисках при дистанционном банковском обслуживании : письмо Банка России от 07.12.2007 г. № 197-Т // Вестник Банка России.2005. № 68.

5.Управление банковскими рисками : учеб. пособие / сост. Ю. Н. Гойденко, Т. Н. Писклова. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2009. – 176 с.

Тема 7. РЫНОЧНЫЕ РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Основные вопросы

1.Понятие и виды рыночных рисков.

2.Модели расчёта рисков.

3.Методы управления рисками.

Основные понятия

(необходимо изучить содержание понятий перед выполнением заданий)

Рыночный риск. Процентный риск. Валютный риск. Фондовый риск. Модели расчёта рисков. Сценарный анализ. Расчёт гэп.

Задания

Задание 1. Выберите два действующих срочных вклада и два действующих кредита Сбербанка для физических лиц. Проанализируйте условия по вкладам и кредитам, в том числе процентные ставки. Оцените уровень процентного риска банка. Поясните инструменты регулирования риска, применяемые Сбербанком.

24

Задание 2. Рассмотрите значения расчётов процентного, фондового и валютного риска при помощи метода VaR по Сбербанку РФ на 31.12.2013 г.

и 31.12.2012 г. Поясните содержание и экономическое значение каждого вида рыночного риска. Выявите тенденции в управления рыночными рисками.

25

Библиографический список

1. О порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска : положение Банка России № 387-П от 28.09.2012 г. // Вестник Банка России. 2012. № 66.

2. О типичных банковских рисках : письмо ЦБ РФ № 70-Т от 23.06.2004 г. // Вестник БР. 2004. № 38.

26