Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Хабаровская государственная академия экономики и права»

Кафедра статистики

Анализ временных рядов и прогнозирование

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) в

качестве учебного пособия для студентов направления подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» вузов региона.

Хабаровск 2013

ББК У 051

Х 12

Анализ временных рядов и прогнозирование : практикум для бакалаврантов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» / сост. И. В. Шокина. − Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. −

96 с.

Рецензенты: В. В. Кузьминова зам руководителя Хабаровскстата; А. В. Пивень, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, финансов и права ДВГГУ

Практикум по курсу «Анализ временных рядов и прогнозирование» предназначен для бакалаврантов, получающих образование по направлению «Экономика». Практикум содержит обзор понятий и методов анализа временных рядов и прогнозирования, а также типовые примеры с решениями и задачи по изучаемому материалу. В приложении даны математико-статистические таблицы.

Практикум предназначен для бакалаврантов по направлению 080100.62 «Экономика», а также для практических

© Хабаровская государственная академия экономики и права, 2013

2

Введение

Развитие страны выдвигает на первый план задачу анализа и перспектив развития субъектов рыночных отношений на различных иерархических уровнях управления с целью выбора оптимальных управленческих решений, направленных на повышение эффективности и

деловой активности их функционирования.

Учебное пособие "Анализ временных рядов и прогнозирование"

включает в себя комплексную методологию моделирования и прогнозирования динамической информации, представленной временными

рядами социально-экономических явлений и процессов.

Общественные явления находятся не только во взаимной связи, но и в непрерывном движении, изменении, развитии − именно это обусловливает

необходимость прогнозирования.

Применение рассмотренной в учебном пособии методологии анализа и прогнозирования на основе временных рядов имеет достаточно широкое прикладное значение и может использоваться при решении конкретных задач исследования реальных социально-экономических явлений и

процессов как моделирование и прогнозирование.

Конечной целью создания данного учебного пособия является формирование у специалистов глубоких теоретических знаний методологии анализа, моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов, а также практических навыков по экономико-статистическому анализу состояния и моделирования конкретных социально-экономических явлений и процессов на основе построения адекватных и в достаточной степени аппроксимирующих реальные явления и процессы статистических моделей, на основе которых возможна выработка конкретных предложений, рекомендаций и путей их

прикладного использования на макро- и микроуровнях.

3

1.Основы применения экономико-статистического моделирования

1.1.Моделирование динамики

Временной ряд − это последовательность значений признака во времени, в котором на каждое последующее значение имеет влияние прошлое состояние изучаемого явления.

Во временном ряду тип связи можно определить исходя из отклонений эмпирических значений от теоретических, полученных по уравнению тренда. Компоненты временного ряда различно воздействуют на величину уровней ряда:

− если факторы, образующие компоненты временного ряда имеют мультипликативную связь, то значения уровней являются произведением этих компонентов:

yt ut st vt t ;

− если факторы связаны аддитивно, то значения уровней временных рядов являются суммой компонентов:

yt ut st vt t ;

− если факторы временного ряда выражены комбинированно, то значения уровней являются или произведением, или суммой компонентов:

yt ut st vt t ,

где уt − уровни временного ряда; ut − трендовая составляющая; st − сезонная компонента;

vt − циклическая компонента;

t − случайная компонента.

Выявление основной тенденции развития это один из методов анализа и обобщения временных рядов. Поэтому следует различать понятия:

−основная тенденция;

−тренд;

−закон развития явления.

4