Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Факультет информатики и робототехники
Кафедра вычислительной математики и кибернетики
Отчет по лабораторной работе №6
«Разработка стратегий принятия решений для торговых роботов»
по дисциплине
«Теория принятия решений»
Выполнил:
студент группы МО-417
Шакиров А.Р.
Проверила:
доцент каф. ВМиК
Николаева М. А.
Уфа 2021
Цель работы
Целью работы является освоение способов принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности.
Задачи
1. Построить эффективные стратегии принятия решений на фондовом рынке о покупке или продаже акций выбранных эмитентов.
2. Оценить эти решения.
Постановка задачи
Даны временные ряды цен и объемов акций, набор индикаторов.
Сформировать торговые стратегии, принять корректные решения о покупке или продаже акций выбранных эмитентов. Оценить эти решения.
Описание данных
В качестве ценной бумаги, которую необходимо проанализировать, были выбраны акции Газпромбанка за период 3 месяца. Акции были скачаны на сайте www.finam.ru в формате .csv и содержат следующие столбцы:
Data – дата,
Time – время,
Open – цена открытия,
High – максимальная цена дня,
Low – минимальная цена дня,
Close – цена закрытия,
Vol – объем акций.
Рисунок 1 – Файл с данными
Рисунок 2 – Отображение графика данных в виде свечей
Рисунок 3 – Отображение графика данных в виде баров
Рисунок 4 – Отображение графика данных в виде линии
Рисунок 5 – Отображение объемов акций
Описание индикаторов
Индикатор скорости изменения цены (Price Rate of Change)
Индикатор скорости изменения цены (ROC) показывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад.
Аналитический вид
Абсолютное изменение цены будет выражено в пунктах, если ROC определять как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия n периодов назад:
ROC=Pt–Pt-n,
где Pt − текущая цена закрытия;
Pt-n − цена закрытия n периодов назад.
Относительное изменение цены будет выражено в процентах:
ROC=100*(Pt−Pt-n)/Pt-n.
Назначение
ROC − динамический индикатор, который подает опережающие сигналы. Используется как краткосрочный и среднесрочный индикатор «перекупленности/перепроданности».
Интерпретация
Как известно, цены движутся вверх и вниз циклически, волнообразно. ROC, как осциллятор, отражает это волнообразное движение, измеряя величину разности цен за определенный период. Если цены растут, ROC также растет, если цены падают, ROC падает вместе с ними. Чем больше ценовое изменение, тем сильнее меняется ROC.
Чем выше ROC, тем более перекуплен рынок, чем ниже ROC, тем выше вероятность подъема. Сигнал на покупку поступает тогда, когда ROC достигает достаточно низкого уровня и возрастает вероятность коррекции цен. Сигнал на продажу − когда ROC достигает достаточно высокого уровня.
Рисунок 6 – График индикатора ROC
21.10.2021 – ROC пересекает 0 сверху вниз, что является сигналом к продаже.
01.12.2021 – ROC пересекает 0 снизу вверх, что является сигналом к покупке.
Легкость Движения (Ease of Movement)
Индикатор легкости движения (EMV) был разработан Ричардом Армсом младшим. Для каждого торгового дня этот индикатор предлагает составную величину, являющуюся производной цены и объема за этот период.
Аналитический вид
Для расчета индикатора легкости движения сначала определяется величина смещения средней точки (MM):
,
где Ht – максимальная цена текущего дня,
Lt – минимальная цена текущего дня,
Ht-1 – максимальная цена предыдущего дня,
Lt-1 – минимальная цена предыдущего дня.
Затем вычисляется объемный коэффициент (BR):
,
где Vt − объем торгов в десятках тысяч единиц (акций, контрактов и т.д.)
ЕМV определяется как отношение смещения средней точки к объемному коэффициенту:
,
а затем обычно сглаживается с помощью скользящего среднего.
Назначение
Это динамический индикатор, предназначенный для среднесрочной торговли.
Интерпретация
Индикатор легкости движения принимает высокие значения, когда цены растут при малом объеме, и низкие − когда цены падают при малом объеме. Если цены неподвижны или для их движения требуется большой объем, то индикатор близок к нулю.
Сигналом к покупке является пересечение индикатором нулевого уровня снизу вверх. Это означает, что цены с большей легкостью движутся вверх. Сигнал к продаже возникает, когда индикатор опускается ниже нуля, что указывает на легкость движения цены вниз.
Рисунок 7 – График индикатора ЕМV
21.10.2021 – ЕМV пересекает 0 сверху вниз, что является сигналом к продаже.
01.12.2021 – ЕМV пересекает 0 снизу вверх, что является сигналом к покупке.
Тенденция Цены и Объема (Price and Volume Trend)
Тенденция цены и объема (PVT), как и балансовый объем (OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.
Аналитический вид
PVT рассчитывается путем умножения дневного объема на относительное изменение цены бумаги с добавлением полученной величины к текущему накопленному значению индикатора.
,
где Pt – текущая цена закрытия,
Pt−1 – цена закрытия предыдущего дня,
Vt – объем торгов.
PVTt − значение индикатора PVT в текущем периоде;
PVTt-1 − значение индикатора PVT в предыдущем периоде.
Назначение
Опережающий динамический индикатор. Предназначен для торговли на краткосрочных циклах.
Интерпретация
Интерпретация PVT схожа с интерпретацией балансового объема и линии накопления/распределения объема. Когда тенденция PVT меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции, т.е. покупать при прорывах PVT вверх и соответственно продавать в случае прорыва PVT вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.
Рисунок 8 – График индикатора PVT
21.10.2021 – Прорыв PVT вниз, что является сигналом к продаже.
01.12.2021 – Прорыв PVT вверх, что является сигналом к покупке.
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index)
Индекс относительной силы (RSI) – один из самых известных и популярных осцилляторов. Его ввёл Уэллс Уайлдер в 1978 году. RSI является численным выражением темпов изменений цены закрытия.
RSI измеряет силу рынка, вычислив изменения его конечных цен. Этот индикатор может разворачиваться и подавать сигналы либо с опережением цен, либо одновременно, но не с опаздыванием. RSI показывает внутреннюю силу одной бумаги. RSI – это следующий за ценами индикатор инерции, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая области экстремумов – это линии на уровне 30 и 70. Область ниже 30 является зоной перепроданности, а выше 70 – зоной перекупленности. Стоит отметить, что значения 30 и 70 не являются обязательными, они могут быть настроены трейдером. Еще одними из наиболее часто используемых значений являются 80 и 20, а также 65 и 35.
Модель индикатора
,
где U – среднее значение цен, закрывшихся выше предыдущих за n-дней;
D – среднее значение цен, закрывшихся ниже предыдущих за n-дней;
N – период расчёта осциллятора.
Интерпретация
Уайлдер описывает пять способов применения RSI для анализа.
1. Вершины и основания – вершины RSI формируются выше 70, а основания ниже 30, причём они обычно опережают образование вершин и оснований на ценовом графике.
2. Графические модели – RSI часто образует графические модели, такие как «голова и плечи» или «треугольники», которые на ценовом графике могут и не обозначиться.
3. Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления) – имеет место, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадины).
4. Уровни поддержки и сопротивления – на графике RSI они иногда проступают даже отчётливее, чем на ценовом.
5. Расхождения – они образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом происходит коррекция цен в направлении движения RSI.
Рисунок 9 – График индикатора RSI
21.10.2021 – можно продавать, так как 29.09.2021 был получен сигнал к продаже.
01.12.2021 – можно покупать, так как 29.10.2021 был получен сигнал к покупке.