Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 1174

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
839.07 Кб
Скачать

Среднеквадратическое отклонение ущерба:

1= √с + 1.

Третий центральный момент:

 

 

4

 

2 3

 

23

 

λ−4(с + 3)(с + 2)(с + 1)с

 

 

 

3 =

 

− 3

 

+ 2

 

=

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

λ−1с

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−3

−2(c + 1) c)(λ−3(с +

2)(c + 1)c)

+ 2

−2(c + 1) c)3

=

 

 

 

 

−1с)2

 

 

 

 

−1с)3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= λ−3(с + 3)(с + 2)(с + 1) − 3λ−3(с + 2)(c + 1)2 +

 

 

 

 

 

 

 

+2λ−3(c + 1)3 =

 

 

 

 

 

 

 

 

= λ−3(с + 1)(с2 + 3с + 2с + 6 − 3(с2 + с + 2с + 2) +

 

 

 

 

 

+2(с2 + 2с + 1)) = λ−3(с + 1) ∙

 

 

 

 

 

∙ (с2 + 5с + 6 − 3с2 − 9с − 6 + 2с2 + 4с + 2) = 2λ−3(с + 1).

 

 

Четвертый центральный момент:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4 2

3 22

 

24

 

 

 

 

 

 

4

=

 

− 4

 

+ 6

 

 

− 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

=

 

λ−5(с + 4)(с + 3)(с + 2)(с +

1)с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ−1с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−4

−4(с + 3)(с + 2)(с + 1)с)(λ−2(c + 1) c)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−1с)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−3(с + 2)(c + 1)c)(λ−2(c + 1) c)2

−2(c + 1) c)4

 

+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 3

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

−1с)3

 

 

 

 

 

 

−1с)4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= λ−4(с + 4)(с + 3)(с + 2)(с + 1) − 4λ−4(с + 3)(с + 2)(с + 1)2 + +6λ−4(с + 2)(с + 1)3 − 3λ−4(с + 1)4 = = λ−4(с + 1)((с + 4)(с + 3)(с + 2) −

−4(с + 3)(с + 2)(с + 1) + 6(с + 2)(с + 1)2 − 3(с + 1)3 = = λ−4(с + 1)(с3 + 9с2 + 26с + 24 − 4с3 − 24с2 − 44с − 24 + +6с3 + 24с2 + +30с + 12 − 3с3 − 9с2 − 9с − 3) =

= 3λ−4(с + 1)(с + 3).

9

Коэффициент асимметрии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 2 3

 

+

2 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 1 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

3 2 3

+ 2

3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)/

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(√(

 

 

 

2)3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

− 3

2

 

 

 

 

 

+ 2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√(3

3

− 32

2 2

+ 3

 

 

 

4

6)

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

−3(с +

1)

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

2

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ−3(с + 1)√

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с + 1

 

 

с + 1

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент эксцесса:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4 4 2

 

+

6 3 22

3 24

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 1 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 6 3 22

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 4 2

 

− 3

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2

− 2 2

3

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

=

 

 

− 4

4

 

 

 

 

+ 6

3

 

 

 

− 3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2

− 2

 

 

2

3

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−4(с +

1)(с + 3)

 

 

 

 

 

3(с + 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ−4(c + 1)2

 

 

 

 

 

 

 

 

(c + 1)

 

 

 

 

 

10

 

 

Мода ущерба:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ(u) + u ∙ φ(u) =

uc−1λc ∙ exp(−λu)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

 

uc−1

λc

∙ exp(−λu)

 

 

 

 

 

 

 

+u ∙ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λc

 

 

 

=

 

 

 

(uc−1 exp(−λu)) + u ∙

 

 

(uc−1 exp(−λu))=

 

Г(с)

Г(с)

 

 

λc

 

 

 

 

 

 

 

λc

 

 

=

 

 

(uc−1 exp(−λu)) + u

 

 

 

((c − 1)uc−2 exp(−λu) +

Г(с)

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

+uc−1(−λ) ∙ exp(−λu)) =

 

 

 

=

λcuc−1 exp(−λu)

(1 + (c −

1) − λu).

 

 

 

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приравниваем выражение к нулю:

λcuc−1 exp(−λu) (1 + (c − 1) − λu) = 1 + (c − 1) − λu = 0,

Г(с)

с

u = λ.

Таким образом, аналитическое выражение для моды ущерба, то есть для значения ущерба, при котором достигается максимум риска, равно:

0 = с.

Зная моду, можно найти пик риска:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

c−1

c

 

 

 

 

 

 

c

 

(λ)

λc exp (−λ

λ)

Riskmax = Risk(u0) = u0

∙ φ(u0) =

 

 

 

 

 

 

=

λ

 

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

сс−1λ ∙ exp(−c)

 

 

сс exp(−c)

 

 

=

 

 

 

=

 

 

 

.

 

 

λ

Г(с)

 

 

Г(с)

 

 

11

Графически решения последних двух уравнений можно проиллюстрировать с помощью рис. 2.

Рис. 2. Графическое изображение моды ущерба и пика риска

Среднеквадратическое отклонение от моды:

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = √

3

− 2 0

2

+ ( 0)2 =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= √

λ−3(с + 2)(c + 1)c

 

 

с λ−2(c + 1) c

 

 

 

с

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ (

 

)

=

 

 

 

 

 

 

λ−1с

 

 

 

λ

λ−1с

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= √

(с + 2)(c + 1)

 

 

 

(c + 1) c

 

 

с

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 2

 

 

 

 

 

 

+ (

 

 

) =

 

 

 

 

 

 

λ2

 

 

 

 

 

 

λ2

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ √с + 2.

 

 

с + 3с + 2 − 2с − 2с + с =

12

На основе среднеквадратического отклонения от моды представляется возможным найти островершинность риска:

E0

 

с

 

 

 

с

 

 

с

=

 

=

 

 

 

 

=

 

 

 

,

λσ0

 

1

 

 

 

 

 

 

с + 2

 

 

λ

√с + 2

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

где u0 = λс.

Рассчитанные параметры сведены в таблицу ниже, которую можно использовать для их вычислений.

Аналитические выражения риска и параметров для гаммараспределения плотности вероятности наступления ущерба

Аналитическое выражение риска наступления ущерба u

(λu)с

Risk(u) = Г(с) exp(−λu),

где u – ущерб, λ, с – параметр распределения плотности вероятности наступления ущерба

Наименование

Аналитическое выражение

параметра риска

параметра риска

Среднее значение

М =

(c + 1)

 

ущерба

 

 

 

λ

Четвертый начальный

4 = λ−4(с + 3)(с + 2)(с + 1)с

момент

 

 

 

 

 

 

 

 

Пяты начальный

5 = λ−5(с + 4)(с + 3)(с + 2)(с

момент

 

+ 1)с

k-тый начальный

 

Г(с + )

 

момент

=

 

 

 

 

Г(с)

 

 

 

 

Второй центральный

2 = λ−2(c + 1)

момент

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий центральный

3 = 2λ−3(с + 1)

момент

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода ущерба

u0 =

с

 

 

 

 

 

 

λ

13

Продолжение таблицы

Наименование

Аналитическое выражение

параметра риска

параметра риска

Пик риска

Rmax

=

 

 

 

сс

 

 

Г(с)eс

 

 

 

 

 

 

Среднеквадратическое

σ =

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√с + 1

отклонение ущерба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднеквадратическое

σ0 =

1

 

 

 

 

 

 

 

 

√с + 2

отклонение от моды

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Островершинность

E0 =

 

 

 

 

 

 

с

риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√с + 2

Полученные аналитические выражения для риска могут служить математической основой для оценки риска DDoS-атак на РКС.

1.2. Риск-анализ распределенных компьютерных систем, подвергающимся DDoS-атакам в диапазоне ущербов

Для нахождения значений ущерба по заданному уровню риска следует решить следующее уравнение:

 

Rmaxk = Risk(u),

 

Rmaxk =

ucλc ∙ exp(−λu)

,

Г(с)

 

ссk

 

 

 

= ucλc ∙ exp(−λu),

 

 

eс

 

 

 

uc

∙ exp(−λu) =

ссk

 

 

 

.

 

 

eсλc

 

Прологарифмируем выражение:

ln(uc ∙ exp(−λu)) = ln( сссkc), e λ

c ∙ ln(u) − λu = c ∙ (ln(c) − ln(λ) + 1) + ln(k).

14

Разложим логарифм в ряд Тейлора. При разложении ограничимся первыми двумя членами ряда.

 

u − 1

 

u − 1 3

c ∙ 2 (

 

+ (

 

) ) − λu = z,

u + 1

u + 1

где z = c ∙ (ln(c) − ln(λ) + 1) + ln(k).

Произведем следующую замену переменных

x − 1 y = x + 1,

где область определения -1<y<1.

Соответственно обратное преобразование будет иметь

вид

1 + y x = 1 − y.

Следовательно:

2c (y + 13 y3) − λ 11 +yy = z,

2cy(1 − y) + 23 y3c(1 − y) − λ(1 + y) = z(1 − y), 2cy − 2cy2 + 23 y3c − 23 y4c − λ − λy = z − zy,

23 y4c + 23 y3c − 2cy2 + y(2c + z − λ) − λ − z = 0.

Врезультате получено уравнение четвертой степени, которое, как известно, может быть решено в аналитическом виде. Два корня этого уравнения будут комплексными числами, а два других, имеющими физический смысл, действительными. Для них следует произвести обратное

преобразование и получить значения x1 и x2. Графически это решение можно проиллюстрировать с помощью рис. 3.

15

Рис. 3. Границы ущербов по заданному уровню риска

1.3. Обобщенная риск-модель инцидентов реализации неправомерного доступа к компьютерной информации

В ходе анализа статистических данных по инцидентам неправомерного доступа к компьютерной информации за 2012 год было установлено, что ущерб от данного вида правонарушений определяется логарифмически нормальным законом распределения.

Общая формула для риска для логнормального распределения плотности вероятности наступления ущерба выглядит следующим образом:

Risk (u) u (u)

 

1

 

exp(

(ln(u) m)2

)

 

 

 

 

2 2

 

 

2

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Построим график для функции риска с параметрами m=-

0,843,

 

=0,366 (рис. 4).

 

Рис. 4. График функции риска с параметрами m=-0,843,

0,366

k-й начальный момент для логнормального закона распределения вероятности ущерба рассчитывается по формуле:

 

 

 

 

 

(k )

2

 

 

 

exp(km

).

k

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитаем первые 5 начальных моментов

логнормального распределения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp(m

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

);

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp(2m

 

(2 )2

 

 

2

 

 

 

 

 

);

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp(3m

(3 )2

 

 

3

 

 

 

 

);

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp(4m

 

(4 )2

 

 

4

2

);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

17

 

(5 )

2

 

 

 

 

exp(5m

2

).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 )

2

 

 

 

exp (2m

 

);

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 )

2

 

 

 

exp (3m

 

 

);

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 )

2

 

 

 

exp (4m

 

);

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 )

2

 

 

 

exp (5m

 

 

).

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, математическое ожидание для логнормального распределения определяется равенством:

M

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

(2 )

2

 

 

 

 

 

exp (2m

)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

exp (m

 

).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

1

 

exp (m

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение:

 

 

 

exp(3m

(3 )2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

2

 

R

 

 

 

 

 

exp

 

(m

2 )

exp(3m m 5

 

 

 

) exp(m

2 )

exp(m

2

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

exp(m

 

)

exp(3

2

) 1.

2

 

 

 

 

 

 

Найдем моду и пик риска. Для этого возьмем первую производную по ущербу от функции риска и приравняем ее к нулю.

18