Результаты оценки доходности отдельных активов с учетом риска
Показатель |
Проект «Осел» |
Проект «Козел» |
Проект «Мартышка» |
Проект «Косолапый мишка» |
Объект инвестирования |
БАНК |
КПК |
КПК |
Центр финансирования |
Минимальные инвестиции, тыс. р. |
|
|
|
|
Минимальный срок инвестиций, мес. |
|
|
|
|
Фактические инвестиции, тыс. р. |
|
|
|
|
Уровень доходности, % годовых |
|
|
|
|
Уровень риска, % |
|
|
|
|
Срок вложения, мес. |
|
|
|
|
Номинальный доход без учета рисков, тыс. руб. |
|
|
|
|
Доход с учетом риска, тыс. руб. |
|
|
|
|
Таблица 4
Оценка средневзвешенной доходности и риска комплекса активов с учетом требований инвестора
Показатель |
Проекты |
Итого |
|||
«Осел» |
«Козел» |
«Мартышка» |
Косолапый мишка |
|
|
Объект инвестирования |
БАНК |
КПК |
КПК |
Центр финансирования |
|
Минимальные инвестиции, тыс. р. |
|
|
|
|
|
Минимальный срок инвестиций, мес. |
|
|
|
|
|
Фактические инвестиции |
|
|
|
|
|
Уровень доходности, % годовых |
|
|
|
|
|
Уровень риска, % |
|
|
|
|
|
Срок вложения, мес. |
|
|
|
|
|
Ожидаемый доход, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Средняя доходность по комплексу проектов, % |
|
|
|
|
|
Средний уровень риска, % |
|
|
|
|
|
Ожидаемый доход с учетом риска, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Пример расчетов отдельно взятого инвестора представлен в таблице 5.
Таблица 5
Пример инвестирования средств студента
Показатель |
Проект «Осел» |
Проект «Козел» |
Проект «Мартышка» |
Проект «Косолапый мишка» |
Итого |
Объект инвестирования |
БАНК |
КПК |
КПК |
Центр финансирования |
|
Минимальные инвестиции, тыс. р. |
10 |
10 |
50 |
50 |
|
Минимальный срок инвестиций, мес. |
6 |
1 |
8 |
12 |
|
Фактические инвестиции |
100 |
50 |
50 |
50 |
250 |
Уровень доходности, % годовых |
10 |
50 |
64 |
30 |
|
Уровень риска, % |
0% |
60% |
70% |
30% |
|
Срок вложения, мес. |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Номинальный доход, тыс. руб. |
10,00 |
25,00 |
32,00 |
15,00 |
82,00 |
Средняя доходность по комплексу проектов |
|
|
|
|
32,8% |
Средний уровень риска |
0% |
12% |
14% |
6% |
32,0% |
Доход с учетом риска, тыс. руб. |
|
|
|
|
55,76 |
Вопросы для проверки:
В чем отличие разных типов инвесторов?
Все ли проекты попадают в зону внимания консервативного инвестора при разработке им стратегии инвестирования?
Какие проекты не попадают в зону внимания консервативного инвестора при рассмотрении ситуации комплекса проектов и почему?
Как рассчитывается ожидаемый доход с учетом риска?
Как рассчитывается средневзвешенная доходность комплекса проектов?
Как рассчитывается средневзвешенный уровень рисков комплекса проектов?
Как рассчитывается ежемесячная доходность активов?
Как связаны между собой уровень рисков и уровень доходности активов?
Как распределяет инвестиции в комплекс проектов консервативный инвестор?
Как распределяет инвестиции в комплекс проектов умеренный инвестор?
Как распределяет инвестиции в комплекс проектов агрессивный инвестор?
Что дает распределение инвестиций по группе активов с точки зрения доходности?
Можно ли вкладывать инвестиции в разные проекты на разный срок?
В чем отличие номинального дохода от ожидаемого дохода с учетом риска?
В чем отличие минимальных инвестиций от фактических?