Скінченні та нескінченні

Точні та наближені

Прямі та непрямі

Дискретні і неперервні

Парні і множинні

При наявності гетероскедастичності для оцінки параметрів моделі варто використовувати:

Метод максимальної правдоподібності

Метод найменших квадратів

Узагальнений метод найменших квадратів

Однокроковий метод найменших квадратів

Економічна система має:

Лінійну структуру

Табличну структуру

Ієрархічну структуру

Інший варіант

Економічний зміст меж зміни дефіцитних ресурсів полягає в тому, що:

Визначають границі змін загальних обсягів ресурсів, у межах яких визначена проміжним планом структура виробництва продукції залишається незмінною

Визначають границі змін окремих видів обсягів ресурсів, у межах яких визначена допустимим планом структура виробництва продукції залишається змінною

Визначають границі змін загальних обсягів ресурсів, у межах яких визначена оптимальним планом структура виробництва продукції залишається змінною

Визначають границі змін загальних обсягів ресурсів, у межах яких визначена оптимальним планом структура виробництва продукції залишається незмінною

Вказати вірну відповідь. Що входить до основних властивостей розв’язків задачі лінійного програмування:

Необхідність із усіх можливих варіантів розв’язку вибрати найкращий

Множина всіх планів задачі лінійного програмування опукла

Необхідно, щоб множина змінних Хj була не порожньою

Можливості вибору Хj завжди обмежені зовнішніми щодо системи умовами, параметрами виробничо-економічної системи тощо

Модель має адекватно описувати реальні технологічні та економічні процеси

Якщо фактичне значення t-критерію в алгоритмі Фаррара-Глобера перевищує критичне значення, це означає, що:

В масиві незалежних змінних мультиколінеарність відсутня

Варіацію залежної змінної, яка пояснюється варіацією незалежних змінних

Між парою відповідних незалежних змінних існує мультиколінеарність

Відповідна незалежна змінна не є мультиколінеарною з усіма іншими

Для перевірки значущості (загальної якості) економетричної моделі використовують:

1

2

3

4

критерію розраховується за формулою:

1

2

3

4

Знайти, яку властивість не включає в себе складна система:

Активна реакція на нові чинники, що з’являються

Неможливість ізолювати процеси

Емерджентність

Динамічність економічних процесів

Наявність більш загальної системи

Невизначеність

Параметричний тест Гольдфельда-Квандта обчислюється за критерієм:

µ

R*

Метод штучного базису застосовується коли:

Визначається початковий опорний план задачі лінійного програмування

У системі обмежень є необхідна кількість одиничних незалежних векторів

У системі обмежень немає необхідної кількості одиничних незалежних векторів

Визначаються півплощини, що відповідають кожному обмеженню задачі

Циклічний коефіцієнт кореляції позначається:

Інший варіант

Q

r або p

Що не входить до залежностей, що утворюють економіко-математичну модель економічної системи:

Невід’ємність Xj

Система математичних рівностей та нерівностей (система обмежень)

Цільова функція

Допустимий план

До алгоритму розв’язання задачі цілочислового програмування методом Гоморі не входить такий етап:

Коли в умовно-оптимальному плані є дробові значення, то вибирається змінна, яка має найбільшу дробову частину

Отриману розширену задачу розв’язують і перевіряють її розв’язок на цілочисловість, якщо він не цілочисловий, то процедуру повторюють, повертаючись до другого етапу

Додаткове обмеження після зведення його до канонічного вигляду і введення базисного елемента приєднується до останньої симплексної таблиці, яка містить умовно-оптимальний план

Знаходження розв’язку послабленої задачі, тобто задачі без вимог цілочислових змінних

Визначення півплощини, що відповідають кожному обмеженню задачі

Коефіцієнт множинної кореляції R характеризує:

На скільки відсотків зміниться значення залежної змінної при зміні значення відпо.. стаді

?

?

?

Цільова функція у задачах дробово-лінійного програмування має вигляд:

1

2

3

4

Задача нелінійного програмування – це:

Задача оптимізації з лінійною цільовою функцією та допустимою множиною обмеженою лінійними рівностями або нерівностями

Задача математичного програмування, в якій крім умови цілочисловості всі обмеження та цільова функція є лінійними

Задача, в якій функції залежать крім керованих параметрів ще і від деяких випадкових величин

Задача, де хоча б одна з функцій (цільова функція чи обмеження) є нелінійною

Наявність автокореляції залишків моделі порушує таку передумову використання 1МНК:

Послідовні значення залишків незалежні між собою

Послідовні значення залишків залежні між собою

Дисперсія випадкових відхилень стала

Математичне сподівання залишків дорівнює нулю для всіх спостережень

Для знаходження оптимальних планів задач цілочислового програмування застосовують такі групи методів:

Основні та допоміжні

Основні та спеціальні

Прямі та непрямі

Точні та наближені

Якщо загальна оцінка всіх ресурсів дорівнює ціні на одиницю продукції, то виготовляти таку продукцію є:

Недоцільно і вона є недефіцитною

Доцільно і вона є рентабельною

Доцільно і вона є недефіцитною

Недоцільно і вона є нерентабельної

Альтернативним методом оцінювання параметрів економетричної моделі при автокореляції є:

Метод Ейткена

Метод Дарбіна

Метод перетворення вихідної інформації

Метод Кочрена-Оркета

В задачах нелінійного програмування область допустимих розв’язків, що містять систему лінійних обмежень та нелінійну цільову функцію, є:

Необмеженою

Опуклою

Квадратичною

Незамкнутою

Для перевірки значущості оцінок параметрів економетричної моделі використовують: