1104

материалов и данных для выполнения лабораторных работ, подготовка докладов.

Для того чтобы облегчить процесс извлечения прибыли из трендовой торговли можно применять индикаторы для трендовой торговли. Важно понимать, что ни один индикатор не в состоянии привести трейдера к несметным рыночным богатствам из-за того, что профессиональная торговля помимо входов в рынок включает в себя и другие немаловажные факторы, такие как торговую психологию и управление рисками. Однако некоторые трендовые индикаторы заслуживают внимания и вполне могут занять свое место в торговой системе, так как выдержали испытание временем, оставаясь популярными среди трейдеров. В данной статье будут показаны принципы и перспективы четырех торговых стратегий на основе наиболее популярных трендовых индикаторов. Нижеописанные стратегии подходят для всех без исключения, поэтому их можно легко адаптировать под себя создавая собственную торговую стратегию.

Создавая одну плавную линию, скользящее среднее сглаживает данные по цене. Индикатор отображается на графике в виде линии, которая отражает среднюю цену за определенный период времени. То, какую именно скользящую среднюю будет использовать трейдер в совей торговой стратегии зависит от таймфрейма на котором он торгует. Для трейдеров и инвесторов, которые предпочитают следовать за долгосрочным трендом наиболее популярными выбором является 200-дневная и 50-дневная простые скользящие средние. Существует несколько способов для использования скользящего среднего. Первое это наблюдение углом образующейся линии. Если скользящее среднее в течение длительного времени в основном двигается горизонтально, то цена вероятней всего находится не в тренде, а некотором торговом диапазоне. Если линия скользящей средней на графике находится под углом вверх, то имеет место бычий тренд. Скользящее среднее не делает никаких прогнозов, а просто показывает направление цены в пределах определенного временного диапазона. Для того чтобы с помощью скользящего среднего спрогнозировать будущую цену наблюдают за пересечением скользящих средних, например 200-дневной и 50-дневной. Дополнительным сигналом на покупку, в рамках существующей торговой системы, является пересечение 50-дневной скользящей средней вверх 200-дневной скользящей средней, а сигнал на продажу возникает при таком же пересечении вниз. Временные интервалы

скользящего среднего и рабочие таймфреймы настраиваются трейдером индивидуально в зависимости от используемой торговой системы.

Еще одним способом использования скользящего среднего является пересечение линии индикатора ценой. Дополнительный сигнал на продажу возникает когда цена пересекает скользящую среднюю линию сверху вниз и наоборот, дополнительным сигналом на покупку будет пересечение снизу вверх. Следует принять во внимание факт того, что цена более волатильна нежели значение скользящего среднего из-за чего данный метод использования индикатора дает большое число ложных сигналов. Однако, в отличие от пробоев индикатор дает хорошее подтверждение для точек входа на отбой. На графике ниже показано как 100-дневная скользящая средняя работает в роли уровня поддержки.

MACD это осцилирующий индикатор, который двигается вокруг нуля. Он является индикатором следования тренду, а так же индикатором импульса. Одной из базовых стратегий, применяемой на основе MACD, это наблюдение за тем на какой стороне от нуля находится линия индикатора. Если линия находится выше нуля в течение продолжительного промежутка времени, то вероятней всего тренд восходящий, а если ниже - нисходящий. Подтверждение идей на покупку появляется, когда MACD пересекает ось вверх, а подтверждение точек входа на продажу, когда происходит пересечение вниз. Индикатор имеет две линии - медленную и быструю. Когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх возникает дополнительный сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.

1.8. Механические торговые системы (Роботы-Советники-СППР).

Вопросы для рассмотрения: Аллигатор Билла Вильямса.

Осцилляторы Билла Вильямса. Область торгов. Фракталы.

Рекомендуемая литература: 9. Перечень дополнительных ресурсов: 8.

Наименование вида самостоятельной работы: изучение вопросов темы, подготовка к практическим занятиям, подбор материалов и данных для выполнения лабораторных работ, подготовка докладов.

Механическая торговая система (МТС) — свод полностью

формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг. Если правила системы содержат нечёткие параметры (например: «достаточно большая свеча», «явно выраженный тренд» и т. п.), то такая система механической не является. Механические торговые системы часто отождествляют с автоматическими системами (АТС), или торговыми роботами — программами, предназначенными для полной или частичной автоматизации деятельности трейдеров. Однако, не всякая механическая система является одновременно автоматической: система может содержать правила, которые, несмотря на их формализацию, невозможно запрограммировать. Кроме того, трейдер может торговать по механической системе, выполняя её правила вручную.

В случае реализации механической системы в виде АТС уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже с применением методов алгоритмической торговли. Также возможно выполнение программой дополнительных функций — контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов.

Одним из первых определение механической торговой системы дал в 1992 году Н. Дж. Бальсара[1] а вслед за ним в 1997 году Тушар Чанд (Tushar S. Chande) в своей книге Beyond Technical Analysis[источник не указан 1469 дней]. Одним из самых крупных фондов, пользующихся механической торговой системой, является Renaissance Technologies (англ.), основанный Джеймсом Саймонсом, активы которого приближаются к 100 млрд долларов.

провести анализ произвести за периоды 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2013, 2018

2.4 Лабораторная работа №4 «Формирование инвестиционного портфеля»

Рекомендуемая литература: 2, 9. Перечень дополнительных ресурсов: 1, 7.

Цель: формирование портфеля на основании финансовой отчетности эмитентов и фундаментального анализа состояния эмитентов.

Задание:

Провести анализ рынка ценных бумаг.

Выполнить технический анализ рынка ценных бумаг.

На основании проведенного технического анализа сформировать портфель ценных бумаг.

2.5Лабораторная работа №5 «Использование интернеттехнологий для обеспечения удаленного доступа к биржевым

торгам. Работа с пользовательским приложением программного комплекса QUIK»

Рекомендуемая литература: 2, 9. Перечень дополнительных ресурсов: 1, 3..

Цель: приобрести навык использования интернет-технологий для обеспечения удаленного доступа к биржевым торгам, работы с пользовательским приложением программного комплекса QUIK.

Задание:

изучить интерфейс программы;

провести анализ акций различных компаний;

изучить графики и индикаторы, предоставляемые приложением;

совершить сделки – осуществить продажу и покупку ценных бумаг с помощью приложения.

2.6 Лабораторная работа №6 «Типы графиков и правила их построения. Построение и анализ трендовых линий и ценовых моделей»

Рекомендуемая литература: 4, 5. Перечень дополнительных ресурсов: 6, 7.

Цель: изучить типы графиков и правила их построения, приобрести навык построения и анализа трендовых линий и ценовых моделей.

Задание:

изучить различные биржевые графики и правила их построения;

построить трендовые линии и ценовые модели;

провести анализ построенных трендовых линий и ценовых моделей.

2.7Лабораторная работа №7 «Построение и анализ трендовых и ценовых моделей. Построение и анализ ценового графика: линии,

периодов и дуг Фибоначчи, углов и линий Ганна.»

Рекомендуемая литература: 5. Перечень дополнительных ресурсов: 6.

Цель: приобрести навык построения и анализа трендовых и ценовых моделей, ценового графика.

Задание:

построить трендовые линии и ценовые модели;

построить и проанализировать ценовой график: линии, периодов и дуг Фибоначчи, углов и линий Ганна.

2.8Лабораторная работа №8 «Разработка стратегии торговой

системы»

Рекомендуемая литература: 9. Перечень дополнительных ресурсов: 8.

Цель: приобрести навык разработки стратегии торговой системы.

Задание:

изучить понятие «стратегия торговой системы»;

определить стратегию торговли, эксплуатация заключенных

вней преимуществ и выбрать частоту торговли;

получить исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест;

разработать стратегию торговой системы.

3.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3.1Практическая работа №1 «Фондовый рынок, торговые

площадки»

Рекомендуемая литература: 2, 4, 9. Перечень дополнительных ресурсов: 1, 3.

Цель: изучить фондовый рынок и торговые площадки.

Ход работы:

изучить фондовый рынок;

изучить различные торговые площадки.

3.2Практическая работа №2 «Фундаментальный анализ при

оценке стоимости акций»

Рекомендуемая литература: 2, 5, 9 Перечень дополнительных ресурсов: 1, 3, 6, 7.

Цель: получить навык фундаментального анализа при оценке стоимости акций.

Ход работы:

изучить фундаментальный анализ при оценке стоимости

акций;

провести фундаментальный анализ при оценке стоимости

акций.

3.3Практическая работа №3 «Технический анализ при

прогнозировании цены акции»

Рекомендуемая литература: 4, 5, 9. Перечень дополнительных ресурсов: 6, 7, 8.

Цель: получить навык технического анализа при прогнозировании цены акции.

Ход работы:

изучить технический анализ при прогнозировании цены

акции;

провести технический анализ при прогнозировании цены

акции.

4. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ФОРМЕ КОНТРОЛЯ

Понятие фондового рынка. Виды ценных бумаг. Акция.

Виды ценных бумаг. Облигации. Фондовая биржа.

Фондовая биржа. Особенности торгов, применяемые информационные технологии. Фондовые индексы

Фундаментальный анализ. Изучение динамики цен на рынке ценных бумаг. Факторы и условия, влияющие на рынок ценных бумаг. Технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ характера рынка.

Методы технического анализа. Виды графиков. Методы технического анализа.

Методы технического анализа. Интерпретация графика: линия тенденции, слом, "верх", "низ", "голова", "плечи", "двойной верх (низ)". Методы технического анализа. Области поддержки и сопротивления, механизм формирования. Скользящая средняя.

Методы технического анализа. (Анализ "фигур" на графиках. Треугольник, направленный верх (вниз)", "вымпелы", "флажки", "пробелы" и т.д. Методы технического анализа. Японские свечи. (Модели разворота. Модели продолжения тенденции.)

Методы технического анализа. Механические торговые системы. Сопоставление фундаментального и технического анализа.