3. Тесты (10 баллов)

1. Понятие финансовый риск:

A) определено законодательством

Б) включает в себя предпринимательский риск

B) связано с дополнительными финансовыми расходами Г) все ответы верны

2. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли -это:

A) банкротство Б) риск

B) неплатежеспособность

3. Риск ликвидности портфеля ценных бумаг:

A) обусловлен возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения их качества;

Б) эмитент долговых ценных бумаг не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга;

B) риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования.

4. К производным ценным бумагам относятся;

A) казначейские обязательства;

Б) опционы;

B) акции;

C) облигации.

5. Наиболее распространенным методом компенсации потерь от наступивших финансовых рисков предприятия выступает:

A) создание собственного финансового резерва;

Б) страхование финансовых рисков;

B) использование заемных средств.

Подготовил ________________ Донской Д. А.

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Укажите особенности управления проектным риском предприятия. (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Дайте описание финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса (определите содержание и основные характеристики контракта, объясните, какие активы могут поставляться по контракту, каковы особенности котировки и оценки краткосрочных процентных фьючерсов). Какие показатели учитывают риски сделки?

3. Тесты (10 баллов)

1. Наиболее опасной формой потерь от наступивших рисков выступают:

A) дополнительные затраты;

Б) прямой ущерб;

B) упущенная выгода.

2. Наиболее распространенным методом профилактики финансовых рисков предприятия выступает:

A) диверсификация рисков по группам клиентов;

Б) диверсификация рисков по видам операций;

B) эффективный маркетинг.

3. Суммарный риск инвестиционного портфеля:

A) равен сумме системного и диверсифицируемого рисков;

Б) может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций;

B) снижается путем подбора составляющих инвестиционного портфеля, имеющих позитивную корреляцию;

г) все вышеперечисленное.

4. Диверсификация инвестиционного портфеля - это:

A) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска;

Б) процесс, направленный на снижение риска по основному инвестиционному проекту;

B) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью;

Г) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию.

5. Риск концентрации кредитного портфеля коммерческого банка связан с:

A) проявлением недобросовестности в процессе работы с кредитами Б) плохим финансовым положением заемщика

B) отсутствием источников возврата средств

Г) предоставлением крупных кредитов одному заемщику

Подготовил ________________ Донской Д. А.

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Укажите особенности управления венчурным риском организации (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). По акции В доходность составляет 11 %, а -коэффициент 0,5. Среднерыночная доходность составляет 14 %. Безрисковая ставка 9 %.Акция В переоценена или недооценена?