3. Тесты (10 баллов)

1. Основные принципы управления рисками:

A) нельзя рисковать больше, чем могут позволить заемные средства Б) в отдельных случаях можно рисковать многим ради малого

B) необходимо думать о последствиях риска Г) нет верного ответа

2. Сознательное оставление риска за инвестором в расчете на то, что он сможет покрыть возможные потери за счет собственных средств, называется:

A) избежанием риска Б) удержанием риска

B) передачей риска.

3. Финансовый риск возникает:

A) в процессе производственной деятельности Б) в процессе отношений предприятий с банками

B) в процессе закупки сырья и материалов.

4. Основными методами управления кредитным риском являются :

A) оценка финансового состояния заемщиков Б) резервирование

B) разграничение полномочий сотрудников Г) все ответы верны

5. Основными методами управления фондовым риском являются:

A) оценка финансового состояния эмитента

Б) установление лимитов на эмитентов ценных бумаг

B) установка лимитов на операции с ценными бумагами Г) все ответы верны.

Подготовил ________________ Донской Д. А.

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Перечислите что относится к информационной базе и общие принципы анализа финансовых рисков. (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Безрисковая ставка 9%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 12%, стандартное отклонение доходности портфеля инвестора 25%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 15%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора.

3. Тесты (10 баллов)

1. Возможность получения и положительного и отрицательного результата дает риск:

A) спекулятивный Б) чистый

B) простой.

2. Процентный риск - это:

А) опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по

нему

Б) опасность изменения курса валюты

В) опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита.

3. Методом снижения кредитного риска являются:

A) уклонение от налогов

Б) регулярная оценка платежеспособности предприятия

B) получение кредита в различных валютах

4 . Нормативно-правовое регулирование операционного риска в коммерческом банке осуществляется:

A) рекомендациями ЦБ РФ

Б) рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору

B) собственными внутренними документами банка Г) все ответы верны

5. Методы оценки риска, основанные на опросе квалифицированных специалистов в области финансов, страхования и др. с последующей обработкой результатов проведения, называются:

A) экспертными

Б) статистическими

B) расчетно-аналитическими.

Подготовил ________________ Донской Д. А.

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Раскройте финансовые риски на макроэкономическом уровне. 20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Купонная 3-летняя облигация А с номиналом 5 тыс. руб. продается по курсу 0,9. Предусмотрена выплата купона 1 раз в год в размере 500 руб. Купонная 3-летняя облигация Б с купоном 12 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее?