2. Задача (30 баллов). Инвестиционный портфель состоит из 2 акций:
Вид акции |
Доля,% |
Доходность, % |
- коэффициент |
А |
40 |
10 |
1,2 |
Б |
60 |
6 |
0,8 |
Определить средневзвешенную доходность и риск портфеля, определить его оптимальность, если среднерыночная доходность составляет 10%.
3. Тесты (10 баллов)
1. Понятие финансовый риск:
A) определено законодательством
Б) включает в себя предпринимательский риск
B) связано с дополнительными финансовыми расходами Г) все ответы верны
2. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли -это:
A) банкротство Б) риск
B) неплатежеспособность
3. Чем выше доходность, тем, как правило:
A) выше риск операции;
Б) ниже риск операции
B) эти понятия независимы.
4. Риск концентрации кредитного портфеля коммерческого банка связан с:
A) проявлением недобросовестности в процессе работы с кредитами Б) плохим финансовым положением заемщика
B) отсутствием источников возврата средств
Г) предоставлением крупных кредитов одному заемщику
5. Инструментом регулирования рыночных рисков является:
A) установка лимитов по финансовым инструментам Б) оперативная оценка состояния валютного рынка
B) оба ответа верны Г) нет верного ответа
Подготовил ________________ Донской Д. А.
Утверждаю:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Финансы и кредит»
Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»
Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Финансовый менеджмент»
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Сформулируйте понятие диверсификация и распределение финансовых рисков. (20 баллов)
2. Задача (30 баллов). Определить доходность и риск инвестиционного портфеля, состоящего из 2 акций:
Вид акции |
Доля, % |
Доходность, % |
|
-коэффициент
А |
80 |
10 |
0,8 |
Б |
20 |
14 |
1,2 |
3. Тесты (10 баллов)
1.Эндогенные факторы риска формируют:
А) микросреду функционирования организации Б) макросреду функционирования организации.
2. Риски профессиональной деятельности учетных институтов
A) утратой хранимых ценных бумаг
Б) неправомерным предоставлением конфиденциальной информации
B) оба ответа верны Г) нет верного ответа
3. В качестве основного метода управления рисками учетные
A) институты используют:
Б) лимитирование
B) хеджирование Г) диверсификацию Д) нет верного ответа
4. Риски ПУФР(профессиональных участников фондового рынка):
A) включают риски, возникающие в рамках ведения хозяйственной деятельности
Б) относятся полностью к спекулятивным рискам
B) не включают естественно-природные риски Г) все ответы верны
5. К экзогенным факторам неопределенности относятся:
A) изменение технологии и структуры основных производственных фондов, их функционального и экономического износа
Б) инфляция
B) региональные и отраслевые особенности развития.
Подготовил ________________ Донской Д. А.
Утверждаю:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Финансы и кредит»
Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»
Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Финансовый менеджмент»
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1. Перечислите виды страхования финансовых рисков. (20 баллов)
2. Задача (30 баллов). Организация планирует обновить оборудование. Величина инвестиционных затрат 3000 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления чистого денежного потока 900 тыс. руб. Срок службы 6 лет. Ставка дисконтирования 10 %. Рискован ли этот проект?