Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ОТУиС. Ответы на все вопросы (.pdf)

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
15.09.2014
Размер:
2.2 Mб
Скачать

1. Модели объекта, математические модели.

Моделью называется описание, изображение изучаемого объекта, явления, процесса (далее просто объекта) некоторым способом с целью его изучения.

Иногда моделью называют упрощенную копию объекта.

Если объект описан простым разговорным языком, без описания технических деталей и взаимосвязей, то такая модель называ-

ется вербальной.

Если построена физическая копия объекта, то такая модель на-

зывается натурной.

Если заданы графики взаимосвязей параметров объекта, то такая

модель называется графической.

Если объект описан формальными математическими соотношениями (описаны взаимосвязи параметров), то это математиче-

ская модель объекта.

Математическая модель может иметь конкретное названия в зависимости от применяемого аппарата. Например, модель в виде дифференциального уравнения, стохастическая модель.

2. Моделирование электрических цепей.

Модель RC-цепи.

Построить зависимость величины напряжения на выходе RC-цепи y(t) в зависимости от напряжения источника питания x(t).

Для решения задачи необходимы знания предметной области. Если исследователь не имеет таких знаний, то требуется привлечение соответствующего специалиста. В данной задаче необходимо знание закона Ома и формулу заряда конденсатора.

Решение. Параметрами модели будут входящие в схему величины R и C. Пусть в момент времени t по сопротивлению R проходит ток i(t), а количество электричества на конденсаторе C равно Q(t). Тогда напряжение на сопротивлении равно R * i(t) (закон Ома), а на конденсаторе y(t) = Q(t)/C . Тогда напряжение на ге-

нераторе равно напряжению в цепи x(t) = R * i(t) + y(t).

(1)

Кроме того, i(t) = dQ(t)/dt = d(y(t)*C)/dt = C * y’(t).

Отсюда и из (1) получаем окончательное соотношение в виде дифференциального уравнения:

x(t) = С*R * y’(t) + y(t).

3. Сложный объект, его компоненты. Системотехника.

В реальной жизни исследуемый объект состоит из множества связанных между собой объектов, процессов, явлений, объединенных единой целью. Такой сложный объект будем называть системой, а его части назовем компонентами. При первом рассмотрении можно рассматривать систему как простой объект, не принимая во внимание наличие компонент.

При анализе системы обычно не строится общая модель системы

– это трудно, а также трудно анализировать такую модель.

Строятся отдельные модели ее компонент и учитываются существенные взаимосвязи между компонентами. Такой подход в моделировании называется декомпозицией.

Построение общей модели системы без декомпозиции практически невозможно: компоненты системы разнородны и их трудно описать в рамках одной математической теории.

Системотехника - прикладная наука, исследующая задачи

1)анализа сложных управляющих систем;

2)создания сложных управляющих систем.

4. Норма сигнала. Расстояние между сигналами. Скалярное произведение сигналов.

Нормой сигнала x(t) называется вещественное число

 

 

b

 

x2 (t )dt

x(t )

 

 

 

 

 

a

Расстояние между сигналами x(t) и y(t), заданными на

, измеряется как r( x(t), y(t)) y(t) x(t)

Скалярным произведением сигналов x(t) и y(t) называется определенный интеграл

где s(t) – некоторая весовая функция..

Норма сигнала x(t) – это корень квадратный из скалярного произведения сигнала с самим собой

 

 

 

 

b

x(t )

 

x, x

x(t )x(t )s(t )dt

 

 

 

 

 

 

 

 

a

5. Ортогональная система функций. Разложение сигнала в ортогональный ряд.

Сигналы x(t) и y(t) называются ортогональными, если их ска-

лярное произведение равно нулю.

b

x, y x(t ) y(t)s(t)dt 0

a

Система линейно независимых функций {f0(t), f1(t), ..., fk(t), ...}, заданных на некотором отрезке [a, b] называется ортогональной системой функций, если все они попарно ортогональны на этом отрезке.

Если все функции системы имеют норму 1, то система называет-

ся ортонормированной.

Пример ортогональной системы функций : функции cos (kωt), k=0,1,... ортогональны на отрезке [-π/ω, π/ω], но система не ортонормирована.

Разложение сигнала в ортогональный ряд:задача состоит в том, чтобы найти коэффициенты разложения функции y(x) в ряд:

на интервале [a, b]

Функции Pk(x) называются базисными функциями разложе-

ния. Требуется найти коэффициенты разложения Ak. Для того, чтобы найти Ak0 для конкретного k0, умножим обе части равенства на Pk0(x)и наs(x) и на интервале ортогональности [a, b]проинтегрируем по x.

В предположении, что ряд сходится абсолютно и интегралы существуют, меняем порядок интегрирования

Ввиду ортогональности базисных функций Pk(x) все интегралы в правой части, кроме слагаемого с индексом k0, обращаются в нули. Получаем:

Поскольку , то

Записывая для простоты результат с индексом k, получаем формулу

6. Ортогональные многочлены Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита.

Многочлены Pk(t) (k = 0, 1, 2,… – степень многочлена) образуют

ортогональную систему многочленов на отрезке[a,b] с весом

s(t), если

, где

- символ Кронекера.

Существует рекуррентная формула, из которой, зная первые 2

многочлена, можно вычислить все остальные

ak Pk 1 (t) (ck bk t)Pk (t) dk Pk 1 (t)

Первые 2 многочлена:

1. Лежандра

2.Чебышева

3.

Лагерра

4.

Эрмита

Константы для многочленов

Многочлен

a k

b k

c k

dk

Nn

Лежандр

k+1

2k+1

0

k

 

 

 

 

 

 

 

Чебышев

1

2

0

1

 

 

 

 

 

 

 

Лагерр

1

1

2k+1

k2

n!

 

 

 

 

 

 

Эрмит

1

2

0

2k

 

 

 

 

 

 

 

Интервалы, на которых определены многочлены:

1.Лежандра [-1, +1]

2.Чебышева [-1, +1]

3.Лагерра [0, +∞ )

4.Эрмита (-∞, +∞)

Весовые функции многочленов:

1.Лежандра

2.Чебышева

3.Лагерра

4.Эрмита

7. Методы использования широкополосного диапазона в протоколе WiFi. Технология OFDM.

Методы использования широкополосного диапазона в протоколе

WiFi:

1.метод ортогонального мультиплексирования OFDM;

2.методпрямойпоследовательностиDSSS;

3.метод скачкообразной перестройки частоты FHSS.

Модуляция OFDM позволяет увеличить скорость передачи и информационную емкость канала передачи, разделяя широкий канал, занимаемый одной модулированной несущей, на множе-

ство близко расположенных узкополосных каналов, занимае-

мых несущими, каждая из которых использует разную частоту. Но соседние несущие расположены близко друг к другу, они смешиваются и создают взаимные помехи. Несущие разделяются методом ортогонализации, они образуют ортогональную систему сигналов.

Ниже я переводил с английского, так что не пинайте, если окажется не совсем правильно

1.Центры несущих ложатся на ортагональные частоты

2.ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ – пики каждого сигнала совпадают с нулями других сигналов

3.Поднессущие разделены на 1/Ts

Wi-Fi использует схему OFDM с 64 несущими, за счет чего суммарный объем передаваемых данных резко увеличивается. Несущие ортогональны, поэтому из суммарного смешанного сигнала можно выделить несущую С, вычисляя скалярное произведение С на суммарный сигнал.

8. Базисные функции Фурье, их ортогональность.

В основе ряда Фурье лежат тригонометрические ортогональные функции Fk Ak cos(k t) Bk sin(k t)

Это базисные функции ряда Фурье.

Ортогональность базисных функций разложения означает, что

T / 2

0, если n m,

 

Fn Fmdt

0, иначе

T / 2

 

9. Построение формул для коэффициентов ряда Фурье.

Коэффициенты Ak, Bk ряда Фурье вычисляются с применением свойства ортогональности базисных функций. Общий вид разложения

x(t) Akcos kωt + Bksin kωt.

k =0

Коэффициенты:

 

 

 

 

 

T /

2

 

 

 

1

+T/2

Ak

 

 

2

x(t) cos k t dt.

(*)

A0

 

x(t)dt.

 

 

T

 

 

 

 

 

 

T T /

2

 

 

 

-T/2

 

 

 

2

 

+T/2

 

 

 

 

 

 

 

Bk

=

 

 

x(t)sin kωt dt,

 

B0 = 0.

 

 

T

 

 

 

 

 

-T/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если разложение в ряд Фурье функции x(t)записать в виде

То формула для Akсправедлива и для k=0. Таким образом, для k=0,1,2,…

 

2

+T/2

 

 

 

 

Ak =

x(t)cos kωt dt

 

T

 

 

-T/2

 

 

+T/2

 

 

 

2

для k=1,2,…

Bk =

 

x(t)sinkωt dt.

T

При разложении нечетной-T/2 функции коэффициенты ряда Фурье при базисных функциях cos(·) равны нулю, то есть разложение разложения нечетной функции не содержит базисных функций cos(·)При разложения четной функции ряд Фурье не содержит базисных функций sin(·).

10. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. Разложение сигнала в ряд Фурье на отрезке.

Ряд Фурье для нечетной функции:

Эта функция разлагается в

ряд синусов, T=2, ω=π (здесь до k = 4).

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak

0, Bk

 

t sin(k t )dt

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

 

1

 

2

 

1

 

B[k 1 6]

 

,

 

,

 

,

 

,

 

,

 

 

 

 

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ряд Фурье разложения нечетной функции не содержат базисных функций cos(·)

При разложения четной функции ряд Фурье не содержат базисных функций sin(·)

Разложим x(t) = t2 на отрезке [-1, 1], то есть T=2. Функция четная, поэтому ряд содержит только cos(·).

 

 

 

2

 

1

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

2

Ak

 

 

 

t

 

 

cos k

 

 

t dt, в частности A0

t

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

t 2

 

 

1

 

-

 

 

4

cos t +

1

cos2 t -

 

4

 

cos3 t

3

 

 

2

2

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

1

 

cos4 t -

4

 

cos5 t + ...

 

 

 

 

 

 

4

2

25 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Временная и частотная области сигнала.

Сигнал моделируется в виде функции x(t), зависящей от времени t. Говорят, что сигнал моделируется во временной области. При разложении в ряд Фурье с периодом T сигнал представляется в виде ряда от sin(·) и cos(·) от аргументов ω, 2ω, 3ω, . . ., где частота ω = 2π/T. Таким образом, сигнал разлагается по функциям с аргументами, содержащими частоты kω. Коэффициенты Ак и Вк называются частотными коэффициентами. Такое представление сигнала называется представлением в частотной области.

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

0.5

 

 

3

2

1

1

2

3

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

1.0

 

 

12. Комплексная форма ряда Фурье.

Формула Эйлера

sin k t 12 i e ik t eik t

Ряд Фурье принимает вид

Введем новые обозначения

где Ck и C-k комплексные числа. Запишем ряд Фурье в комплексной форме:

13. Прямое и обратное преобразование Фурье

Интегральное преобразование

Называется прямым преобразованием Фурье

Интегральное преобразование

Называется обратным преобразованием Фурье

Функция X(z) называется Фурье-образом функции x(t), а функция x(t) называется Фурье-прообразом функции X(z).

14. Синус и косинус преобразования, их связь с преобразованием Фурье.

Для некоторых вещественных функций x(t) их Фурье-образ X(z)

– тоже вещественная функция.

Представим cos z(t-u) как косинус суммы и получим

1

 

 

 

 

 

 

 

 

dz

x(u)cos zt cos zu du

dz

x(u)sin zt sin zu du

 

2

 

 

 

 

 

Второй интеграл по dz равен нулю как интеграл по симметричному отрезку от нечетной функции, поэтому

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

x(t )

dz

 

x(u)cos zt cos zu du

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x(u)cos zu du cos zt dz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x(u)cos zu du cos zt dz

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Они называются соответственно прямым и обратным косинуспреобразованием. Косинус-преобразования переводят вещественную функцию в вещественную.

Аналогично из формулы

получаем прямое и обратное синус-преобразование

Синус-

преобразования

переводят вещест-

венную функцию в вещественную.

 

Преобразование Фурье произвольной функции x(t) можно представить как сумму ее косинус и синус-преобразований:

Если функция x(t) четная, то ее преобразование Фурье равно косинус-преобразованию ( синус-преобразование такой функции равно нулю).

Если функция x(t) нечетная, то ее преобразование Фурье равно синус-преобразованию, умноженному на мнимую единицу ( косинус-преобразование равно нулю).

15. Преобразование Фурье прямоугольного сигнала.

Определим прямоугольную функцию

a, если t / 2,

R(a, , t)

0, иначе

 

и найдем ее Фурье-образ. Функция четная, поэтому достаточно вычислить ее косинус-преобразование.

 

 

/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2 1

 

 

 

 

 

 

 

F (R(a, , t ))

 

a cos zt dt a

 

 

 

sin z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

sin t

 

 

z

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Фунгция sinc t

часто встречается в физических приложени-

t

 

ях, она получила специальное обозначение sinc t.

 

 

 

 

 

 

График этой функции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F (R(a, , t )) a

2 1

 

Можно выразить

Фурье-образ

пря-

 

 

sin

 

 

 

z

 

2

 

моугольной функции через функцию

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

sinc t.

 

 

 

sin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

a

2

 

z

a

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinc

 

 

 

2

 

z

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим специальный

случай

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямоугольного импульса при a=1/ε . Найдем его Фурье-образ :

1

 

 

 

1

z

 

 

 

F (R

 

, , t

 

 

 

sinc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ε

 

 

 

0, то эта функция стремится к

 

 

. То есть полу-

 

 

 

2

чено, что преобразование Фурье от прямоугольной функции

равно

1

 

1

 

F (R

 

, , t )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

16. Свойства преобразования Фурье.

1.Линейность F(a·f(t) + b·g(t)) = a·F(f(t)) + b·F(g(t)).

2.Свойство сдвига по времени: для постоянной η

3.Свойство сдвига по частоте: для постоянной Z0

F(x(t)eiz0t )= X (z z )

 

 

 

 

 

 

0

 

1

z

 

 

 

4.

Масштабирование (а # 0)

F(x(at))=

 

X

 

 

 

 

 

 

 

a

a

5. Преобразование производной

 

 

 

 

 

6.

Преобразование интеграла

 

 

 

 

 

Доказательство:

4. Докажем заменой переменных. При а > 0 замена u = at

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

F ( x(at ))

 

e izt x(at )dt

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

e izt x(u)dt

X (z)

 

 

 

 

 

a

 

2

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При а < 0 та же замена u = at, при этом пределы интегрирования меняются на противоположные. Обратная замена пределов дает знак «минус». Так получается свойство для общего случая.

17. Понятие динамической системы. Оператор свертки.

динамическая система – это система, описываемая конечным набором входных и выходных параметров, которые определены на некотором интервале времени. Простейшая динамическая система имеет один входным и один выходным параметр и состоит из одного элемента. Зависимость выходного параметра от входного y(t) = F[x(t)], где y(t) – выходной параметр, x(t) - входной параметр, F - некоторое преобразование функции x(t) в функцию y(t). F может выражать зависимость в виде решения

дифференциального уравнения. Одним из видов зависимости

функций является уравнение свертки

y(t) h( )x(t )d

Функция h(t) называется ядром свертки. Свертка широко применяется в теории сигналов, в частности, для моделирования фильтров.

18. Задача идентификации системы.

Одной из основных задач в динамических системах является задача идентификации системы.

Предполагается, что исследователь может подать на вход объекта любой сигнал x(t) и наблюдать на выходе получающийся сиг-

нал y(t).

Идентификацией системы с параметрами x(t) и y(t) называется построение оператора F, такого, что y(t) = F[x(t)].

Процесс идентификация состоит из двух этапов:

1)выбор математической модели системы;

2)оценивание параметров выбранной модели.

19.Идентификация системы импульсным методом.

Импульсный метод дает идентификацию объекта с моделью в виде уравнения свертки.

Рассмотрим идентификацию на примере прямоугольно импуль-

са:

a, if

 

t

 

/ 2,

 

 

 

x (t)

0, else

 

 

причем aε = 1 (a>0, ε>0).

Определенный интеграл от прямоугольного импульса по всей

оси времени для любого ε > 0 равен 1:

x (t) dt 1,

Кроме того, в пределе при ε→∞ получаем

 

, t 0

 

lim x (t)

0, t 0

,

0

 

 

 

 

 

Тогда подынтегральная функция выражения

отлична от нуля только для значений аргумента -ε/2 < τ – t < ε/2,

то есть при t - ε/2 < τ < t + ε/2 .

По определению интеграла последнее выражение равно разности первообразных от функции h(t):

a(H(t + ε/2) - H(t - ε/2)) = (где a=1/ε) (H(t + ε/2) - H(t - ε/2))/ε .

Последнее отношение – это производная от H(t) в точке t, то есть значение h(t).

Таким образом, мы показали, что для любой точки t0 из отрезка [0, M] (вне этого отрезка h(t)=0 ) выполняется равенство

Приближенное равенство верно для малых ε.

20. Функция Дирака. Функция Хевисайда, еѐ производная.

Функция Дирака, она же дельта функция δ(x):

0, x 0

 

(x)dx 1.

(x)

, x 0

 

Пример еѐ построения:

 

δ(x) не является функцией в обычном смысле.

Функция Хевисайда, она же функция единич-

ного скачка

Ее график:

Производная функции Хевисайда существует и равна нулю во всех точках, кроме x=0. В этой точке предел отношения приращения функции и приращению аргумента уходит на бесконечность. Если построить последовательность кусочно-линейных функций вида,

то наклонные отрезки графиков выражаются в виде уравнения пучка прямых, проходящих через точку А:

y 12 a( x 0), то есть y( x) ax 1/ 2

Если положить а = 1, 2, …, ∞, то кусочно-линейная функция на

графике стремится к функции Хевисайда.

0,если x 1 / a,

 

 

 

 

 

 

 

Производные таких функций равны

( x) a,если 1 / a x 1

/ a,

ya

 

 

 

 

0,если x 1 / a,

 

При а = 1, 2, … получается последова-

 

 

 

 

 

тельность производных, совпадающих с прямоугольными функциями, при а они стремятся к δ-функции. То есть : d1( x) ( x)

dx

21. Свойства ф-ции Дирака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Фильтрация

f ( ) (t )d f (t).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1( x)

 

 

2.

Связь с функцией Хевисайда

( x)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

dx

 

 

 

3.

Масштабирование

 

(ax)

 

 

 

 

 

( x).

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Нечетность ( x) ( x).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Дифференцирование f (t)

(t) dt

f (t)

 

dt

dt

t 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказательство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Продифференцируем обе части свойства 1

 

 

d

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (t)

 

 

f ( ) (t )d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

f ( )

 

(t )d

f ( )

( t)d ,

 

dt

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положим t=0 и получим требуемое свойство.

22. Преобразование Фурье функции Дирака. Обратное преобразование Фурье от постоянной.

К дельта-функции можно применить преобразование Фурье:

в результате получается, что спектр (фурье-образ) δ-функции является просто константой:

То есть,

23. Коммутативность оператора свертки. Преобразование Фурье свертки.

В общем случае сверткой двух функций f(t) и g(t) называется

интегральное преобразование. f ( )g(t )d

Операция свертки двух функций обозначается f(t) *g(t) или просто f *g . Если выполнить замену переменных γ = t – τ, то dγ = –

и

 

 

f ( )g(t )d f (t )g( )d

 

 

 

 

g( ) f (t )d

То есть, f *g = g *f – операция свертки коммутативна.

Применим преобразование Фурье к свертке сигналов,

в результате получим равенство: F( f * g) 2 F(z)G(z)

То есть, применение преобразования Фурье к свертке сигналов дает произведение Фурье-образов сигналов с коэффициентом 2

24. Обратное преобразование Фурье свертки сигналов.

Для обратного преобразования Фурье от свертки функций

Если к обеим частям полученного равенства применить прямое преобразование Фурье, то получим формулу для преобразования произведения сигналов

25. Преобразование Фурье функции единичного скачка.

Производная функции 1(t) равна δ(t),тогда интеграл от δ(t) равен

функции единичного скачка 1(t) : 1(t) t

u du,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь применяем свойство 6 преобразования Фурье и, учиты-

вая, что F ( (t))

 

1

 

 

: получаем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

F (1(t )) F

u du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(z)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2 iz

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

 

1

(z).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 iz

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Преобразование Фурье тригонометрических функций.

Для некоторых вещественных функций x(t) их Фурье-образ X(z)

– тоже вещественная функция. При выводе преобразования Фурье применялся интеграл Фурье.

Из формулы

получим

Они называются соответственно прямым и обратным косинуспреобразованием. Косинус-преобразования переводят вещественную функцию в вещественную.

Аналогично из формулы

получаем прямое и обратное синус-преобразование

27. Равенство Парсеваля.

Равенство Парсеваля (теорема Планшереля) – один из основ-

ных инструментов, составляющих методы анализ сигнала. Позволяет оценить энергию сигнала во временном и частотном представлении.

Энергия сигнала (это мощность, работа, которую сигнал может совершить).

Пусть сигнал во временном представлении выражает зависимость напряжения от времени x(t). Если ток, генерирующий сигнал, проходит по проводнику с сопротивлением R, то сила тока i(t) = x(t)/R, и тогда мощность электрического тока

w(t) = x(t)· i(t) = x(t)2/R.

Следовательно, мощность сигнала пропорциональна величине x(t)2 , а если R=1, то равна этой величине. Тогда, по определению, работа, которую совершает электрический ток, или которую он может совершить (энергия), пропорциональна (в исключительных случаях равна)

В общем случае, когда x(t) – комплексное выражение,

где - комплексное сопряженное к

28. Оценка энергии, потребляемой сигналом. Интервалы частот потребления энергии.

Преобразование Фурье позволяет установить соответствие между энергией сигнала во временной и частотной областях.

????????????

29. Приложение преобразования Фурье в технике.

Пример. Найти энергию сигнала

 

 

 

 

где параметр a>0.

Энергия, вычисленная во временной области,

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Et e 2at dt

e 2at

 

 

2a

t 0

2a

0

 

 

В частотной области

 

 

 

 

 

 

Тогда энергия, вычисленная в частотной области

То есть, действительно, энергия, вычисленная в частотной области совпадает с энергией вычисленной во временной области

30. Функция распределения дискретной случайной величины.

Если обозначить через X(ω) случайную величину, определенную на пространстве Ω, то функция распределения FX(x) определяется как функция плотности распределения pX(x) как если производная существует. Если ввести в рассмотрение обобщенные функции, в частности δ-

функцию и функцию Хевисайда, то функции плотности рас-

пределения существуют и для дискретных случайных величин

(с.в.).

31. Преобразование Лапласа.

Преобразование Лапласа преобразует дифференциальное уравнение в алгебраическое. Затем решение алгебраического уравнения может быть преобразовано в решение дифференциального при помощи обратного преобразования Лапласа.

Преобразованием Лапласа F(s) функции f(t), определенной для t

0, называется интегральное преобразование:

F (s) L( f ) e st f (t) dt

0

Переменная s комплексная, переменная t тоже может быть комплексной.

Преобразование Лапласа – это оператор L[·] от функции f(t), точнее, это интегральный оператор от f(t).

32. Преобразование Лапласа функции Хевисайда, экспоненты.

Преобразование Лапласа функции Хевисайда, пример 1.

При Re s > 0 этот несобственный интеграл сходится и равен -1/s, при Re s ≤ 0 интеграл не существует (интеграл расходится).

Таким образом, если Re s > 0 , то

L(1(t ))

1

s

 

 

Преобразование Лапласа функции Хевисайда, пример 2.

1(x-a) при a>0.

Если Re s > 0, то интеграл сходится и

Преобразование Лапласа экспоненты.

При Re (a-s) < 0 интеграл сходится.

33. Преобразование Лапласа тригонометрической функции.

Найдем преобразование Лапласа для функций sin ωt и cos ωt с

параметром ω≠0. Интегрирование по частям дает :

cos t e st dt

 

1

e st cos t

 

 

sin t e st dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

sin t e st dt

1

e st

sin t

 

cos t e st dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

Подставляем в первую формулу второе выражение и решая по-

лученное уравнение, получаем :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cos t e st dt

sin t s cos t

e st

C

 

 

 

 

s

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin t e st dt

s sin t cos t

e st C

 

 

 

 

 

s

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходим к определенному интегралу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin t s cos t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cos t e st dt

e

st

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

t

 

 

0

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

s

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s2 2

 

s2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin t e st dt

s sin t cos t

e st

 

 

 

 

 

 

s

2

 

 

2

 

 

 

 

t 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s2 2

s2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Свойства преобразования Лапласа.

1.Линейность: L(a·f(t) + b·g(t)) = a·L(f(t)) + b·L(g(t)).

2.Свойство сдвига: если Re (s-a) > 0 и L(f) = F, то

L(eat f(t)) = F(s-a).

3. Преобразование производной: если Re s >0, то

L(f′) = sL(f) – f(0).

4. Преобразование интеграла: если функция f(t) ограничена экспонентой: f (t) Me дляt некоторого вещественного α>0, то

Доказательство интегрального свойства (свойство 4)

Определим функцию g(t) : g(t ) t

f (t )dtТогда

g '(t) f (t)

 

 

0

 

 

u g(t ), du f (t )dt

g(t )e

st

dt

 

 

 

 

 

e st

 

 

 

st

 

 

 

0

 

 

 

 

dv e

 

dt, v

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g(t )e st T

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

lim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (t )e st dt

 

 

 

 

s

 

 

 

s

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

t 0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lim

 

 

g(t )e st T

 

F (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

t 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Значение нижней

подстановки равно 0, так как g(0) f (t)dt 0

 

 

 

T

 

 

 

T

 

 

 

 

 

T

0

g(T )e sT e sT f (t )dt e sT

 

f (t )

 

dt Me sT e t dt

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

M

e sT (e T e0 )

M

e ( s )T 1e sT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 0(иначе интеграл расходится и преобразования Лапласа не существует) поэтому

M lim e ( s )T 1e sT 0

T

35. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциальных уравнений.

x(t) = С*R * y′(t) + y(t)

Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения. По свойству линейности получаем:

L(x(t)) = СR L(y′(t)) + L(y(t))

По свойству 3 (преобразование производной) :

L(x) = СR (sL(y)-y(0)) + L(y), пусть y(0) = k.

Отсюда L(x) = L(y)(1+CRs) – CRk

То есть

Если задана функция x(t), то это выражение дает решение исходного дифференциального уравнения (но это Лаплас–образ решения!).

Преобразование Лапласа дифференциального уравнения привело к простому алгебраическому уравнению. Теперь нужно вернуться к исходной переменной t, то есть требуется провести обратное преобразование.

Пусть CR=1, x(t) = cos t, k=y(0) = 0. Тогда

L( y)

 

s

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s)(1 s

2

)

2

s 1

1

s

2

(1

 

 

 

 

 

 

 

Применяя таблицу преобразования Лапласа, получаем

y(t)

1

e t cos t sin t

sin(t / 4) e t

2

2

36. Понятие обратного преобразования Лапласа.

Преобразования Лапласа содержит интеграл с пределами интегрирования от 0 до +∞. Будем предполагать, что для t < 0 функ-

ция f(t) = 0.

Обратным преобразованием Лапласа функции F(s) называется интегральное преобразование

где путь интегрирования идет вдоль прямой линии

L(eat f(t)) = F(s-a).

C:Re s = c, c = const

Существуют 2 способа вычисления обратного преобразования Лапласа :

1)вычислять интеграл по прямой линии, лежащей на комплексной плоскости;

2)вычислять интеграл как обратный от Лаплас-образа по таблице преобразования Лапласа

37. Преобразование Лапласа от свертки сигналов.

L{ f (t) g(t)} F(s)G(s)

 

 

 

 

 

 

 

Доказательство: L{ f (t) g(t)} 0 e st 0 f ( )g(t )d dt

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

e st f ( )g(t )d dt

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

e s (v ) f ( )g(v)d dv,

Let v t

 

 

e s f ( )d

e sv g(v)dv

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

F (s)G(s)

Обратное преобразование от произведения функций равно свертке их прообразов :

L-1(F(s) G(s)) = f(t)*g(t)

38. Преобразования Лапласа от произведения сигналов.

Прямое преобразование от произведения функций равно свертке

их образов :

L( f (t)g(t))

1

 

F (s)*G(s)

2 i

Покажем, что :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L( f (t)g(t))

 

 

 

F (s)*G(s)

 

 

 

 

 

 

2 i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (t )g(t )e st dt

f (t )e st

 

G(z)ezt dz dt

 

 

 

 

 

2 i

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Cg

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (t )e ( s z )t dt dz

 

2 i

 

f (t )

 

G(z)e( z s )t dz dt

2 i Cg

G(z)

 

 

0

 

Cg

 

 

 

 

0

 

 

1

G(z)F (s z)dz

1

G(s)* F (s)

2 i

2 i

 

Cg

 

39. Дискретный сигнал. Уравнение в конечных разностях.

Дискретный сигнал - информационный сигнал, который представляется в виде отдельных отсчетов, взятых по времени, но, в отличие от цифрового сигнала, не обязательно квантованных по уровню. Сигнал называется дискретным, если он может принимать лишь конечное число значений.

Уравнение в конечных разностях.

Для дискретных сигналов выходной сигнал y в момент времени n можно задавать в зависимости от значений входного сигнала x в предыдущие моменты времени, включая и значение x в этот момент n, а также выходной сигнал y может зависеть от своих значений в предыдущие моменты времени.

y(n) b(n 1) y(n 1) b(n 2) y(n 2) ...

b(n k) y(n k)

a(n)x(n) a(n 1)x(n 1) ...

a(n m)x(n m)

Принято обозначать текущий дискретный момент времени через

индекс 0, а предыдущие моменты индексами -1, -2, -3, …. Тогда y0 b 1 y 1 b 2 y 2 ... b k y k a0 x0 a 1 x 1 ... a m x m

Здесь a и b – числовые коэффициенты.

По таким уравнениям нетрудно построить аппаратную реализацию объекта, но трудно получить выражение для выходного сигнала в явном виде

40. z-преобразование.

z-преобразованием F(z) дискретного сигнала f(n) называется ряд

Z( f (n)) F (z)

... f ( 2)z2 f ( 1)z1 f (0)z0 f (1)z 1 f (2)z 2 ...

f (n)z n

n

В общем случае z – комплексная переменная.

41. z-преобразование функции Хевисайда и экспонент.

z-преобразование функции Хевисайда:

1, если n 0, 1(n)

0, иначе.

График этой функции

Z(1(n)) равно Z(1(n)) ... 0z1 1z0 1z 1 1z 2 ...

z

,

z 1

 

 

если Re z > 1. Если Re z ≤ 1, z-преобразования для 1(n) не существует.

z-преобразование экспоненты:

1(n)e an, а > 0.

Z(e an ) e 0a z0 e 1a z 1 e 2a z 2 ...

Положим

c ea,тогда

zc

 

Z(e an ) c0 z0

(cz) 1 (cz) 2 ...

 

 

 

zc 1

 

 

 

 

 

 

 

zea

 

 

 

 

 

zea

1

 

 

 

 

если

Re(zea ) 1.

 

 

 

42. z-преобразование тригонометрических функций. cos( n)1(n)

Представим косинус в комплексной форме (формула Эйлера) и

воспользуемся преобразованием экспонент. cos( n) 12 ei n e i n ,

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ze i

 

 

zei

 

 

 

Z

 

 

ei n e i n 1(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

i

 

 

 

i

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ze

 

 

 

1 ze

 

 

 

 

 

z

e i (zei 1) ei (ze i 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

(ze

i

1)(ze

i

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

z e i z ei

 

 

 

 

 

 

z z cos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

z(e

i

e

i

 

 

 

 

z

2

2z cos 1

 

z

 

 

 

) 1)

 

 

 

 

 

Z cos( n)g1(n)

 

z z cos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z2 2z cos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогично получается z-преобразование сигнала sin( n)1(n).

z sin

Z sin( n)g1(n) z2 2z sin 1

43. Применение z-преобразования для решения уравнений в конечных разностях.

Свойство сдвига позволяет решать уравнения в конечных разностях. y 2 y 1 x 1

Если взять z-преобразование от обеих частей уравнения, то по-

лучим уравнение в частотной области

Y (z) 2z 1Y (z) z 1 X (z)

Решим его относительно Y, считая X заданным

z 2

 

 

1

 

Y

 

 

 

 

X ,

 

 

z

z

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Y

 

 

X

 

 

z 2

 

 

44. Случайные величины и их характеристики.

Существуют явления, исход которых нельзя точно оценить, их числовые параметры нельзя точно предсказать, они не описываются аналитическими формулами или правилами, по которым можно предсказать их значение. Такие случайные события могут иметь детерминированную числовую оценку. Эта случайная оценка называется случайной величиной.

Основные числовые характеристики непрерывной случайной величины X(ω) - это математическое ожидание

Дисперсия

и среднеквадратическое отклонение

45. Случайный процесс и его характеристики.

Случайным процессом называется такая случайная функция времени X(t) , определенная на некотором конечном или бесконечном интервале времени, что для любого t0 функция X(t0) является случайной величиной. Для любого фиксированного t0 случайная величина X(t0) имеет функцию распределения F(x, t0) и может иметь функцию плотности распределения p(x, t0).

Характеристики случайного процесса - ?

46. Процесс случайного блуждания и его характеристики.

Процесс X(t) определен для моментов t, принимающих значения 0, 1, 2, … (дискретный случайный процесс). Случайная величина X(t0) равновероятно

принимает значения X(t0-1) +1 или X(t0-1) -1 (шаг вправо или шаг влево), начальное состояние X(0) = 0. Это процесс случайного блуждания по це-

лым точкам числовой оси, начиная из точки 0.

Характеристики процесса случайного блуждания - ?.

47. Гауссовский случайный процесс.

Случайный процесс X(t) называется гауссовским (нормальным) , если совместная функция плотности распределения случайных величин X(t1), X(t2), …, X(tn), в моменты t1< t2 < …< tn равна

где

-матрица корреляций.

-алгебраическое дополнение элемента в определителе D.

48. Стационарный случайный процесс в узком и широком смыслах.

Случайный процесс X(t) называется стационарным, если для любых n моментов времени t1,t2, …, tn и любого приращения времени h совокупные функции распределения

совпадают.

В стационарном процессе при сдвиге по времени совпадают все характеристики входящих в него случайных величин.

(Это определение стационарности в узком смысле.)

Для решения некоторых задач бывает достаточно условий:

1)совпадения одномерных функций распределения случайных величин для всех t,

2)постоянства математического ожидания m(t) (то есть m(t) = m для всех t),

3)постоянства дисперсии D(t) (то есть D(t) = D) ,

4)условия зависимости функции автоковариации только от разности моментов времени, R(t1, t2) = R(τ), где τ = t2 - t1.

Такие процессы называются стационарными в широком смысле.

49. Реализации случайного процесса.

При единичном наблюдении случайного процесса X(t) на определенном временном интервале ввиду случайности составляющих его величин мы получаем данные только из единичной реализации процесса из потенциально бесчисленного числа возможных реализаций.

Эта единичная реализация называется выборочной функцией случайного процесса X(t) или просто реализацией. Отдельная выборочная функция не характеризует процесс в целом, но при определенных условиях по ней могут быть выполнены оценки статистических параметров процесса.

Реализация является результатом отдельного эксперимен-

та, записанная конкретная реализация является детерминированной функцией. Сам случайный процесс в целом должен анализироваться с позиции бесконечной совокупности таких реализаций, что невозможно выполнить для большинства практических задач.

Полной статистической характеристикой процесса является совокупность оценок всех n-мерных плотностей вероятностей. Однако, как экспериментальное оценивание n-мерных плотностей вероятностей процессов, так и их использование при анализе процесса представляет значительные математические трудности.

Поэтому на практике обычно ограничиваются оцениванием одно- и двумерной плотности вероятностей составляющих процесс случайных величин.

Таким образом, для практического решения задач достаточно

понятия широкой стационарности процесса.

Реально мы наблюдаем случайный процесс X(t) на ансамбле с конечным числом реализаций {X1(t), X2(t), …,Xk(t)}. В произвольный момент времени t1 зафиксируем значения всех реализаций {X1(t1), X2(t1), …,Xk(t1)}. Совокупность этих значений представляет собой случайную величину X(t1) и является вы-

боркой (одномерным сечением) случайного процесса X(t) в

момент t1.

Процесс случайного блуждания не стационарный: дисперсия процесса не постоянна по времени, Dt = t, то есть «размах» процесса с увеличивается, это видно и на графике реализаций.

50. Эргодический случайный процесс.

Эргодическим называется стационарный в узком смысле случайный процесс, для которого по его одной реализации можно статистически достоверно оценить все его параметры.

Для эргодических процессов имеют место оценки:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

N

 

 

 

 

 

 

Математическое ожидание

 

xn

 

 

 

 

 

 

 

m

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

N

 

 

 

N n=1

 

 

 

 

 

 

Дисперсия D =

(xn -

m)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N- 1) n=1

 

 

 

 

 

 

 

1

N

Автоковариация. Если τ = n0·∆t, то RXX ( ) =

(xn -

 

 

 

 

m)(xn+n0 - m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N n=1

Для практической проверки эргодичности стационарного про-

цесса можно применить условие Слуцкого:

для хотя бы одного фиксированного t.

При выполнении этого условия по одной реализации можно оценить все параметры случайного процесса, в том числе мат ожидание, дисперсию, функцию автоковариации.

51. Свойства функции автоковариации.

1.Функция автоковариации не изменяется при перестановке аргументов: RXX(t1, t2) = RXX(t2, t1) . Это следует из равенства

2.При умножении случайного процесса X(t) на постоянное значение с значения функции автоковариации увеличиваются в с2 раз.

3.При умножении случайного процесса X(t) на неслучайную функцию f(t) автоковариация увеличивается в f(t1) f(t2) раз.

4.Функция автоковариации стационарного процесса зависит только от разности времени τ= t2 - t1:

RXX(t1, t2) = RXX(t, t+τ) = RXX(τ).

Это следует из того, что в стационарном процессе для любого момента времени t совместные распределения от аргументов t, t+τ совпадают. Ввиду этого свойства функция автоковариации

стационарного процесса записывается в виде RXX(τ).

5. Для стационарного процесса RXX(0) ≥ RXX(τ).

 

Добавим в скобки +m и –m , обозначим

, тогда

отсюда

 

Но процесс X(t) стационарный, поэтому

(дис-

персия стационарного процесса не зависит от момента времени t). Тогда

Это свойство подтверждает ясный по смыслу факт, что наибольшая взаимосвязь в стационарном сигнале наблюдается при t1 = t2, (τ=0) это очевидно, так как со временем зависимость сигнала от того, что было в прошлом ослабевает.

52. Спектральная функция мощности.

При анализе случайного сигнала часто используются моменты второго порядка – автоковариационную и автокорреляцион-

ную функции и их Фурье-образы.

Автокорреляционная функция отличается от автоковариационной функции на постоянную величину: (формула для стационарного процесса).

К этим функциям можно применить преобразование Фурье. Преобразование автокорреляционной функции позволяет оценить энергию случайного сигнала в частотном диапазоне. Для автоковариационной функции RXX(τ) положим

Для автокорреляционной функции KXX(τ) положим

Функция называется спектральной функцией плотности мощности.

53. Параметры эргодического случайного процесса

(См. также вопрос 50)Эргодическим называется стационарный в узком смысле случайный процесс, для которого по его одной реализации можно статистически достоверно оценить все его параметры.

Для эргодических случайных процессов характеристики можно оценивать по единственной реализации. Приведем оценки параметров через сумму.

Оценка математического ожидания: = 1

 

, где x

i

 

=1

 

 

реализация процесса в моменты времени t1< t2< …<tn .

Несмещенная оценка дисперсии: =

1

 

 

 

(

− )2

−1

 

 

 

 

 

=1

 

 

Оценка функции автоковариации:

 

 

 

 

 

 

 

=

1

( − )(

 

− )

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

=1

 

 

 

 

 

 

Аналогично оценивается автокорреляционная функция. Для достоверности оценок необходимо применять методы статистики.

54. Определение белого шума

Стационарный в узком смысле случайный процесс с функцией спектральной плотности мощности, равной положительной постоянной величине, называется белым шумом.

Название произошло из оптики, белый цвет получается смешиванием волн различных частот видимого диапазона.

Обычно в процессе белого шума математическое ожидание равно нулю, m = 0. Так как белый шум стационарный в узком смысле процесс, то его автокорреляционная функция зависит от одного аргумента η, KXX(η) и является четной.

Функция спектральной плотности получается из автокорреляционной функции косинус-преобразованием.Пусть KXX(ω) = c > 0, то обратное косинус-преобразование Фурье постоянной функции равно δ-функции с коэффициентом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

+∞

 

 

 

 

 

 

 

= −1

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

−∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

+∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

−∞

 

=

 

2 ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Следовательно, белый шум – некоррелированный процесс,

случайные величины X(t1) и X(t2) для любых не коррелированы (независимы). Распределение случайной величины X(t0) в определении белого шума не уточняется, оно может быть любым.

Энергия сигнала пропорциональна интегралу

Отсюда следует, что белого шума не существует.

55. Гауссовский белый шум.

Некоррелированный гауссовский процесс можно рассматри-

вать как приближение к белому шуму.

Рассмотрим некоррелированный гауссовский процесс.Пусть математическое ожидание процесса постоянно и равно a = 0, среднеквадратическое равно ζ. Тогда ввиду нулевого математического ожидания

Если ζ стремится к бесконечности, то такой гауссовский процесс стремится к белому шуму. Но в реальном приложении приходится ограничиться некоторым значением среднеквадратического ζ , пусть ζ = 10. Графики приближения спектральной плотности, полученной из гауссовского процесса для ζ = 10 , ε =

1, 0.5, 0.1 изображены ниже.

Функция действительно стремится к постоянной , но эта постоянная равна нулю. Тем не менее на ограниченном интервале частот функцию приближенно можно

считать ненулевой постоянной.

56. Физические источники белогошума.

Белый шум, как и δ-функция существует лишь как математическая абстракция. Оба это понятия возникли из природных явлений, абстрактное представление этих явлений позволяет с пользой для приложений применять хорошо разработанный математический аппарат и делать полезные выводы из абстрактной модели несуществующего объекта.

Существуют случайные природные физические явления, близкие белому шуму, в достаточно широком диапазоне спектральная плотность мощности таких процессов приближенно равна постоянной величине.

Рассмотрим такие природные явления, возникающие в радиотехнике:

1)Тепловой шум электрической цепи.Этот шум появляется в сопротивлениях цепи усиления сигнала. Вместе с сигналом усилитель увеличивает амплитуду шума. Это шум сопротивлений усилителя, а не атмосферных явлений. Источник шума – тепловое хаотическое движение электронов в сопротивлениях (в проводниках).

2)Ток (или напряжение), текущий между катодом и анодом электронной лампы.

3)Низкочастотный шум, другое название: 1/f - шум (flickernoise) возникает во многих радиоэлектронных устройствах, его источник – отклонения в кристаллической структуре полупроводников и неоднородность молекул углерода в сопротивлениях, этот шум увеличивается при уменьшении частоты сигнала.

4)Дробовой шум – пульсация на высоких частотах (burstnoise, popcornnoise), возникает из-за посторонних вкраплений в полупроводниковые материалы и появления ионов легких элементов в электрических схемах; амплитуда этого шума гораздо выше, чем у теплового;проявляется, например, при источнике звука до 100Гц из микрофона, при этом ясно слышны разрыва кукурузных зерен на сковороде; этот шум фильтруется очень плохо.

5)Лавинообразный шум – его источник находится на p-n переходе полупроводников, когда на разделяющую поверхность воздействует электромагнитное поле с направленностью, противоположной протеканию электронов в данном полупроводнике; поле гонит «дырки» в противоположном направлении; после достижения определенного порога электроны лавиной заполняют «дырки» и генерируют сигнал с резким скачком, похожим на

δ-функцию.

В большинстве устройств шум является нежелательным, он состоит из смеси различных видов шумов от разных источников.

Построение схем с низким уровнем шума и фильтрация шумов различного вида – это задачи схемотехники и теории фильтров.