- •127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.
- •Пояснительная записка
- •Алгоритм формирования компетенций студента в процессе самостоятельной работы
- •Методика подготовки студентов к семинарскому / практическому занятию
- •Требования к выступлению студента
- •2. Тематика и содержание семинаров и практических занятий
- •Раздел 1. Математические модели и оптимизация в экономике. Тема 1. Введение. Общее представление о статической задаче оптимизации
- •Раздел 2. Задача нелинейного программирования
- •Раздел III. Задача линейного программирования
- •Тема 5. Формулировка задачи линейного программирования (лп). Примеры задач лп. Стандартная (нормальная) и каноническая формы представления задачи лп и сведение к ним.
- •Раздел IV. Оптимизация в условиях неопределенности
- •Тема 7. Принятие решение при случайных параметрах. Вероятностная информация о параметрах. Принятие решений на основе математического ожидания. Случайность и риск. Учет склонности к риску.
- •Раздел V. Основные понятия многокритериальной оптимизации
- •Тема 9. Понятие лица, принимающего решение. Основные типы методов решения задач многокритериальной оптимизации. Методы аппроксимации паретовой границы.
- •Раздел VI. Оптимизация динамических систем
- •Тема 10. Динамические задачи оптимизации.
- •Методические указания и требования к самостоятельной рабоТе
- •1. Методические рекомендации по работе
- •С учебной и научной литературой
- •2. Методические рекомендации по выполнению реферата
- •Примерная тематика рефератов
- •3. Методические рекомендации по изучению содержания основных разделов дисциплины
- •Раздел I. Тема 1. Решить задачу линейного программирования графическим методом
- •Раздел I. Тема 2. Решить задачу целочисленного линейного программирования методом ветвей и границ, учитывая целочисленность переменных.
- •Раздел II. Тема 3. Решить методом ветвей и границ следующую задачу коммивояжера:
- •Раздел II. Тема 3. Решить транспортную задачу.
- •Раздел III. Задача линейного программирования
- •Тема 5. Формулировка задачи линейного программирования (лп).
- •Раздел IV. Тема 6. Симплексный метод решения задачи линейного программирования
- •Раздел IV. Тема 7. Теория двойственности. Двойственная задача к задаче планирования торговли. Решение задачи линейного программирования двойственным симплексным методом
- •Раздел V. Тема 8. Целочисленное программирование
- •Раздел V. Тема 9. Транспортная задача. Нахождение оптимального плана методом потенциалов
- •Решение типовых задач графический способ решения задачи линейного программирования типовой пример 1
- •Типовой пример 2
- •Двойственная задача линейного программирования
- •Анализ модели на чувствительность
- •Изменение условий задачи влияющих на допустимость решения.
- •Изменения условий задачи влияющих на оптимальность решения.
- •Тесты для самоконтроля Раздел I.
- •Вопрос 4. Как классифицируются решения по содержанию?
- •Раздел II.
- •Раздел 3
- •Раздел 4
- •Раздел 5
- •Раздел 6
- •Тема II
- •Тема III
- •Тема IV
- •Тема VI
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- •Учебно-методические издания в электронном виде
- •Критерии оценки самостоятельной работы студентов
Изменения условий задачи влияющих на оптимальность решения.
Изменение коэффициентов в целевой функции
Текущее решение перестает быть оптимальным только в том случае, когда новые значения коэффициентов Z-уравнения не удовлетворяют условию оптимальности.
В уравнении Z=0,16х1 + 0,2х2 изменим коэффициент при х1
Z=0,21х1 + 0,2х2, переменная х1 является базисной переменной текущего решения, поэтому необходимо получить новые двойственные оценки.
Заметим, что порядок базисных переменных в симплекс таблице для текущего решения следующий: х1,х2.х5.
3 -1 0 3 -1 0
(у1,у2,у3)=(х1,х2.х5)∙ -2 1 0 =(0,21; 0,2; 0 ) -2 1 0 =(0,23;-0,01;0 ) -120 30 1 -120 30 1
Коэффициенты Z-уравнения вычисляют как разность между левыми и правыми частями соответствующих ограничений двойственной задачи. Правые части двойственных ограничений теперь должны быть равны новым значениям коэффициентов в целевой функции.
у1+2у2+60у3≥0,21
у1+зу2+30у3≥0,2
у1,у2,у3≥0
Коэффициенты при хi:
х1:у1 + 2у2+ 60у3-0,21=0,23+2∙(-0,01)+ 60∙0-0,21=0
х2:у1+3у2+30у3-0,2=0,23+3∙(0,01)+30∙0-0,2=0
х3:у1-0=0,23
х4:у2-0=-0,01
х5:у3-0=0
Выпишем коэффициенты при хi в новую Z-строку.
|
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
Решение |
Z |
0 |
0 |
0,23 |
-0,01 |
0 |
61,2 |
Новое решение:0,21∙120+0,2∙180=61,2
Так как коэффициент при переменной х4имеет отрицательное значение, то эту переменную следует ввести в базис и найти новое оптимальное решение с помощью обычного симплекс-метода.
Таблица 8
Базис |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
Решение |
Ѳ |
х1 |
1 |
0 |
3 |
-1 |
0 |
120 |
-120 |
х2 |
0 |
1 |
-2 |
1 |
0 |
180 |
180 |
х5 |
0 |
0 |
-120 |
3 |
1 |
1800 |
60 ← |
Z |
0 |
0 |
0,23 |
- ↑ |
0 |
61.2 |
|
22
Таблица 9
Базис |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
Решение |
Х1 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
1⁄30 |
180 |
Х2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
-1⁄30 |
120 |
Х4 |
0 |
0 |
-4 |
1 |
-1⁄30 |
60 |
Z |
0 |
0 |
0,19 |
0 |
0,0003 |
61,8 |
Новое решение х1=180,х2=120.х3=0.х4=60.х5=0,
Z= 0,21∙180+0,2∙120=61,8 это решение лучше чем то, которое соответствовало условиям задачи до изменения коэффициентов.
Теперь в уравненииZ=0,16х1+0,2х2 изменим коэффициент при х2 получим Z=0,16х1+0,21х2
3 -1 0
3 -1 0
(у1,у2,у3)=(х1,х2.х5) -2 1 0 = (0,16;0,21;0)∙ -2 1 0 = (0,06;0,05;0)
-120 30 1 -120 30 1
Коэффициент при хi:
х1:у1+2у2+60у3-0.16=0,06+2∙0,05+60∙0-0,16=0
х2:у1+3у2+30у3-0,2=0,06+3∙0,05+30∙0-0,21=0
х3:у1-0=0,06
х4:у2-0=0.05
х5:у3-0=0
Т.к. в рассматриваемой задаче целевая функция подлежит максимизации и все коэффициенты в Z-уравнении неотрицательные, данное изменение целевой функции не влияет ни на состав переменных, ни на их значения. Изменится только величина Z, которая станет равной 0,16∙120+0,21∙180=57

Переменные
0
0,01
Переменные