ЭКОНОМЕТРИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Программа курса, методические указания для

заочного отделения

Пермь 2016

Составители: доцент, к.ф.-м.н. Н.В.Фролова

Эконометрика. Программа курса, методические указания, контрольные работы, таблицы, вопросы к экзамену

Содержание

1. Общие указания 4

2. Содержание курса 5

3. Вопросы к экзамену 6

4. Методические указания к решению контрольных заданий 7

5. Литература 24

6. Таблицы 25

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Эконометрика является областью знаний, которая изучает экономические явления и процессы на основании реальных статистических данных с использованием экономической теории, статистических методов.

В настоящем пособии даются основные понятия, модели и методы эконометрики, рассматриваются примеры, приведены варианты самостоятельных.

Содержание пособия полностью соответствует требованиям государственного стандарта высшего профессионального образования.

Для работы с данным пособием необходимы базовые знания следующих учебных дисциплин: высшая математика, теория вероятностей и математическая статистика, общая и экономическая статистика.

Объем практических занятий предполагает использование компьютерной техники, как в часы плановых занятий, так и в часы самостоятельной работы.

По курсу Эконометрика студент выполняет одну контрольную работу. В данных методических рекомендациях приводится 10 вариантов контрольной работы (номера вариантов с 1 по 10). Обязательным требованием к ее оформлению является следующее:

1. при решении каждой задачи необходимо приводить полностью ее условие;

2. решение задачи должно сопровождаться необходимыми формулами, таблицами, графиками, положениями и выводами;

3. при выполнении работы с использованием персонального компьютера следует обязательно указывать название и версию программного обеспечения, которое вы используете;

4. в тексте работы желательно приводить результаты промежуточных расчетов (за исключением работ, расчеты в которых выполнены на персональных компьютерах и сопровождаются распечатками);

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА «ЭКОНОМЕТРИКА»

Тема 1. Основные понятия эконометрики. Введение в эконометрическое моделирование. Области применения эконометрических моделей. Основные виды моделей зависимости. Характеристика переменных, входящих в модели. Примеры эконометрических моделей. Классификация переменных в эконометрических моделях. Этапы эконометрического исследования. Литература: [1, стр. 595-618], [3, стр.9-21], [5, стр. 7-34].

Тема 2. Однофакторная линейная регрессионная модель. Простейшая линейная регрессионная модель (ПЛРМ). Природа случайной ошибки. Поле корреляции и его применение к выбору формы регрессии. Оценка коэффициентов ПЛРМ методом наименьших квадратов (МНК). Интерпретация коэффициентов ПЛРМ. Коэффициент детерминации и его свойства. Теорема Гаусса-Маркова. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотез об их значимости (t – тест). Проверка значимости регрессии на основе критерия Фишера. Прогнозирование значения зависимой переменной ПЛРМ, точность прогноза. Линеаризация нелинейной регрессионной модели. Литература: [1, стр. 621-668], [3, стр. 50-130], [5, стр.34-129].

Тема 3. Общая линейная модель наблюдений при классических предположениях. Множественный регрессионный анализ: особенности спецификации модели, отбор факторов. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии, оценка параметров методом МНК, ковариационная матрица и ее выборочная оценка. Оценка дисперсии возмущений. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии. Оценка значимости множественной регрессии. Литература: [1, стр. 621-668], [3, стр. 50-130], [5, стр.34-129].

Тема 4. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Характеристики временных рядов. Стационарные и нестационарные ряды. Модели стационарных временных рядов и их идентификация Автокорреляционная функция. Критерий Дарбина-Уотсона. Типы и виды трендов. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Изучение взаимосвязей по временным рядам, специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции. Прогнозирование на базе авторегрессионных моделей. Адаптивные модели прогнозирования: Брауна, Хольта, Уинтерса, Тейла-Вейджа, Бокса-Дженкинса. Литература: [1, стр. 778-872], [3, стр.133-149], [5, стр. 263-289].

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений. Системы уравнений, используемых в эконометрике. Невзаимозависимые системы. Одновременные уравнения. Проблема идентификации. Косвенный метод. Двухшаговый метод. Рекурсивные системы. Трехшаговый метод наименьших квадратов. Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений. Литература: [1, стр. 907-960], [3, стр.224-240], [5, стр. 177-225].