![](/user_photo/1610_JMQQ7.jpg)
- •Управление рисками в системе наук управления.
- •Понятие риска и его природа. Развитие взглядов на риски.
- •Аспекты риска.
- •Основные виды рисков и их характеристика.
- •Развитие взглядов на управление рисками.
- •Способы управления рисками и их содержание.
- •Инструменты манипулирования рисками.
- •Издержки и доходы управления рисками.
- •Базовые понятия финансовой математики в управлении рисками.
- •Количественные и качественные методы оценки рисков.
- •Коэффициент риска конкретной операции:
- •Коэффициент уровня риска
- •Комплексный коэффициент риска
- •Коэффициент вариации.
- •Стохастический подход и методы оценки рисков.
- •Теоретико-игровые модели в оценке рисков.
- •Экспертный анализ рисков.
- •Риски и неопределенность. Стратегия и риски компании.
- •Риски внешней и внутренней среды организации.
- •Этапы жизненного цикла и динамика рисков компании.
- •Диагностика рисков компании. Формат идентификации рисков.
- •Рисковые спектр и профиль.
- •Методы диагностики рисков компании.
- •Картографирование рисков фирмы.
- •Стратегические риски.
- •Низкий:
- •Средний:
- •Высокий:
- •Макроэкономические и политические риски.
- •Риски изменения законодательства и системы налогообложения.
- •Методы интеграции и совокупное покрытие рисков.
- •Альянсы и неопределенность. Риски отношений в альянсах.
- •Риски усиления конкуренции в условиях спада.
- •Основные операционные риски финансовых организаций.
- •Основные операционные риски промышленных компаний.
- •Технологические риски.
- •Риски информационных систем и технологий.
- •Портфельный подход в управлении рисками.
- •Основные виды финансовых рисков.
- •Валютный риск.
- •Кредитный риск.
- •Производные финансовые инструменты.
- •Основные стратегии применения производных финансовых инструментов.
- •Риск выбора банка.
- •Риски опасностей.
- •Экологические и природные риски.
- •Криминальные риски и риск преступлений.
- •Судебные, бухгалтерские и налоговые риски.
- •Риски, связанные с человеческим фактором.
- •Риски конфликтов. Риски нелояльности и оппортунизма.
- •Риски некомпетентности и непрофессионализма. Риски саботажа.
- •Концепция интегрированного управления рисками фирмы.
- •Программа управления рисками и ее компоненты.
- •Мониторинг программы управления рисками.
- •Разработка ситуационных планов.
- •Организационная структура службы управления рисками.
- •Психологические аспекты управления рисками.
-
Риски и неопределенность. Стратегия и риски компании.
Понятия «риск» и «неопределенность» очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события.
С точки зрения рыночной экономики разделяют 3 ситуации:
-
Полная неопределенность.
Неопределенность – это неясная, точно неизвестная обстановка, неполнота или неточность информации, которая обусловливает непредсказуемость конечных результатов деятельности.
-
Частичная неопределенность.
-
Ситуация риска (рискованная ситуация) - есть определенное количество исходов и известны вероятности их проявления.
Причины неопределенности:
-
Неполнота и недостаточность информации об окружающей среде – нестабильность среды.
-
Отграничение лица, принимающего решения, связанное с особенностями обработки и восприятием информации.
-
Случайность воздействия неблагоприятных факторов на деятельность компании.
-
Противодействие участников рынка, связанных с деятельностью конкурентов и иных участников.
Неопределенность может носить объективный и субъективный характер.
Оценить уровень неопределенности невозможно.
Стратегия развития определяет все стороны функционирования соответствующей фирмы, задавая ее цели и методы их достижения в долгосрочной перспективе. Поэтому стратегия развития фирмы и ее положение на рынке задают особенности системы управления рисками. Так, если фирма сориентирована на завоевание рынка, то в качестве основного варианта управления рисками она может предпочесть удержание у себя всех или большей части рисков. Если же фирма сориентирована на поддержание положительного имиджа, сложившегося на рынке, и сохранение своей финансовой устойчивости, то вариантом управления рисками может быть передача крупных рисков во внешнюю среду.
Основные варианты управления риском на уровне фирмы:
-
осторожный;
-
взвешенный;
-
рискованный.
Выбор соответствующего варианта будет определяется стратегией фирмы. Так, если фирма ориентируется на завоевание рынка, она предпочтет рискованный или взвешенный вариант управления риском. Если же фирма ориентируется на сохранение ее сложившегося положения на рынке и на обеспечение своей финансовой устойчивости, то ее выбор будет в пользу взвешенного или осторожного варианта.
Осторожный вариант управления рисками избирается фирмой в том случае, если ее руководство предпочитает минимизировать риск банкротства, потери планируемого дохода или прибыли, появления и/или увеличения дополнительных расходов.
-
Риски внешней и внутренней среды организации.
Риски внешней среды организации – это вся совокупность рисков, влияющих на деятельность организации, вызванные факторами внешнего характера.
Все риски внешней среды делятся на:
-
Риски макросреды;
-
Отраслевые риски;
-
Риски ауры.
Аура организации – составная часть отраслевой среды, с которой компания связана непосредственно и постоянно (местные органы власти, компании, располагающиеся непосредственно в близости организации, окружающая территория, местные жители).
Отраслевая сфера представлена компаниями-конкурентами, поставщиками, потребителями.
Макросреда представлена политическими, законодательными, экономическими, технологическими, информационными и социальными системами.
К политической системе относится:
-
Невозможность осуществления хозяйственной деятельности из-за национализации;
-
Обострение внутриполитической ситуации в стране;
-
Введение отсрочки или моратория на внешние платежи на определенный срок из-за ЧС;
-
Запреты или ограничения конверсии национальной валюты в валюту платежа;
-
Неблагоприятные изменения налогового законодательства.
Экономическая система. Внешние риски:
-
Динамика национального продукта (ВНП);
-
Ставки долгосрочных и краткосрочных кредитов;
-
Темп инфляции;
-
Особенности «поведения» национальной валюты;
-
Темпы и направления технологического прогресса;
-
Социальная динамика;
-
Силы СМИ;
-
Угроза внедрения на национальный рынок иностранных конкурентов;
-
Угроза использования репутации фирмы конкурентами.
Технологическая система:
-
Скорость развития технологий в стране по отношению к мировому сообществу;
-
Степень совмещения новой технологии с существующей техникой.
Информационные и социальные системы:
-
Особенности формирования общественного мнения;
-
Существующие технологии передачи и обработки информации;
-
Средний возраст граждан страны.
Внутренние риски – это все виды риски, которые вызываются внутренними элементами деятельности организации.
Элементы:
-
Техника, технологии;
-
Персонал (поведенческие риски);
-
Все факторы, которые обуславливаются деятельностью организации.
Внутренние риски для компании более существенны, поскольку возможность управления ими ограничивается особенностями организации.