- •Тема 1. Эконометрика как научная дисциплина
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и статистики, применяемые в эконометрике
- •I. Схема проверки гипотезы о математическом ожидании нормальной св при известной дисперсии
- •II. Схема проверки гипотезы о математическом ожидании нормальной св при неизвестной дисперсии
- •III. Схема проверки гипотезы о величине дисперсии нормальной св
- •IV. Схема проверки гипотезы о равенстве двух нормальных св при известных дисперсиях
- •V. Схема проверки гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных св при неизвестных дисперсиях
- •VI. Схема проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных св
- •VII. Схема проверки гипотезы о значимости коэффициента корреляции
- •Тема 3. Линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 4. Экономическая и статистическая интерпретация линейной модели парной регрессии
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 5. Линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 6. Оценка качества модели множественной регрессии
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 7. Мультиколлинеарность
- •Тема 8. Гетероскедастичность.
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 9. Автокорреляция
- •Тема 10. Фиктивные переменные
- •Тема 11. Нелинейные регрессии и их линеаризация
- •Тема 12. Модели с дискретной зависимой переменной
- •Тема 13. Модели панельных данных
- •Тема 14. Ошибки спецификации
- •Тема 15. Модели одномерных временных рядов
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 16. Адаптивные модели временных рядов
- •Тема 17. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 18. Модели с лаговыми переменными
- •Тема 19. Понятие о системах эконометрических уравнений
- •Вопросы для изучения:
- •Тема 20. Методы оценки систем одновременных уравнений
- •Вопросы для изучения:
I. Схема проверки гипотезы о математическом ожидании нормальной св при известной дисперсии
,
где
,
.
Пусть в качестве альтернативной рассматривается гипотеза:
.
Тогда критические точки
и
будут определяться по таблице значений
функции Лапласа из условия
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
- гипотеза
отклоняется в пользу альтернативной
гипотезы
.
2. При
критическую точку
правосторонней критической области
находят из равенства
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняют в пользу
.
3. При
критическая точка
.
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняют в пользу
.
II. Схема проверки гипотезы о математическом ожидании нормальной св при неизвестной дисперсии
.
;
исправленная выборочная дисперсия
;
стандартное
отклонение
.
Далее строится
-
статистика:
,
имеющая при справедливости
распределение
Стьюдента с
степенями свободы. Критическая область
строится в зависимости от вида
альтернативной гипотезы так же, как и
в предыдущем разделе.
1. При
по таблице критических точек распределения
значимости
и числу степеней свободы
находятся критические точки:
и
.
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняют в пользу
.
2. При
определяют критическую точку
правосторонней критической области.
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
3. При
определяют критическую точку
левосторонней критической области.
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
III. Схема проверки гипотезы о величине дисперсии нормальной св
.
Для проверки
извлекается выборка объема
вычисляются выборочное среднее
,
исправленная выборочная дисперсия
.
Тогда критерий
проверки
имеет вид:
При справедливости
построенная статистика
имеет
-
распределение с
степенями свободы.
1. При
по таблице критических точек
-
распределения по заданному уровню
значимости
и числу степеней свободы
находят критические точки
и
двусторонней критической области.
Если
- нет оснований для отклонения
.
Если
или
-
отклоняется в пользу
.
2.
При
определяют критическую точку
правосторонней критической области.
Если
-
нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
3. При
находят критическую точку
левосторонней критической области.
Если
-
нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
IV. Схема проверки гипотезы о равенстве двух нормальных св при известных дисперсиях
.
В качестве критерия проверки принимается СВ U:
При справедливости СВ U ~ N (0, 1).
1. При
по таблице функции Лапласа определяют
2 критические точки
и
из условий:
,
.
Если
-
нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
2. При
критическую точку
правосторонней критической области
находят их равенства:
.
Если
-
нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
3. При
критическая точка
левосторонней критической области
определяется из соотношения
.
Если
-
нет оснований для отклонения
.
Если
-
отклоняется в пользу
.
