Тема 20. Методы оценки систем одновременных уравнений

Аннотация. Данная тема раскрывает методы оценки систем эконометрических уравнений.

Ключевые слова. Косвенный метод наименьших квадратов, двухшаговый метод наименьших квадратов, модели спроса-предложения.

Методические рекомендации по изучению темы

• Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме.

• В качестве самостоятельной работы предлагается ознакомиться с решениями типовых задач, выполнить практические задания и ответить на вопросы для самоконтроля.

• Для проверки усвоения темы имеется тест для самоконтроля.

• Для подготовки к экзамену имеется контрольный тест.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

1. http://tulpar.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=11766

2. Эконометрика: [Электронный ресурс] Учеб.пособие / А.И. Новиков. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 144 с.: с. (http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=1#none) С. 117-136.

3. Валентинов В. А. Эконометрика [Электронный ресурс]: Практикум / В. А. Валентинов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 436 с.

(http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none) С. 338-356.

4.Эконометрика. Практикум: [Электронный ресурс] Учебное пособие / С.А. Бородич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 329 с. (http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4#none) С. 286-313.

Глоссарий

Двухшаговый метод наименьших квадратов - метод оценивания точно идентифицируемых и сверхидентифицируемых систем уравнений, который основан на конструировании новых значений эндогенных переменных по приведенной форме модели и замене эндогенных переменных в правой части каждого уравнения их прогнозными значениями.

Косвенный метод наименьших квадратов – метод оценивания точно идентифицируемых систем уравнений, который основан на вычислении оценок структурных параметров через решение системы нелинейных уравнений, связывающих приведенные и структурные коэффициенты.

Метод максимального правдоподобия – один из способов оценивания параметров регрессии, в частности, в моделях с дискретной зависимой переменной.

Метод наименьших квадратов – один из распространенных способов оценивания параметров регрессии.

Система взаимосвязных (совместных) уравнений – одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую.

Система независимых уравнений – каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х.

Система рекурсивных уравнений – зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении.

Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются вне системы.

Эндогенные переменные – взамосвязанныепеременные которые определяются внутри модели.