Міністерство освіти та науки України
НТУ «ХПІ»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
«Моделювання економічних ризиків»
Харків, 2016
Вступ
В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльності суб’єктів господарювання. У даному контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є серйозна фахова підготовка спеціалістів та керівників підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання.
Дисципліна «Моделювання економічних ризиків» є однією з базових дисциплін, яка має одночасно теоретичне, методологічне й конкретно-прикладне значення.
Метою навчальної дисципліни є придбання майбутніми фахівцями-економістами знань у сфері сучасної економічної ризикології та прийняття господарських рішень та формування комплексної системи знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.
Основне завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб, виходячи з теоретичних положень прийняття рішень та ризикології й узагальнення практичного досвіду, розкрити зміст проведення роботи в сфері обґрунтування господарських рішень з урахуванням ризику діяльності підприємства в сучасних умовах.
Предметом навчальної дисципліни є відносини та зв’язки елементів господарських рішень, наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій ризикології, методологія щодо розробки та прийняття раціональних господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.
Об’єктом вивчення дисципліни є економічна система (підприємство, фірма) та процеси, що відбивають різні аспекти прийняття господарських рішень.
Наукову основу дисципліни складають методи і моделі прийняття рішень, математичний апарат, сучасні концепції, які визначають різні підходи до оцінки ризиків у процесі прийняття господарських рішень.
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента.
Контрольна робота складається із теоретичної та практичної частин.
Теоретична частина спрямована на засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни та містить тестові питання. Теоретична частина є загальною для усіх варіантів.
Практична частина спрямована на придбання навичок рішення практичних завдань за темою "Експертні методи оцінки ризику». Варіант контрольної роботи надається викладачем.
Теоретична частина
Виберіть один правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді.
Загальний ризик портфеля в процесі його диверсифікованості може бути:
а) знищений повністю;
б) знищений частково;
в) взагалі не може бути знищений.
Ризик портфеля у випадку диверсифікованості структури портфеля:
а) зростає;
б) зменшується;
в) зв'язок відсутня.
Лінія ринку цінних паперів показує:
а) залежність ризик-прибутковість для окремих акцій;
б) мінливість прибутковості акції в порівнянні із прибутковістю на ринку;
в) залежність ризик-прибутковість для портфеля.
Бета-коефіцієнт(():
а) є засобом оцінки ринкового ризику акції, яка показує мінливість прибутковості акції по відношенню із прибутковістю на ринку;
б) завжди означає середній ступінь ризику даного цінного паперу;
в) є середньозваженим показником прибутковості.
У випадку прямої кореляції між різними цінними паперами ризик портфеля:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) кореляція не впливає на загальний ризик портфеля.
Якщо інвестор не схильний до ризику, то він буде формувати портфель цінних паперів з:
а) паперів з β = 1;
б) паперів з β < 1;
в) паперів з β > 1.
У якому методі використовується розрахунок необхідної норми прибутковості:
а) метод чутливості реагування;
б) метод лінії надійності ринку;
в) метод еквівалента впевненості.
8. Предметом теорії ігор є:
а) дія;
б) конфлікт;
в) ситуація.
9. Грою називають:
а) опис конфлікту, представлений математичною моделлю;
б) опис дій супротивників;
в) платіжну матрицю.
10. По кількості стратегій розрізняють:
а) гри з нульовою й ненульовою сумою;
б) кінцеві й нескінченні ігри;
в) кооперативні й некооперативні ігри.
11. По властивостях функції виграшу розрізняють:
а) гри з нульовою й ненульовою сумою;
б) кінцеві й нескінченні ігри;
в) кооперативні й некооперативні ігри.
12.Ціною гри називають значення, при якому:
а) нижня ціна гри вище верхньої;
б) нижня ціна гри нижче верхньої;
в) нижня ціна гри дорівнює верхній ціні.
13. Максимінною стратегією називають стратегію:
а)
б)
в)
14. Оптимальна стратегія за критерієм Гурвіца визначається за допомогою формули:
а)
б)
.
в)
.
Практична частина контрольної роботи Завдання за темою "Експертні методи оцінки ризику"
У кредитний відділ банку звернулося відразу три клієнти-ФОП з питання надання кредиту на нових умовах. З огляду на обмеження на надання кредитів протягом поточного місяця кредитний експерт може вибрати тільки одного позичальника. При прийняття рішень ураховуються такі критерії: наявність судимості (З), рівень доходу (Д), тип застави (З), особисті обставини (ПРО) (вік, освіта і т. д.).
Пріоритети критеріїв подані матрицею парних порівнянь:
Необхідно самостійно, виступаючи в ролі експерта:
подати ієрархію графічно;
скласти матриці парних порівнянь клієнтів за вихідними критеріями;
оцінити ваги клієнтів і критеріїв;
оцінити погодженість всіх матриць (якщо необхідно, скорегувати оцінки);
провести ієрархічний синтез і виявити клієнта, якому необхідно віддати перевагу.
Під час експертизи необхідно опиратися на відому інформацію про клієнтів і власні переваги (табл. 1).
Таблиця 1