Финансовая математика. Фомин. Вклады

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк"

Вклад "Накопительный"

Предназначен для вкладчиков, стремящихся стать партнерами Банка и накопить определённую сумму денежных средств в течение длительного срока. Важными конкурентными преимуществами данного депозита являются возможность внесения дополнительных взносов без ограничений по ставке, установленной в договоре, в течение всего времени действия депозита.

Таблица процентных ставок по вкладу "Накопительный":¹

Рубли РФ

Сумма	91 день	181 день	1 год	2 года
30 000 - 90 000	7,25	8,5	9	10,5
90 001 - 300 000	7,75	8,75	9,75	11,25
300 001 - 1 500 000	8,25	9,25	10,5	11,75
Свыше 1 500 000	8,75	9,75	11,25	12,25

Доллары США

Сумма	91 день	181 день	1 год	2 года
1 000 - 3 000	4,25	5,75	6,75	8
3 001 - 10 000	4,75	6,5	7,5	8,25
10 001 - 50 000	5,25	7	7,75	9,25
Свыше 50 000	5,75	7,5	8,25	9,25

ЕВРО

Сумма	91 день	181 день	1 год	2 года
1 000 - 3 000	4	5,25	6,25	7,25
3 001 - 10 000	4,75	5,75	6,75	7,75
10 001 - 50 000	5,25	6,25	7	8,25
Свыше 50 000	5,75	6,75	7,5	8,75

Мы размещаем в Европейском трастовом банке три вклада (в рублях, евро, долларах США, эквивалентных 100000 рублей) под простые процентные ставки на следующие сроки: один и два года. Уровень инфляции составляет 20%. Курс доллара в 2006, 2007 и 2008 годах соответственно составляет 27 рублей, 26 рублей и 25 рублей. Курс евро: 34 рубля, 35 рублей, 36 рублей.

1. Финансовые расчеты (Рубли):

1 год:

1. Определяем наращенную сумму S через год, при простой процентной ставке i = 9,75%:

2. Определяем индекс инфляции :

3. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через год:

4. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию:

5. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

6. Определяем величину убытка:

7. Определяем наращенную сумму через год при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

8. Индексируем наращенную сумму:

9. Определяем текущую сумму (современную):

10. Определяем величину дохода (убытка):

2 года:

1. Определяем наращенную сумму S через 2 года, при простой процентной ставке i = 11,25

2. Определяем индекс инфляции :

3. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через 2 года:

4. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию i_α:

5. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

6. Определяем величину убытка за 2 года:

7. Определяем наращенную сумму через 2 года при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

8. Индексируем наращенную сумму:

9. Определяем текущую сумму (современную):

10. Определяем величину дохода (убытка):

2. Финансовые расчеты (доллары США):

1 год:

1. Определяем сумму вклада Р в $ США:

2. Определяем наращенную сумму S через год, при простой процентной ставке i = 7,5%:

3. Определяем индекс инфляции :

4. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через год:

5. Определяем индекс инфляции для $ США, с учётом индекса инфляции рубля и обменного курса этих валют, по отношению друг к другу:

6. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию:

7. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

8. Определяем величину убытка:

9. Определяем наращенную сумму через год при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

10. Индексируем наращенную сумму:

11. Определяем текущую сумму (современную):

12. Определяем величину дохода (убытка):

S ($)

2 года:

1. Определяем наращенную сумму S через 2 года, при простой процентной ставке i = 8,25:

2. Определяем индекс инфляции :

3. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через 2 года:

4. Определяем индекс инфляции для $ США, с учётом индекса инфляции рубля и обменного курса этих валют, по отношению друг к другу:

5. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию i_α:

6. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

7. Определяем величину убытка за 2 года:

8. Определяем наращенную сумму через 2 года при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

9. Индексируем наращенную сумму:

10. Определяем текущую сумму (современную):

11. Определяем величину дохода (убытка):

S ($)

3. Финансовые расчеты (евро):

1 год:

1. Определяем сумму вклада Р в евро:

€

2. Определяем наращенную сумму S через год, при простой процентной ставке i = 6,25%:

3. Определяем индекс инфляции :

4. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через год:

5. Определяем индекс инфляции для €, с учётом индекса инфляции рубля и обменного курса этих валют, по отношению друг к другу:

6. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию:

7. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

8. Определяем величину убытка:

9. Определяем наращенную сумму через год при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

10. Индексируем наращенную сумму:

11. Определяем текущую сумму (современную):

12. Определяем величину дохода (убытка):

S (€)

2 года:

1. Определяем наращенную сумму S через 2 года, при простой процентной ставке i = 7,25:

2. Определяем индекс инфляции :

3. Определяем сумму, эквивалентную 100 000 руб. через 2 года:

4. Определяем индекс инфляции €, с учётом индекса инфляции рубля и обменного курса этих валют, по отношению друг к другу:

5. Определяем процентную ставку, которая учитывала бы инфляцию i_α:

6. Рассчитываем действительную процентную ставку i:

- убыток

7. Определяем величину убытка за 2 года:

8. Определяем наращенную сумму через 2 года при банковской ставке, учитывающей инфляцию :

9. Индексируем наращенную сумму:

10. Определяем текущую сумму (современную):

11. Определяем величину дохода (убытка):

S (€)

1 www.etrust.ru

14